Обсуждение статьи "Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересный материал, спасибо. Мне не хотелось бы нарушать царящее тут математическое благообразие, но не задать два простых вопроса все же не могу:
1. Вопрос практической ценности этих распределений. К чему в результате мы должны придти? Описание ради самого описания - это прекрасно, но (извиняюсь конечно) попахивает ботаникой.
2. Разумно ли пытаться описать совершенно различные по своей природе процессы, происходящие на различных "уровнях" на рынке, одним распределением. Тут уже упоминалась проблема "изломов", но это всего лишь часть тех проблем которые существуют. Более того, в различные исторические промежутки времени сам состав процессов значительно меняется, как вы это хотите описывать одим распределением - непонимаю.Спасибо за интересные вопросы, думаю, они далеко не простые.
Математическое благообразие не является нашей целью, есть надежда в том, что статистические свойства могут дать информацию о рынке. Каждый конкретный инструмент имеет свои свойства, если они оказываются постоянными, то это и есть его характеристика. Серьезные прорывы в понимании мира появились именно после обнаружения инвариантов.
1. Распределение показывает, на чьей стороне статистическое преимущество. Например, с SP500 распределение сдвинуто вправо и график показывает тренд.2. Единственным критерием истины является эксперимент. Но его можно использовать не только для подтверждения разумности теорий, а наоборот - нужно сделать так, чтобы он дал нам по шапке - только так можно выйти за рамки существующих представлений - важно найти место, где именно мы заблуждаемся. В этом смысле распределения могут подсказать, где они теряют смысл - нужно считать и смотреть.
Я не знаю правильный ответ, хрустального шара у меня нет (везде смотрел), он должен быть у кого-то из вас.
"Историки таких древних интеллектуальных дисциплин, как поэзия, музыка, живопись и наука, высоко оценивают роль выдающихся практиков, чьи достижения обогатили опыт и расширили представления поклонников этих дисциплин, пробудили и укрепили таланты последователей. То новое, что ими внесено, основывается на сочетании виртуозного практического мастерства и проницательного осмысливания фундаментальных принципов..."
Ч.А.Р.Хоар (из предисловия к книге "Дисциплина программирования")
Давайте делиться опытом, проверять идеи и обсуждать результаты - вместе гораздо проще найти правильный ответ.
Спасибо за интересные вопросы, думаю, они далеко не простые.
Математическое благообразие не является нашей целью, есть надежда в том, что статистические свойства могут дать информацию о рынке. Каждый конкретный инструмент имеет свои свойства, если они оказываются постоянными, то это и есть его характеристика. Серьезные прорывы в понимании мира появились именно после обнаружения инвариантов.
1. Распределение показывает, на чьей стороне статистическое преимущество. Например, с SP500 распределение сдвинуто вправо и график показывает тренд.2. Единственным критерием истины является эксперимент. Но его можно использовать не только для подтверждения разумности теорий, а наоборот - нужно сделать так, чтобы он дал нам по шапке - только так можно выйти за рамки существующих представлений - важно найти место, где именно мы заблуждаемся. В этом смысле распределения могут подсказать, где они теряют смысл - нужно считать и смотреть.
Я не знаю правильный ответ, хрустального шара у меня нет (везде смотрел), он должен быть у кого-то из вас.
Давайте делиться опытом, проверять идеи и обсуждать результаты - вместе гораздо проще найти правильный ответ.
Да, это конечно козырной валет, но хотелось бы ещё даму и короля.
Как распределение может ответить на следующие вопросы:
имея в арсенале методы отвечающие на эти вопросы, можно считать что переход от академических поисков к практике завершён.
Хотя меня терзают смутные сомнения что распределение отвечает и на вопрос определения тренда.
Я в другой теме приводил скрины на которых явно видно зарождающийся тренд внутри более старого, те мелкое движение которое вписывается в старый тренд и не приводит к статистическим возмущениям, в последствии становиться первой опорной линией для описания нового тренда.
Я думаю что вложенность трендов очень сложная задача для распознавания которая стоит того чтоб ей занимались.
Поскольку методы распознавания могут сильно двинуть процесс понимания эволюции тренда и дать ответ на вопрос который все подразумевают но никто пока не дал ответа "а что такое тренд?".
А то ведь парадоксальная ситуация, все его видят, но никто не знает определения, прям НЛО какое то :)
Я в другой теме приводил скрины на которых явно видно зарождающийся тренд внутри более старого, те мелкое движение которое вписывается в старый тренд и не приводит к статистическим возмущениям, в последствии становиться первой опорной линией для описания нового тренда.
Quantum:
Каждый конкретный инструмент имеет свои свойства, если они оказываются постоянными, то это и есть его характеристика. Серьезные прорывы в понимании мира появились именно после обнаружения инвариантов.
Увы, но свойства инструментов постоянно меняются. Очень мало свойств, каких то закономерностей, которые существуют годами.
Quantum:
1. Распределение показывает, на чьей стороне статистическое преимущество. Например, с SP500 распределение сдвинуто вправо и график показывает тренд.Если взять отрезок времени где SP500 сначала идет вниз а потом вверх, то вероятно (хорошо бы проверить) получится симметричная кривая.
Здесь нет тренда, если по распределению смотреть, а между тем там будет две прекрасные возможности заработать, сначала шорт, потом лонг. В этом недостаток распределений, у них нет понятия времени, или развития процесса во времени. А на рынке это очень важно, смотреть динамику.
Можно конечно не брать инструмент весь, а порубить его на интервалы и построить для них распределения, получится нечто похожее на набор маркет профилей (что то типа свечного графика, только вместо свечек будут распределения). В таком случае мы опять придем к известной задаче о разладке процесса. Точнее, задаче скорейшего определения разладки процесса.
Quantum:
2. Единственным критерием истины является эксперимент. Но его можно использовать не только для подтверждения разумности теорий, а наоборот - нужно сделать так, чтобы он дал нам по шапке - только так можно выйти за рамки существующих представлений - важно найти место, где именно мы заблуждаемся. В этом смысле распределения могут подсказать, где они теряют смысл - нужно считать и смотреть.
Где, в какой теме, такие рисунки выложены?
Почему-то вспомнился принцип фальсифицируемости.
Ищи не то, что подтверждает, а то, что опровергает.
Статью еще не читал.