Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Звучит очень невероятно.
Наверное потому что вы не поняли о чем я.
Ну так объясните.
Вот это все делается за один прогон советника.
Вот это все делается за один прогон советника.
Вы используете эту библиотеку https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
Нет, у меня свой велосипед
Ясно, но правильно я понял, что принцип тот же!?
Мне вот не понятно, почему нельзя просто добавить в советник функцию, которая будет блокировать работу советника в определенный диапазон времени - берем 4 года при переменной == 1 тестируем первых 3 года, а при переменной ==2 четвертый год, потом за пять минут в экселе видим наглядно картину...
Вот это все делается за один прогон советника.
Нет, вы не правы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
A small portion of the reserved data following the in sample data is tested with the results recorded. The in sample time window is shifted forward by the period covered by the out of sample test, and the process repeated.
Т.е. после сдвига процесс оптимизации начинается сначала. Прогон не один, их много, и каждый новый повторяется с тем же набором параметров, и вы не можете что-то поменять на лету. Так что ничего не эмулируется.
Кроме того, вообще непонятно может ли Амиброкер (чью картину вы привели), скажем, оптимизировать каждую переменную по очереди или оптимизирует их все одновременно, что важно,когда переменных много.
Нет, вы не правы.
Разбирайся дальше сам по своей википедии. Развелось умных, а читать что под носом написано разучились.
The process can be repeated over subsequent time segments. The following illustration shows how the process works.
Repeted, Карл!
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
Нет, вы не правы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
A small portion of the reserved data following the in sample data is tested with the results recorded. The in sample time window is shifted forward by the period covered by the out of sample test, and the process repeated.
Т.е. после сдвига процесс оптимизации начинается сначала. Прогон не один, их много, и каждый новый повторяется с тем же набором параметров, и вы не можете что-то поменять на лету. Так что ничего не эмулируется.
Кроме того, вообще непонятно может ли Амиброкер (чью картину вы привели), скажем, оптимизировать каждую переменную по очереди или оптимизирует их все одновременно, что важно,когда переменных много.