Индикатор опережения\отставания временного ряда - страница 4

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

ну hft же прекрасно себя чувствуют, тот же арбитраж по сути

А по поводу статистического арбитража, не могли бы ссылку на бота и индикатор в личку скинуть? или на памм. Набросал простенького индикатора, на минутках спред между синтетикой и кроссом до 100 пунктов доходит, а на более старших тф и того больше. Думаю, это можно использовать. Если я вообще правильно понимаю, о чем идет речь, инфы в нете дельной реально мало..

 

слишком высокочастотно. не знаю, поможет ли такое заработать... смотрите личку.

[Aleksey Nikolayev]

Мой вариант способа определения наличия сдвига по времени между двумя рядами. В основе лежит следующая модель - есть ряды X1(t) и X2(t), которые связаны между собой соотношением  X2(t)=K*X1(t+s)*exp(N(t)), где K - некий коэффициент, s - сдвиг по времени, а N(t) - белый шум, независимый с X1(t). Строим спред вида log(X2(t) )-log(X1(t)) и ищем минимум его дисперсии по сдвигу.