Предложение по сервису сигналов . - страница 2

Новый комментарий
 
Процента просадки достаточно, Андрей все правильно говорит.
 
Dina Paches:

Не обязательно условия могут быть хуже.

А давайте конкретно говорить, а? И так полно постов-пустышек ради 10с. Соорри за нулевой уровень политкорректности )) Вот мои записанные тики с реальных счетов. Вообще надо бы в матлабе анализ сделать по разным счетам и ДЦ, данные есть.

Cent Pro R-х
ECN Pro A-iб комиссия $3.5/лот
 
2015.10.22 16:00:00,1.11957,1.11972
2015.10.22 16:00:01,1.11953,1.11969
2015.10.22 16:00:02,1.11954,1.11970
2015.10.22 16:00:02,1.11955,1.11971
2015.10.22 16:00:03,1.11957,1.11967
2015.10.22 16:00:04,1.11957,1.11972
2015.10.22 16:00:05,1.11961,1.11975

2015.10.23 17:00:00,1.10235,1.10248
2015.10.23 17:00:00,1.10226,1.10238
2015.10.23 17:00:01,1.10225,1.10237
2015.10.23 17:00:02,1.10224,1.10237
2015.10.23 17:00:02,1.10225,1.10239
2015.10.23 17:00:03,1.10222,1.10235
2015.10.23 17:00:03,1.10224,1.10237
2015.10.23 17:00:05,1.10229,1.10241
2015.10.23 17:00:06,1.10230,1.10245
2015.10.23 17:00:06,1.10230,1.10243
2015.10.23 17:00:09,1.10232,1.10245
2015.10.22 16:00:00,1.11965,1.11969
2015.10.22 16:00:00,1.11956,1.11963
2015.10.22 16:00:01,1.11958,1.11963
2015.10.22 16:00:01,1.11959,1.11967
2015.10.22 16:00:02,1.11958,1.11962
2015.10.22 16:00:02,1.11960,1.11966
2015.10.22 16:00:03,1.11962,1.11967
2015.10.22 16:00:03,1.11963,1.11968
2015.10.22 16:00:04,1.11950,1.11959
2015.10.22 16:00:04,1.11951,1.11959
2015.10.22 16:00:05,1.11955,1.11960


2015.10.23 17:00:00,1.10233,1.10242
2015.10.23 17:00:00,1.10230,1.10235
2015.10.23 17:00:01,1.10224,1.10234
2015.10.23 17:00:01,1.10224,1.10236
2015.10.23 17:00:02,1.10226,1.10235
2015.10.23 17:00:02,1.10225,1.10235
2015.10.23 17:00:03,1.10224,1.10235
2015.10.23 17:00:04,1.10227,1.10234
2015.10.23 17:00:05,1.10228,1.10232
2015.10.23 17:00:07,1.10230,1.10241
2015.10.23 17:00:07,1.10230,1.10234
2015.10.23 17:00:08,1.10231,1.10235
2015.10.23 17:00:09,1.10233,1.10238
2015.10.23 17:00:09,1.10235,1.10239

 
Alexey Volchanskiy:

А давайте конкретно говорить, а? И так полно постов-пустышек ради 10с. Соорри за нулевой уровень политкорректности )) Вот мои записанные тики с реальных счетов. Вообще надо бы в матлабе анализ сделать по разным счетам и ДЦ, данные есть.

Cent Pro R-х
ECN Pro A-iб комиссия $3.5/лот
 
2015.10.22 16:00:00,1.11957,1.11972
2015.10.22 16:00:01,1.11953,1.11969
2015.10.22 16:00:02,1.11954,1.11970
2015.10.22 16:00:02,1.11955,1.11971
2015.10.22 16:00:03,1.11957,1.11967
2015.10.22 16:00:04,1.11957,1.11972
2015.10.22 16:00:05,1.11961,1.11975

2015.10.23 17:00:00,1.10235,1.10248
2015.10.23 17:00:00,1.10226,1.10238
2015.10.23 17:00:01,1.10225,1.10237
2015.10.23 17:00:02,1.10224,1.10237
2015.10.23 17:00:02,1.10225,1.10239
2015.10.23 17:00:03,1.10222,1.10235
2015.10.23 17:00:03,1.10224,1.10237
2015.10.23 17:00:05,1.10229,1.10241
2015.10.23 17:00:06,1.10230,1.10245
2015.10.23 17:00:06,1.10230,1.10243
2015.10.23 17:00:09,1.10232,1.10245
2015.10.22 16:00:00,1.11965,1.11969
2015.10.22 16:00:00,1.11956,1.11963
2015.10.22 16:00:01,1.11958,1.11963
2015.10.22 16:00:01,1.11959,1.11967
2015.10.22 16:00:02,1.11958,1.11962
2015.10.22 16:00:02,1.11960,1.11966
2015.10.22 16:00:03,1.11962,1.11967
2015.10.22 16:00:03,1.11963,1.11968
2015.10.22 16:00:04,1.11950,1.11959
2015.10.22 16:00:04,1.11951,1.11959
2015.10.22 16:00:05,1.11955,1.11960


2015.10.23 17:00:00,1.10233,1.10242
2015.10.23 17:00:00,1.10230,1.10235
2015.10.23 17:00:01,1.10224,1.10234
2015.10.23 17:00:01,1.10224,1.10236
2015.10.23 17:00:02,1.10226,1.10235
2015.10.23 17:00:02,1.10225,1.10235
2015.10.23 17:00:03,1.10224,1.10235
2015.10.23 17:00:04,1.10227,1.10234
2015.10.23 17:00:05,1.10228,1.10232
2015.10.23 17:00:07,1.10230,1.10241
2015.10.23 17:00:07,1.10230,1.10234
2015.10.23 17:00:08,1.10231,1.10235
2015.10.23 17:00:09,1.10233,1.10238
2015.10.23 17:00:09,1.10235,1.10239

Так и не строчите столько постов тогда.

Прежде чем упрекать меня в набивке постов, загляните хотя бы в статистику и посмотрите сколько постов у вас и сколько у меня. Кроме того, в отличие от вас, я чту правила и, в т.ч., не использую этот сайт для рекламы курсов, вебинаров.

Ваши же цифры в нарисованной вами таблице мне не интересны. В цитировании их оставила, но даже рассматривать не буду. Как и выкладывать или рисовать какие-то свои.

Тем более, что беседовать с вами мне не доставляет удовольствия. Здесь есть более мне интересные люди, чем вы.


P./S.: Не спорю, что контора, в которой, исходя из других ваших постов в других темах, вы, предположу, вероятно можете торговать, и с моей точки зрения имела на центовых не располагающие условия для проверки или разработки ТС, торговых экспертов. Во всяком случае, несколько лет назад меня сильно удивили там фактические условия срабатывания ордеров (как сейчас там с этим дела, я не в курсе, поскольку уже давно не торгую через них). Но обсуждение контор здесь запрещено и ни одну из них конкретную я не называла, не называю, не обсуждала и не обсуждаю ни здесь, ни где-либо ещё.

В личке - да, порекомендовать какую-либо могу, если спросят. От негативных же высказываний любым сторонним лицам в адрес конкретных ДЦ контор или от предостережений в адрес каких-либо конкретных ДЦ контор - воздерживалась и воздерживаюсь. Могу только в разговоре с представителем самой конторы, если там явно применяют лохотроновские методы, сказать об этом самому представителю этой ДЦ конторы.

Тем же конторам, с кем предпочитаю в дальнейшем иметь дело (не считаю лохотроновскими), так и говорю, что претензий не имею и/или что хорошо отношусь. Но перед вами лично отчитываться о них конкретно - не обязана.

 
Alexey Volchanskiy:
При том, что на центовых хуже условия и их заводят обычно для экспериментов, чтобы было не жалко потерять депо.

Ну так не заводите, в чем проблема?

 

Alexey Volchanskiy:

А давайте конкретно говорить, а? И так полно постов-пустышек ради 10с. Соорри за нулевой уровень политкорректности )) Вот мои записанные тики с реальных счетов. Вообще надо бы в матлабе анализ сделать по разным счетам и ДЦ, данные есть.

Зато этот пост кроме 10 центов что-то несет.

Где ваше сравнение? Чем тики лучше? Почему взяли именно этот счет и этот отрезок?

 

Vladimir Pastushak:

мне то же нравится показывать максимальную просадку за каждый месяц отдельно.

Чем не устраивает график эквити? Что может быть нагляднее?

Я бы лучше решил проблему расчета просадки на истории до подключения к мониторингу. 

 
Andrey Khatimlianskii:

...

Я бы лучше решил проблему расчета просадки на истории до подключения к мониторингу. 

Да, было бы полезно. Очень не хватает этих данных.
 
Andrey Khatimlianskii:

Ну так не заводите, в чем проблема?

 

Зато этот пост кроме 10 центов что-то несет.

Где ваше сравнение? Чем тики лучше? Почему взяли именно этот счет и этот отрезок?

 

Чем не устраивает график эквити? Что может быть нагляднее?

Я бы лучше решил проблему расчета просадки на истории до подключения к мониторингу. 

Нужно рассчитывать с калькулятором по графику еквити
 
Vladimir Pastushak:
Нужно рассчитывать с калькулятором по графику еквити

Да ладно! Покажите график, в котором точная цифра будет важна.

Просадки либо есть (эквити далеко отрывается от баланса), либо нет (эквити рядом, совпадает, или выше). 

 

Сигналы, как сервис анализа, конечно, никакой. Но что мещает экпортировать данные сигнала на ту же мухобойку и применить там инструмент Custom Analysis?

Вот с чем мухобойка не справится, так это с:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

zaskok2, 2015.10.23 05:36

Правильно ли трактую вычисления? Взял из топа два счета, где ведется торговля только по одному символу. Со следующими характеристиками:

  1. Общая прибыль: 12 611 pips. Общий убыток: 4 473 pips. Всего трейдов: 496. Комиссия: ~4.5 pips. Проскальзывание лучшего брокера для копирования: 0.78 пункта. Проскальзываине второго брокера для копирования: 1.57 пункта.
  2. Общая прибыль: 6 556 pips. Общий убыток: 1 199 pips. Всего трейдов: 266. Комиссия: ~3.9 pips.  Проскальзывание лучшего брокера для копирования: 0.40 пункта. Проскальзываине второго брокера для копирования: 1.00 пункта.

Теперь для каждого счета делаем вычисления:

  1. Мат. ожидание.  ~16.4 pips. С учетом комиссии: ~11.9 pips. C учетом еще и качества исполнения первого брокера: ~4.1 pips. С учетом качества исполнения второго брокера: -3.8 pips - отрицательное.
  2. Мат. ожидание.  ~20.1 pips. С учетом комиссии: ~16.2 pips. C учетом еще и качества исполнения первого брокера: ~12.2 pips. С учетом качества исполнения второго брокера: +6.2 pips - положительное.

Получается, что первый счет при копировании будет давать в среднем убыток. Второй - мизерную прибыль. Для оценки вычислим еще кое-что:

  1. Итоговая прибыль мастер-сигнала с учетом комиссий:  5906 pips.  Итоговая прибыль подписчика с учетом комиссий и исполнения второго брокера: -1884 pips - отрицательное.
  2. Итоговая прибыль мастер-сигнала с учетом комиссий:  4319 pips.  Итоговая прибыль подписчика с учетом комиссий и исполнения второго брокера: +1649 pips - положительное.

Выходит, что первый из рассмотренных счетов, что был взят из топ-сигналов, элементарно убыточен для подписчиков. Для второго же прибыль аж в ~2.6 раза ниже в пипсах. С учетом реинвестирования, что происходит на счете - коэффициент разности прибыльности будет гораздо существенней.

Так какой смысл отражать несуществующую для подписчиков прибыльность сигналов, при этом еще помещая их в топ?

И тут, действительно, есть что править в Сигналах.
 
А что такое мухобойка?
 
Andrey Khatimlianskii:

Да ладно! Покажите график, в котором точная цифра будет важна.

Просадки либо есть (эквити далеко отрывается от баланса), либо нет (эквити рядом, совпадает, или выше). 

Вы наверно больше программист чем трейдер...

Я оцениваю торговлю любого трейдера по :

  • Процент чистых заработанных средств за период (Месяц)
  • Процент просадки средств за период.
  • Частота критических просадок.
  • Частота сделок (Рассматриваю счета на которых минимум 150 сделок ), при этом мне не важно за какой период сделаны эти 150 сделок.

Если трейдер "балуется" обьемами это будет видно по просадке.

Не ставит / ставит / локирует  стопы, то же отобразиться в просадке.

Любое не адекватное торговое решение сразу влияет на просадку.

Я не понимаю тех кому важно:

  • Сколько прибыльных баев или селов
  • Процент баев от селов
  • Прибыльных трейдов / убыточных
  • Максимальные серии
  • И другие ...

ИМХО

1234
Новый комментарий
Причина обращения: