FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение) - страница 1907
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вам не говорил про фунт и евро. К тому же если ваш баланс долларовый, для вас это будет вообще крос курс.
Откуда вы знаете какой у меня баланс, может он в рублях.
Понятно что в хэджировании вы ничего не понимаете.
Откуда вы знаете какой у меня баланс, может он в рублях.
Понятно что в хэджировании вы ничего не понимаете.
Да, по этому вам больше ничего не скажу.
Правильно пишешь,но представляешь какой объём инфы Ты мне предрекаешь просто на веру Тебе!? Я на Твоих видиках тронусь адекватностью,продам дом,подумав,что уже на вершине Истины рядом с Творцом и понесу вырученные деньги на депозит ДЦ. Практически Ты призываешь в секту и навязываешь религию. Возможно Ты ДЦшный фейк. Поэтому Тебе не интересно и вредно рассказать Мне об истинных причинно-следственных связях и событиях откуда у меня рука,то бишь котировка в терминале.
Предлагаю начать "с конца",по принципу ремонта электроники. Котировку в терминал мне поставляет Брокер. Брокер получает основные котировки извне и путём математики получает кроссы. Вопрос:
Кто и в каком виде котировки поставляет Брокеру?
Впереди ещё масса "детских" вопросов,в которых найдётся место и фьючам и споту и ценообразованию и многому.
Я уже предлагал всем желающим забить в строку поиска hrenfx и найти его описание даркпулов и внутренней кухни банков и ДЦ. Если вам это не нужно, то мне тем более - я все это уже прошел.
Какой смысл знать, кто поставляет котровки? Если я тебе скажу, что с центрального сервера "Глобэкс", тебя это устроит? И что тебе это даст? В чем необходимость такого знания. Если это распределенная сетевая система с особыми алгоритмами работы - что для твоей торговли эта информация? Котировки - это следствие, важнее принципы ценообразования. Ты никогда не задумывался, почему выступление Йеллен происходило в день экспирации годового фьючерсного контракта? Совпадение? Тогда сравни даты выхода всех значимых новостей с днями экспираций опционов и фьючей. И задай себе вопрос - а почему?
Со слов вновь прибывшего стебальщика во всех крупных хеджфондах работают дебилы. Только вот хэдж он понимает своеобразно. Продать-купить два разных инструмента - это всего лишь построить портфель с эквивалентной эквити и ни разу не хэдж. Это даже не способ снизить риск, поскольку портфели рассыпаются и требуют пересмотра, а состояние портфеля зависит от корреляции входящих в него инструментов, которая в свою очередь тоже изменяется, причем нелинейно. Если можешь смоделировать корреляцию - ты на коне, поскольку сможешь её прогнозировать и вОвремя подключать - отключать управляющее воздействие в виде второго интсрумента (ну или лот изменять). А это издержки и для тебя это и будет ценой. Это и есть ценообразование, цена - это цена хеджа или издержки на арбитраж. Рынок - это саморегулируемая структура, стремящаяся к равновесию за счет проведения арбитражных и хэджирующих операций.
На рынке властвует арбитраж - ценовой, временной, опционный, фьючерсный и т.д. Как только смарт видит арбитражную ситуацию, он ее тут же реализует, потому и рынок балансируется.
Я тут одному знатоку задал вопрос - что если на разных рынках цена на инструмент будет сильно различна. И получил ответ - нихрена не случиться. Ну и смысл вести разговор дальше?
........Понятно что в хэджировании вы ничего не понимаете.
Да, по этому вам больше ничего не скажу.
Вот и поговорили.........про хеджирование
Не стыдно,ребята! Получается в таком,казалось бы,избитом термине Мы ничего не понимаем!
А VNG сейчас довольно потирает руки "Вот! Вот! что Я говорил!"
Я уже предлагал всем желающим забить в строку поиска hrenfx и найти его описание даркпулов и внутренней кухни банков и ДЦ. Если вам это не нужно, то мне тем более - я все это уже прошел.
Какой смысл знать, кто поставляет котровки? Если я тебе скажу, что с центрального сервера "Глобэкс", тебя это устроит? И что тебе это даст? В чем необходимость такого знания. Если это распределенная сетевая система с особыми алгоритмами работы - что для твоей торговли эта информация? Котировки - это следствие, важнее принципы ценообразования. Ты никогда не задумывался, почему выступление Йеллен происходило в день экспирации годового фьючерсного контракта? Совпадение? Тогда сравни даты выхода всех значимых новостей с днями экспираций опционов и фьючей. И задай себе вопрос - а почему?
Со слов вновь прибывшего стебальщика во всех крупных хеджфондах работают дебилы. Только вот хэдж он понимает своеобразно. Продать-купить два разных инструмента - это всего лишь построить портфель с эквивалентной эквити и ни разу не хэдж. Это даже не способ снизить риск, поскольку портфели рассыпаются и требуют пересмотра, а состояние портфеля зависит от корреляции входящих в него инструментов, которая в свою очередь тоже изменяется, причем нелинейно. Если можешь смоделировать корреляцию - ты на коне, поскольку сможешь её прогнозировать и вОвремя подключать - отключать управляющее воздействие в виде второго интсрумента (ну или лот изменять). А это издержки и для тебя это и будет ценой. Это и есть ценообразование, цена - это цена хеджа или издержки на арбитраж. Рынок - это саморегулируемая структура, стремящаяся к равновесию за счет проведения арбитражных и хэджирующих операций.
На рынке властвует арбитраж - ценовой, временной, опционный, фьючерсный и т.д. Как только смарт видит арбитражную ситуацию, он ее тут же реализует, потому и рынок балансируется.
Я тут одному знатоку задал вопрос - что если на разных рынках цена на инструмент будет сильно различна. И получил ответ - нихрена не случиться. Ну и смысл вести разговор дальше?
Не стыдно,ребята! Получается в таком,казалось бы,избитом термине Мы ничего не понимаем!
Но ведь так и есть!!!!
Vadens:
А VNG сейчас довольно потирает руки "Вот! Вот! что Я говорил!"
Не надо меня демонизировать. Мне от этого грустно - вместо работы словоблудие.
Я уже предлагал всем желающим забить в строку поиска hrenfx и найти его описание даркпулов и внутренней кухни банков и ДЦ. Если вам это не нужно, то мне тем более - я все это уже прошел.
Какой смысл знать, кто поставляет котровки? Если я тебе скажу, что с центрального сервера "Глобэкс", тебя это устроит? И что тебе это даст? В чем необходимость такого знания. Если это распределенная сетевая система с особыми алгоритмами работы - что для твоей торговли эта информация? Котировки - это следствие, важнее принципы ценообразования. Ты никогда не задумывался, почему выступление Йеллен происходило в день экспирации годового фьючерсного контракта? Совпадение? Тогда сравни даты выхода всех значимых новостей с днями экспираций опционов и фьючей. И задай себе вопрос - а почему?
Со слов вновь прибывшего стебальщика во всех крупных хеджфондах работают дебилы. Только вот хэдж он понимает своеобразно. Продать-купить два разных инструмента - это всего лишь построить портфель с эквивалентной эквити и ни разу не хэдж. Это даже не способ снизить риск, поскольку портфели рассыпаются и требуют пересмотра, а состояние портфеля зависит от корреляции входящих в него инструментов, которая в свою очередь тоже изменяется, причем нелинейно. Если можешь смоделировать корреляцию - ты на коне, поскольку сможешь её прогнозировать и вОвремя подключать - отключать управляющее воздействие в виде второго интсрумента (ну или лот изменять). А это издержки и для тебя это и будет ценой. Это и есть ценообразование, цена - это цена хеджа или издержки на арбитраж. Рынок - это саморегулируемая структура, стремящаяся к равновесию за счет проведения арбитражных и хэджирующих операций.
На рынке властвует арбитраж - ценовой, временной, опционный, фьючерсный и т.д. Как только смарт видит арбитражную ситуацию, он ее тут же реализует, потому и рынок балансируется.
Я тут одному знатоку задал вопрос - что если на разных рынках цена на инструмент будет сильно различна. И получил ответ - нихрена не случиться. Ну и смысл вести разговор дальше?
Спасибо. Перевариваю и перевариваю,с добавкой инфы из других источников. В современном мире,насыщенном инфой,вредно всё держать "в себе"-важно инфу отыскивать и уметь использовать. Ещё раз спасибо.
vng_nemo:
Не надо меня демонизировать. Мне от этого грустно - вместо работы словоблудие.