Ищу партнера-программиста для создания автоматической торговой системы на основе межрыночного анализа облигаций, товаров, акций и валют. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы очень много пишите, считая, что я не подготовлен, это излишне.
Написать индикатор, который Вы хотите, не сложно.
1. У меня просо есть серьезные опасения, что скорости отставания одного сектора от другого(их) не хватит для извлечения прибыли.
2. Многих СПОТов нет в МТ5, а именно они являются первоисточником.
3. Я делал нечто похожее на то, что Вы хотите сделать: индекс RTS против СПОТов и USD, но скорость отклика RTS очень большая,
что не позволяет уверенно извлекать прибыль.
Добавлено
И еще (самое важное)...
Поводыри это, конечно, хорошо, но есть очень большое НО!
В этих стратегиях нельзя ставить ТП и СЛ, т.к это не скальпинг, но тогда как понимать что именно сейчас нужно входить/выходить?
Любой политик, может своим высказыванием круто уменьшить депозит.
Лично я, поклонник жеджа, откусил прибыль, при входе в рынок, и ничто не мешает ее получить.
Можно, конечно, сделать межсекторный арбитраж, но нужен серьезный анализ раздвижки/сужения секторов,
но если и заниматься этой ТС, то это точно должна быть хеджирующая стратегия.
Т.е, в идеале, 2 сектора арбитраж, а 2 других - поводыри для арбитража.
1.Написать индикатор, который Вы хотите, не сложно.
Ну так давайте напишем, только предела совершенствования его нет и это много работы как с моей стороны, так и с Вашей и к этому нужно быть готовым - это не одноразовость, а постоянный процесс, я так к этому подхожу, т.к. рынки меняются. В период инфляции и дефляции, они ведут себя совсем по разному, и если этого не учитывать - то можно потерять все заработанное ранее.
2.Вы очень много пишите, считая, что я не подготовлен, это излишне.
Я не знаю, как Вы подготовлены, я старался изложить ответ как можно шире, но это только вершина айсберга, все намного сложнее.
3. У меня просто есть серьезные опасения, что скорости отставания одного сектора от другого(их) не хватит для извлечения прибыли.
Это не так. Скорость отставания на разных таймфреймах от нескольких десятков минут, часов, до нескольких дней. Но в то же время Вы правы: если скорости отставания одного сектора от другого не хватает на маленьких таймфреймах из за спреда - то, высчитав это, можно перейти к более большему таймфрейму или поднять профит фактор.
4. Многих СПОТов нет в МТ5, а именно они являются первоисточником.
Это да! Нет главного: цен на облигации - это и есть процентные ставки, которые движут валютами и акциями, это отправная точка от всего межрыночного анализа.
Их нужно как-то искать, без них никак.
5. Я делал нечто похожее на то, что Вы хотите сделать: индекс RTS против СПОТов и USD, но скорость отклика RTS очень большая,
что не позволяет уверенно извлекать прибыль.
Какие именно споты там были? Перечислите все рынки, которые там были, я их просмотрю. Рынки должны быть высоколиквидные, с низким спредом. И второй метод, который нужно применять - это уменьшать спред, но это отдельная тема и очень важная, решение этого вопроса позволит делать очень много сделок на низких тайфреймах и значительно уменьшит риски.
6. В этих стратегиях нельзя ставить ТП и СЛ, т.к это не скальпинг, но тогда как понимать что именно сейчас нужно входить/выходить?
Согласен, я именно так и смотрю на ТП и СЛ! Суммарный уход трех рынков+импульсное их движение от искомого и есть вход в рынок, выход по тем же параметрам в обратную сторону, только меньшее, для страховки.
7. Любой политик, может своим высказыванием круто уменьшить депозит.
Абсолютно верно, но вероятность его воздействия равна 50/50, т.е. при нашем подходе мы в равной мере получим как дополнительную прибыль, так и такой же убыток, по теории вероятностей.
8. Лично я, поклонник жеджа, откусил прибыль, при входе в рынок, и ничто не мешает ее получить.
Как именно Вы используете хедж при входе в рынок?
9. Можно, конечно, сделать межсекторный арбитраж, но нужен серьезный анализ раздвижки/сужения секторов,
Так эта методика в том числе приемлема и для этой стратегии. Вообще много стратегий можно применять при данном анализе, почти любое воображение...
Только чаще для межсекторного арбитража применяются только 2 рынка, не учитывая 2-х других, а если учитывать еще 2 других, то можно уменьшить количество убыточных сделок, тем самым подняв профи т фактор, который на мой взгляд является самым главным. Например, два рынка сильно разошлись. Неизвестно, будут ли они сходиться или расходиться, но если на двух других рынках есть подтверждение, что они и дальше будут расходиться - не стоит входить, не смотря на хороший сигнал. А если будет подтверждение на 2-х других рынках на схождение - отлично, входить в рынок.
10. но если и заниматься этой ТС, то это точно должна быть хеджирующая стратегия.
Как душа пожелает, так и сделает. При таких знаниях этих взаимодействий рынков, можно делать любые стратегии - какие угодно, только сложность никто не отменял...
11. Т.е, в идеале, 2 сектора арбитраж, а 2 других - поводыри для арбитража.
Очень хороший подход для своей души. И это очень сильно улучшит сделки. Но, повторюсь, можно делать любые стратегии, они просто сами будут рождаться...
ак
ак
Вы немного поздно зарегистрировались на этом форуме.
У меня скоро начнется продолжение стройки дома.
Возможно, Вы и найдете, кто сможет Вам написать то, что Вы хотите.
Сейчас, в своей торговле, я использую процентные ставки ЦБ, они не так часто меняются и их можно вводить вручную.
Так же есть технические ограничения, а именно:
1. В терминале МТ5 нельзя одновременно торговать акциями и фьючерсами (я использую Квик на ЕБС счете, но там сложнее писать роботов).
2. Не уверен, что по СПОТам можно брать глубокую историю
3. Чтобы рационально использовать средства, выгоднее торговать фьючерсами, но ликвидность на ММВБ оставляет желать лучшего.
Удачи!
Сравните график русснефть( -52%) и нефти за пол года, движутся в разные стороны.
Сравните график русснефть( -52%) и нефти за пол года, движутся в разные стороны.
Сравните график русснефть( -52%) и нефти за пол года, движутся в разные стороны.
Я же четко написал: Возьмите любую нефтяную акцию, в USD и сравните с любой нефтью - они движутся синхронно, на любом таймфрейме.
Вы же взяли акцию Роснефти в рублях, когда нефть измеряется в долларах - это ведь падение рубля! Еще и в добавок выбрали компанию, которая находится под санкциями. Молодец, хороший выбор!
Мне сразу же вспомнилась пословица: кто хочет решить проблему, ищет возможности, кто не хочет - ищет причины! Продолжайте, не буду Вам мешать...
Сравните график русснефть( -52%) и нефти за пол года, движутся в разные стороны.
И еще: акции могут падать по отношению к нефти или другими словами - нефть растет быстрее или падает медленнее акций, но это не означает, что у них нет сильной корреляции. У той же Роснефти сильная корреляция с нефтью, только валюты нужно брать одинаковые.
Делали ли вы какие-нибудь вычислительные прикидки для определения запаздывания? Хотя бы что-нибудь вроде такого?
Вычислений таких я не делал для определения запаздывания, такой цели не было. По моим наблюдениям по этой паре, при смене тренда у них нередко начинаются расхождения. Т.е. сначала расхождения больше обычного - затем смена тренда. А вот когда спред у них идет синхронно - то скорее всего тренд продлится. Поэтому расхождения между ними можно использовать для входа и выхода в один из рынков - лучше в отстающий входить. Нужно тестировать...
Вычислений таких я не делал для определения запаздывания, такой цели не было. По моим наблюдениям по этой паре, при смене тренда у них нередко начинаются расхождения. Т.е. сначала расхождения больше обычного - затем смена тренда. А вот когда спред у них идет синхронно - то скорее всего тренд продлится. Поэтому расхождения между ними можно использовать для входа и выхода в один из рынков - лучше в отстающий входить. Нужно тестировать...
Уточню: в отстающий входить в длинную, а в короткую в тот рынок, который на спреде сильнее вырос.
Вычислений таких я не делал для определения запаздывания, такой цели не было. По моим наблюдениям по этой паре, при смене тренда у них нередко начинаются расхождения. Т.е. сначала расхождения больше обычного - затем смена тренда. А вот когда спред у них идет синхронно - то скорее всего тренд продлится. Поэтому расхождения между ними можно использовать для входа и выхода в один из рынков - лучше в отстающий входить. Нужно тестировать...
Означает ли это, что основные инструменты анализа для вас: а) визуальное наблюдение графиков и б) тестирование советника?
Означает ли это, что основные инструменты анализа для вас: а) визуальное наблюдение графиков и б) тестирование советника?
ТС ясно написал, что не умеет программировать.
Откуда тогда советник?
ТС ясно написал, что не умеет программировать.
Откуда тогда советник?
Пишет же он, что умеет тестировать торговые системы. Стало быть, либо речь о тестировании советников написанных другими людьми, либо для него тестирование торговой системы не тождественно тестированию советника (либо я напрасно пытаюсь увидеть здесь логику).
Вы же взяли акцию Роснефти в рублях, когда нефть измеряется в долларах - это ведь падение рубля! Еще и в добавок выбрали компанию, которая находится под санкциями. Молодец, хороший выбор!
Мне сразу же вспомнилась пословица: кто хочет решить проблему, ищет возможности, кто не хочет - ищет причины! Продолжайте, не буду Вам мешать...
Я пишу про русснефть, которая не находиться под санкциями.
Под санкциями находиться роснефть.
Значит нельзя брать компании под санкциями?