Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
полагаю, можно просто исключать с 14-го по 17-е числа 3-го, 6-го, 9-го и 12-го месяцев
Вы же сами пишите:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Склейки фьючерсов - поиск швов
vito333, 2017.07.26 07:00
например у текущего Si-9.17 это 21.09.2017
Вы же сами пишите:
именно - завершение обращения 21-го, но реально все склейки и переход массово на новые контракты происходит 14-15 числа
именно - завершение обращения 21-го, но реально все склейки и переход массово на новые контракты происходит 14-15 числа
Мда, извращением попахивает у них...
Я так понимаю, что если 15 приходится на выходной, то склейка идет следующим рабочим днем - к примеру 16.03.2015г.
По графику получились такие дни склейки
Как найти старые фьючерсы - в инструментах их нет.Правая кнопка в обзоре рынка. Символы-Moex-Forts-Expired это у БКС
И за какой период там символы? У меня только текущий период.Для тестирования советника требуется избавиться от швов на склейках фьючерсов, в частности по Si.
Как узнать даты склеек, что б их исключить?
По идеи это день экспирации - но где есть список всех дней экспирации? Может можно это как то программно нащупать, что б руками не собирать информацию?
Изначально Вы не правильно подходите к тестированию советника.
В реале нет нескончаемого фьючерса, поэтому тестируте по конкретным фьючерсам (история)
с дня АКТИВНОСТИ (19-05 день экспирации предыдущего фьючерса), до 18-44 дня экспирации текущего фьючерса.
Изначально Вы не правильно подходите к тестированию советника.
В реале нет нескончаемого фьючерса, поэтому тестируте по конкретным фьючерсам (история)
с дня АКТИВНОСТИ (19-05 день экспирации предыдущего фьючерса), до 18-44 дня экспирации текущего фьючерса.
Что-то я Вас не пойму - прошу по доходчивей объяснить.
Уточню свою позицию:
1. Активно фьючерс торгуется с момента экспирации предыдущего фьючерса до экспирации следующего.
2. Позиции в день экспирации не открываются, те, что были открыты - закрываются - таким образом, в склейке нет переноса позиции на другой фьючерс.
3. У меня нет старых фьючерсов - где Вы их предлагаете брать?
Что-то я Вас не пойму - прошу по доходчивей объяснить.
Уточню свою позицию:
1. Активно фьючерс торгуется с момента экспирации предыдущего фьючерса до экспирации следующего.
2. Позиции в день экспирации не открываются, те, что были открыты - закрываются - таким образом, в склейке нет переноса позиции на другой фьючерс.
3. У меня нет старых фьючерсов - где Вы их предлагаете брать?
1. Текущий фьючерс торгуется (активно) с 19-05 в день экспирации предыдущего фьючерса и до 18-45 дня своей экспирации
2. Позицию можно открыыть до 18-45 и в день экспирации
3. Старые фьючерсы с 2013 г. есть в терминале
добавлено
1. Текущий фьючерс торгуется (активно) с 19-05 в день экспирации предыдущего фьючерса и до 18-45 дня своей экспирации
2. Позицию можно открыыть до 18-45 и в день экспирации
3. Старые фьючерсы с 2013 г. есть в терминале (папка Expiried)
1-2. Это понятно, но один день особо не решает - зато использование склейки дает возможность поиска решения на длительном периоде.
3. Хм... у вас Открытие? У меня не ищется такой инструмент.