FORTS vs Forex в алготорговле - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хороший ответ, спасибо! Заодно задам вопрос, какое плечо предоставляется при торговле фьючерсом на индекс РТС, если вы в курсе? Просто вчера беседовал с человеком, он назвал какие-то безумные плеси от 1:100 до 1:1000! Я так понимаю, такие только на форексе, а на фьючерсах вроде меньше 5-8?
Как такого понятия плечо нет на фьючерсах. Там есть гарантийное обеспечение (проще сказать маржа). Она составляет примерно 10% от стоимости фьючерса. Вот и получается что торговля на фьючерсах соответствует торговле с плечом где-то 1 к 10.
Не совсем верно. Понятие "плечо" на фьючерсах может использоваться, но рассчитывается оно через ГО. На текущий момент, максимальное плечо для индекса РТС составляет 1:8,57. Вы можете самостоятельно рассчитать плечо, перейдя на страницу интересующего Вас фьючерса, и произведя несложные вычисления: стомость контракта выраженную в рублях разделить на ГО.
Вообще специально для освещения всех этих вопросов была в свое время написана статья: "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи". - Там все эти вопросы подробно описаны
Не совсем верно. Понятие "плечо" на фьючерсах может использоваться, но рассчитывается оно через ГО. На текущий момент, максимальное плечо для индекса РТС составляет 1:8,57. Вы можете самостоятельно рассчитать плечо, перейдя на страницу интересующего Вас фьючерса, и произведя несложные вычисления: стомость контракта выраженную в рублях разделить на ГО.
Вообще специально для освещения всех этих вопросов была в свое время написана статья: "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи". - Там все эти вопросы подробно описаны
Спасибо за развернутый ответ и статью!
Vasiliy Sokolov:
Спасибо за интересные материалы. Давно думаю про фьючерсы, останавливает пока незнание, как сделать длинную историю для тестирования. Способы склейки, которые мне попадались, некорректны, нельзя просто "приставлять" цены, даже и с усреднением за несколько пересекающихся дней. Там нужно как-то взвешивать по объёмам.А что вы думаете поэтому поводу ?
Dmitry Zenkin:
Vasiliy Sokolov:
Спасибо за интересные материалы. Давно думаю про фьючерсы, останавливает пока незнание, как сделать длинную историю для тестирования. Способы склейки, которые мне попадались, некорректны, нельзя просто "приставлять" цены, даже и с усреднением за несколько пересекающихся дней. Там нужно как-то взвешивать по объёмам.А что вы думаете поэтому поводу ?
Пока нет возможности создавать свои символы в МТ5 не имеет смысла обсуждать методы склейки. Однако, склеивать нужно конечно же "как есть", т.е. именно приставлять цены следующего фьючерса к ценам завершенного. При этом стратегия должна понимать, что произошла склейка, и закрывать свою позицию при переходе на новый фьючерс.
Пока нет возможности создавать свои символы в МТ5 не имеет смысла обсуждать методы склейки. Однако, склеивать нужно конечно же "как есть", т.е. именно приставлять цены следующего фьючерса к ценам завершенного. При этом стратегия должна понимать, что произошла склейка, и закрывать свою позицию при переходе на новый фьючерс.
Т.е. фактически закрывать позицию до окончания действия старого контракта и не открывать новую позицию в первые дни нового контракта ?
В реальной торговле Вы не сможете не закрыть позицию перед экспирацией контракта. Если Вы это не сделаете, брокер сделает это за Вас. На симуляции, если эксперт знает, что завтра последний день обращения текущего фьючерса, то он должен самостоятельно закрыть свою позицию. Открыть новую можно уже на следующей день, ждать несколько дней не обязательно.
"Пока нет возможности создавать свои символы" - а где такая возможность есть ?
Спасибо за разъяснения, Василий.
"Пока нет возможности создавать свои символы" - а где такая возможность есть ?