Трейдерский самообман: недоверие к форвардам. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нельзя сделать форвард с учетом сезонных особенностей. Можно сделать советник. А потом попробовать сравнить на форвардах варианты с и без. Я как-то пробовал - у меня сезонной закономерности не обнаружилось. Попробуйте, может, у вас получится.
Да и откуда ей взяться, кризисы, войны, смены правительства и дефолты наступают, когда захотят.
Ищу оптимальный метод тестирования для своего робота. Он у меня рассчитан для работы на, как я называю, "инерционном рынке". Это когда он движется по закономерностям прошлого без влияния фундаментальных процессов.
С помощью Вашей ветки выявил для себя ещё один признак инерционности -успешный форвард. Благодарю.
P.S. Сейчас подсел на творчество мудрого Юсуфаходжи. Он не знаток тестирования и испытывает затруднения. Может Ваш опыт что-то подскажет.https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page182
Ищу оптимальный метод тестирования для своего робота. Он у меня рассчитан для работы на, как я называю, "инерционном рынке". Это когда он движется по закономерностям прошлого без влияния фундаментальных процессов.
С помощью Вашей ветки выявил для себя ещё один признак инерционности -успешный форвард. Благодарю.
P.S. Сейчас подсел на творчество мудрого Юсуфаходжи. Он не знаток тестирования и испытывает затруднения. Может Ваш опыт что-то подскажет.https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page182
Просто тестирование хорошо избавляет от иллюзий. Примерно 95% идей форвард бракует, многие решения друг друга просто дублируют, не принося ничего нового. При этом каждое успешное решение прибавляет в производительности совсем немного. Будьте готовы к нудной и утомительной работе.
WFA, все остальное от лукавого
Зачем сменили ник? "Мастер над криптомонетой" был запоминающийся и креативным.
От лукавого это называть людей ''дремучими''.
К криптовалюте отношусь положительно. Хотя многие считают что штрих-коды от лукавого. Не думаю что это можно сравнивать.
Вы не представляете как готов. Не ожидал, что оптимизация отнимает больше времени и сил ,чем написание кода. Был бы сервис "Оптимизация советников на ваших условиях" отдал бы.
Собственно, об этом тема. Подавляющее большинство не уделяет внимания тестированию, те, кто понимает его значение - делают автооптимизаторы себе сами, под свои нужды. Каких-то общедоступных нормальных, удобных в работе программ для автооптимизации нет. То, что есть - низкого качества. В итоге не сформирована культура форвард тестирования, нет стандартизации и общих представлений. На радость брокерам большинство торгует стихийно-интуитивно.
И вопрос скорости оптимизации остаётся открытым. Если разработчик, зная свой код, может найти рациональные приёмы ускорения оптимизации, то пользователю остаётся только ждать .
Что по тикам оптите или алгоритм слишком сложный? У меня как-то никогда это проблемой не было.
По приходу бара.Алгоритм несложный, но каждый раз глубоко лезет в историю. Подсказали приём ускорится мне здесь . https://www.mql5.com/ru/forum/42642
Но как быть пользователю, если разработчик даже и не думал о методе и скорости оптимизации.
Практически не встречаю анализа эффективности стратегий и систем на основании форвардов.
Что это? Отсутствие традиции или избегание неприятных эмоций?
Это называется тараканы в голове. Т.е. говорите за себя, не надо говорить за всех. Если Вы о чём-то даже не догадываетесь, это вовсе не означает, что другие этим не пользуются. См. например, советник RNN.
Если советник не даёт профитов на форвардах 1/2 (половина бектест, половина форвард), то его надобно выкидывать на помойку. На бектестах любой дурень получит профит с помощью подгонки в тестерном ГА.