Скачать MetaTrader 5

Когда уже будет разрешена работа тестера на "неторговых" инструментах?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть вопросы по реализации идеи? Обсуди их на форуме!
Vasiliy Sokolov
21801
Vasiliy Sokolov 2011.02.11 14:56 
Вопрос очень актуален. Дело в том, что история фьючерсов храниться в объединенных склейках контрактов. Эти склейки очень важны, т.к. в реальности именно на них делаются бэк тесты. Однако в МТ5 они (склейки) значаться как не торговые инструменты, что в общем-то верно, но вот тестер стратегий на них работать отказывается (trade is disable). Отсюда возникает вопрос, когда же разработички дадут возможность тестировать стратегии на исторических данных фьючеросов? 
Vladimir Gomonov
8277
Vladimir Gomonov 2011.02.11 22:56  
C-4:
Вопрос очень актуален. Дело в том, что история фьючерсов храниться в объединенных склейках контрактов. Эти склейки очень важны, т.к. в реальности именно на них делаются бэк тесты. Однако в МТ5 они (склейки) значаться как не торговые инструменты, что в общем-то верно, но вот тестер стратегий на них работать отказывается (trade is disable). Отсюда возникает вопрос, когда же разработички дадут возможность тестировать стратегии на исторических данных фьючеросов? 

Хорошо бы иметь такую возможность, да.

--

2 C-4 :  я себе индикатор-тестер написал, тестирует на прибыльность другие индикаторы. Набрасываю его сверху на индикатор, который выдаёт торговые сигналы (точнее размер нетто-позиции для каждого момента времени) согласно моей торговой системе, задаю временной интервал, нажимаю ОК - и сразу получаю в соседнем окне кривую эквити. Есть конечно недостатки и минусы в таком подходе, но зато я могу любые инструменты тестировать без ограничений. Индексы, фьючерсы, синтетики всевозможных кровей и мастей - пофигу. Спреды-свопы тоже регулирую как хочу... вобчем подход заслуживает внимания. Хотя и не заменяет.

Vasiliy Sokolov
21801
Vasiliy Sokolov 2011.02.12 00:03  
MetaDriver:

Хорошо бы иметь такую возможность, да.

--

2 C-4 :  я себе индикатор-тестер написал, тестирует на прибыльность другие индикаторы. Набрасываю его сверху на индикатор, который выдаёт торговые сигналы (точнее размер нетто-позиции для каждого момента времени) согласно моей торговой системе, задаю временной интервал, нажимаю ОК - и сразу получаю в соседнем окне кривую эквити. Есть конечно недостатки и минусы в таком подходе, но зато я могу любые инструменты тестировать без ограничений. Индексы, фьючерсы, синтетики всевозможных кровей и мастей - пофигу. Спреды-свопы тоже регулирую как хочу... вобчем подход заслуживает внимания. Хотя и не заменяет.

Задумка интересная. В принципе ее можно вшить и в сам код эксперта. Советник отправляет сигналы на вход и выход специальной функции, которая записывает эти цены входа и выхода, а также объем. Зная движение инструмента за определенный промежуток времени, можно рассчитать соответствующее движение еквити. Однако в этом случае все равно потребуется торговля на разрешенных инструментах.

А вообще конечно эта хорошая тема для отдельной ветки.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий