Обсуждение статьи "Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статья шикарная, реализовал у себя в роботе входы лимитками с учетом возможного проскальзывания расчитываемого по анализу стакана.
Так же все стоп лосы и тейк профиты что ставит терминал, заменил на стоп лимитные заявки с тем же учетом проскальзывания.
Тесты показали что данный метод на московской бирже в не конкуренции, показатели системы улучшились примерно на 5-8%
Автору спасибо за статью и примеры.
Как то мало верится, если только, Ваша система - так называемый "высокочастотный трейдинг".
:)
С тестами однако будьте осторожны. MT5 не способен просчитать проскальзывание на тестах в стакане все же (впрочем как ни один другой public тестер).
Крайне желательно если Вы ВСЕГДА будете использовать лимитные ордера. Даже для имитации стоп-ордеров лучше использовать лимитники.
Если торгуете неликвид, то рекомендации в статье СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. По-простому, на неликвиде ни одного СТОП или МАРКЕТ ордера быть не должно.
Как раз все тесты провожу с использованием стакана, просто робот торгует по стакану отлавливая плотности ордеров.
Весь анализ в тестере стратегий на точку входа, установку ТП и СЛ расчитывается по данным со стакана, данные стакана записывались каждый день почти пол года, по этому есть почти 500 гигабайт данных по разным фьючерсам, для проведения тестирования и оптимизаций стратегий по стакану и ленте сделок, спросу и предложению и открытого интереса.
Используя терминальные стопы и тейки получал не соответствия.
Пример.
Торгуя индекс РТС неделю, потом на записанных данных прогоняю на визуале этот же период, затем сравниваю сделки реала и тестера, дак вот в тестере были отклонения, которые были вызваны этим скольжением, даже 1 лот скользил иногда по 5 тиков в стакане.
Поставив все расчеты на лимитной исполнение, а именно, тейк профит это лимитка, а стоп лос, это стоп лимитная заявка в которой сама лимитка кидается по методу расчета проскальзывания что вы предложили в своем классе, + вставив учет спреда при открытии позиции, сразу все не соответсвия реал - тестер отсеялись, сделки что там что там тик в тик по истории идут.
Как то мало верится, если только, Ваша система - так называемый "высокочастотный трейдинг".
Моя ситстема отслеживает плотности в стакане на различных экстремумах, находит нужную плотность и входит в момент ее разъедани, робот берет все эти мелкие движения после разъедания крупных объемов, по сути позиция в рынке висит 30-60 сек не более.
Мне как раз не хватало данного метода, я даже трейлинг стоп переделал, теперь за ценой тралится не терминальный стоп, а стоп лимитная заявка, теперь в момент резких движений при съедании и вбросе большого объема у меня скольжения по цене нет, возможно не попадал, но по крайней мере теперь я на трейлинге забираю тралом то кол-во тиков, сколько оно изначально уже пройдено, с терминальным стопом, стоп стоит в 100п прибыли, цена к нему дергается, забираю 30-60п только, со стоп лимитом теперь такого нет.
Считаю что для скальперских систем с быстрым входом и выходом в момент резких колебаний рынка, эти методы должны 100% использоваться, что бы не терять прибыль.
например у одного из самых популярных брокеров такая картина что лимитные ордера исполняются на 10-100 пипсов хуже установленного..
и на вопрос брокеру что к чему?(ведь в истории счёта указано по какой цене установился и по какой исполнился ордер) брокер отвечает что не гарантирует лучшей цены..
а позвонив брокеру с лицензией центробанка и задав вопрос как у них обстоят дела с исполнением лимитных одеров сказали, что ошибки случаются но они возвращают деньги за неудачные исполнения без проблем..
а топовый зарубежный брокер говорит что реальность такова: какая была цена по такой и исполнили и не важно что она гораздо хуже запрашиваемой
точность лимитных ордеров штука неоднозначная.
например у одного из самых популярных брокеров такая картина что лимитные ордера исполняются на 10-100 пипсов хуже установленного..
и на вопрос брокеру что к чему?(ведь в истории счёта указано по какой цене установился и по какой исполнился ордер) брокер отвечает что не гарантирует лучшей цены..
а позвонив брокеру с лицензией центробанка и задав вопрос как у них обстоят дела с исполнением лимитных одеров сказали, что ошибки случаются но они возвращают деньги за неудачные исполнения без проблем..
а топовый зарубежный брокер говорит что реальность такова: какая была цена по такой и исполнили и не важно что она гораздо хуже запрашиваемой
Да. Знакомо такое явление с прежними Брокерами, которые для меня в прошлом на вечные времена по этой причине. Ещё были у них заморочки со срабатыванием Стоп Лосса, который двигался случайно в худшую для меня сторону на эти же 10-100 пипсов и даже больше. Это характерно для Брокеров с NDD.
Да. Знакомо такое явление с прежними Брокерами, которые для меня в прошлом на вечные времена по этой причине. Ещё были у них заморочки со срабатыванием Стоп Лосса, который двигался случайно в худшую для меня сторону на эти же 10-100 пипсов и даже больше. Это характерно для Брокеров с NDD.
и выход тут брокеры с лицензией центробанка .. или те которые явно не заинтересованы в сливе вашего депозита и имеют плечи 1 к 40 как и брокеры с лицензией центробанка..
и когда я вижу счета с такими плечами в сигналах 1 к 40 то волей не волей задумываешься почему они выбрали именно такого брокера.
Ну что господа, вот и дождались! Теперь MOEX увеличивает комиссию для маркетмейкеров в трое, а для прайсгиверов наоборот обнуляет. В связи с этим, переход на лимитники теперь стал просто необходимостью.
Не стал разумеется.
В медленных стратегиях размер комиссии слишком мал по сравнению с потерями, получаемыми в случае пропуска "хорошего" трейда, который обязательно убежит от вашей лимитки.
А в быстрых стратегиях на MT делать нечего. Или почти нечего.
P.S. Адекватно протестировать стратегию, построенную на лимитках в МТ5 в любом случае не удастся. Да и в целом не просто.
Не стал разумеется.
В медленных стратегиях размер комиссии слишком мал по сравнению с потерями, получаемыми в случае пропуска "хорошего" трейда, который обязательно убежит от вашей лимитки.
А в быстрых стратегиях на MT делать нечего. Или почти нечего.
P.S. Адекватно протестировать стратегию, построенную на лимитках в МТ5 в любом случае не удастся. Да и в целом не просто.
я общался с брокерами с лицензией мне поведали что в случае не исполнению по лучшим ценам они всё компенсируют при вашем обращении. поэтому если в тестере работает то и на счёте будет работать
я общался с брокерами с лицензией мне поведали что в случае не исполнению по лучшим ценам они всё компенсируют при вашем обращении. поэтому если в тестере работает то и на счёте будет работать
Речь о Мосбирже.
Речь о Мосбирже.
её инструменты не тестируются в МТ5?