Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 13

[Vasiliy Sokolov]

Youri Tarshecki:

Предположим, минимум вы определили с помощью "монтекарла". А НАСКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНАЯ должна быть ваша история? СКОЛЬКО ВЕШАТь В ГРАММАХ? Пока вы не покажете реальный способ вычисления отрезка оптимизации -все сказанное - как раз способ САМООБМАНА и лирика на общеизвестные темы. Эквити, я уже говорил, не спасают от подгонки. Вся ваша логика приводит только к одному решению - тестируй на ВСЕЙ истории. Тем не менее, вы все-таки ограничиваете себя в этом. Зачем? Если вам форварды ни к чему - тестируйте на всей доступной истории и ваша "стат достоверность" будет максимальной.

Мой способ простой, я сравниваю сумму форвардов, полученных на одном участке, но с разным шагом. Лучший результат дает лучший шаг тестирования. А вы что сравниваете с чем?

Ни в коем случае, вид еквити не является достаточным условием. Ранее мною же было показано, что шикарное еквити, может быть результатом подгонки. И Ваш форвард пропустит такую подогнанную ТС. Простой пример: форвард тест с периодом 1 год этой ТС будет пройден, потому что общее качество еквити стратегии достаточно высокое:

Даже полугодовой форвард будет пройден. Но от этого не становиться слаще, потому что ТС - подогнанная. 

[Avals]

Youri Tarshecki:

Мой способ простой, я сравниваю сумму форвардов, полученных на одном участке, но с разным шагом. Лучший результат дает лучший шаг тестирования. Поскольку мне не нужны абстрактные рассуждения, а нужна максимальная прибыль,  я и сравниваю  прибыль, которую показывают форварды.  А вы что сравниваете с чем?

это ещё ко всему прочему подгонка) Ручная, трудоёмкая, но подгонка. Ширина зоны бэк теста - опт, целевая функция - прибыль форварда. Т.е. перебирая различные варианты вы находите лучший на истории, но откуда уверенность что эта периодичность (заложенная в выбранной ширине окна бэктеста) является закономерностью и будет иметь смысл в будущем?

[TheXpert]

Блин да взять склейку форвардов на всей истории и проанализировать.

[Youri Tarshecki]

омбинатор:
Блин да взять склейку форвардов на всей истории и проанализировать.

"Склейку форвардов" - уже интереснее. И как вы собираетесь склеивать форварды? Вручную? Ни одной проги, умеющей это делать автоматоммненеизвестно.

[Yousufkhodja Sultonov]

Youri Tarshecki:

По этой логике самый лучший тип оптимизации - за последние 20 лет. А еще лучше за 100. Характер графика цены, как правило, меняется со временем. Подбор глубины истории  -это отдельная тема. Но то, что форвардов должно быть много - это точно.

347

Avals 2015.07.28 12:12 # RU

Youri Tarshecki:

Мой способ простой, я сравниваю сумму форвардов, полученных на одном участке, но с разным шагом. Лучший результат дает лучший шаг тестирования. Поскольку мне не нужны абстрактные рассуждения, а нужна максимальная прибыль,  я и сравниваю  прибыль, которую показывают форварды.  А вы что сравниваете с чем?

это ещё ко всему прочему подгонка) Ручная, трудоёмкая, но подгонка. Ширина зоны бэк теста - опт, целевая функция - прибыль форварда. Т.е. перебирая различные варианты вы находите лучший на истории, но откуда уверенность что эта периодичность (заложенная в выбранной ширине окна бэктеста) является закономерностью и будет иметь смысл в будущем?

ТС сама должна приспосабливаться к меняющемуся характеру рынка. Постоянным перебором параметров проблему не решить https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade

[TheXpert]

Youri Tarshecki:

"Склейку форвардов" - уже интереснее. И как вы собираетесь склеивать форварды? Вручную? Ни одной проги, умеющей это делать автоматоммненеизвестно.

Я не собираюсь :) я сразу склейку получаю. Да, намного сложнее, да, надо писать движок, эмулирующий оптимизацию, зато сразу результаты, которым можно доверять чуть ли не с ходу.

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:
Я не собираюсь :) я сразу склейку получаю. Да, намного сложнее, да, надо писать движок, эмулирующий оптимизацию, зато сразу результаты, которым можно доверять чуть ли не с ходу.

А что значит "эмулирующий" оптимизацию? Т.е. кликер просто тыкает по терминалу МТ, но тогда склейка возможна только картинок. Или оптимизация сторонней программой, дублирующей работу оптимизатора?

[Youri Tarshecki]

Yousufkhodja Sultonov:
ТС сама должна приспосабливаться к меняющемуся характеру рынка. Постоянным перебором параметров проблему не решить https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade

Форвардный анализ - это не перебор параметров, это имитация наступления неоптимизированного будущего, как раз призванная выяснить, насколько система приспосабливается.

[TheXpert]

Youri Tarshecki:
А что значит "эмулирующий" оптимизацию?

Это значит механизм который оптимизацию нужных параметров советника прямо во время бэктеста по нужному вам принципу.

В результате сам бэктест превращается в склейку форвардов.

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:

Это значит механизм который оптимизацию нужных параметров советника прямо во время бэктеста по нужному вам принципу.

В результате сам бэктест превращается в склейку форвардов.

Звучит очень невероятно. Какой бы бэктест параметр ни отрабатывал- он не может превратиться в форвард, тем более в склейку нескольких,поскольу если вы прооптимизировали хоть один параметр,то это уже не форвард.