FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1732

[vng_nemo]

Lesorub:

я не про дерьмо...

я про вход по индикатору 

 

Ну, во-первых, у тебя канал неправильно установлен. Экстремумы должны быть между точками. А у тебя канал не прошлый, а настоящий, он не валиден. А во вторых - для меня нет, исключительно с каналами лимитами я не работаю, нужно подтверждение от других методов, в частности от объемов и кластеров, от опциков. Хотя можно и лимитники ставить на уровнях. С коротким стопом.

[stranger]

vng_nemo:

Здесь на скрине агрегированные уровни от всех контрактов. На самом деле их считают отдельно, в том числе и недельные. А внутри дня вообще обсчитывают онлайн. 

Представь матрешку - вот это и есть модель. Но в этой матрешке внутри не просто такая же матрешка, а есть ответвления, в виде таких же матрешек. И в этих матрешках переливаются капиталы, все это для развода лохов. 

Когда контракт только начинает торговаться, он стОит дорого и продавцы продажей контракта обозначают диапазон движения цены на весь период торговли контрактом. При подходе цены к уровню, где начинается убыток для продавца опциона продавцы скидывают проданные контракты покупателям и роллируют позицию. Потому уровни и поджимают цену с одной стороны и уходят от нее с другой. 

Все правильно, кроме онлайн.

Те кто обсчитывает онлайн имеют в своем распоряжении только объем, ОИ нет, поэтому считаю это бессмысленным занятием, оно работает, но очень много шума и движния слишком мелкие и разнонапрвленные.

Лев Левин имел QST с опционным стаканом, вот по этому можно было что то  посчитать на перспективу, к сожалению подобной программы не нашел.

[vng_nemo]

stranger:

Все правильно, кроме онлайн.

Те кто обсчитывает онлайн имеют в своем распоряжении только объем, ОИ нет, поэтому считаю это бессмысленным занятием, оно работает, но очень много шума и движния слишком мелкие и разнонапрвленные.

Лев Левин имел QST с опционным стаканом, вот по этому можно было что то  посчитать на перспективу, к сожалению подобной программы не нашел.

Там есть option desk и лента,  а это все равно, что стакан с глубиной 1. То есть в деске ты видишь намеренья, а в ленте - исполнение желаний по биду или аску.

[stranger]

vng_nemo:
Там есть option desk и лента,  а это все равно, что стакан с глубиной 1. То есть в деске ты видишь намеренья, а в ленте - исполнение желаний по биду или аску.

Так вот именно, глубина 1, это ноль.

[vng_nemo]

stranger:
Так вот именно, глубина 1, это ноль.

Ну это как сказать. Дельту-то (НЕ опционную) посчитать можно, соответственно и куда на этом страйке прогибают тоже. А если собрать кумулятивную дельту по страйку за каждый день, то и статистика вырисовывается.

[stranger]

Шо то такое получилось.

 

[Vadens]

vng_nemo:

Ты столько знаешь о профи-биржевой торговле,это звиздец!

Жить не тяжело?

[Lesorub]

фотожопинг:

 

[Vadens]

stranger:

Стренж,Ты в детство вдарился,что ли?!

Я ещё при памяти,а Ты ж вообще ещё зелёный.

[vng_nemo]

Vadens:

Ты столько знаешь о профи-биржевой торговле,это звиздец!

Жить не тяжело?

Дык а иначе как торговать, по фибкам что ли? В рынке имеет значение только влитое бабло, бухгалтерия. Ты когда машину учишься водить тоже как котенок тыкаешься, а потом привыкаешь и просто делаешь все на автомате. Так и здесь. А если хочешь стать профи, то обязательно изучишь кишки машины, тогда тебя никто даже на СТО не разведет.