Обсуждение статьи "Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже" - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ploughman
540
Ploughman  
Vasiliy Sokolov:
Да, правильно. Однако от падения или роста цены в бесконечность защищают торговые лимиты. Поэтому цена все равно не сможет уйти от текущей более чем на пять процентов (средний уровень лимита цен). Лимиты в течении дня могут быть расширены, но для этого все равно потребуется время, в течении которого Вы сможете спокойно закрыть свои позиции.

Ага, понятно. А такое на всех биржах есть/типах инструментов ? Т.е. применима ли данная статья, например, для торговли валютными фьючерсами ?

Вспоминаю, что было в январе с франком. Там как понеслось, не сказать, что были какие-то лимиты дневные.

Vasiliy Sokolov
28935
Vasiliy Sokolov  
Ploughman:

Ага, понятно. А такое на всех биржах есть/типах инструментов ? Т.е. применима ли данная статья, например, для торговли валютными фьючерсами ?

Вспоминаю, что было в январе с франком. Там как понеслось, не сказать, что были какие-то лимиты дневные.

На спот-рынках лимитов никаких нет по определению, а на фьючерсных рынках, лимиты устанавливаются в зависимости от регламента бирж. На Чикагской бирже и Московской бирже лимиты есть. Например, если бы Вы торговали фьючерсом на USDCHF на Московской бирже, то конечно же, стукнулись бы сначала о планку (лимит). Хотя это не сильно Вам бы помогло, но хотя бы собрали нормальную ликвидность и наверное даже смогли бы выйти сразу после открытия рынка.  
Andrey Khatimlianskii
55176
Andrey Khatimlianskii  
Vasiliy Sokolov:

Я и не говорил, что мы должны пропускать сигнал. Наоборот, лучше дождаться схлопывания спреда (на следующем тике или чуть дальше) и войти в рынок отрабатывая сигнал.

Представь, вот твой робот принимает поток Ask, желая войти в лонг по цене 50: 43,  44,  47,  48,   80. Он получил Ask 80 и входит рынок.

Нет, мое предложение было сгладить этот 80 с учетом объема (для анализа), а входить лимитником по интересующему нас уровню.

 

Vasiliy Sokolov:
Но я и не говорю о том что нужно и торговать лимитниками и контролировать спред.

 Я понял, мисандестендинг )

Dmitriy Skub
11777
Dmitriy Skub  
Vasiliy Sokolov:

Да, правильно. Однако от падения или роста цены в бесконечность защищают торговые лимиты. Поэтому цена все равно не сможет уйти от текущей более чем на пять процентов (средний уровень лимита цен). Лимиты в течении дня могут быть расширены, но для этого все равно потребуется время, в течении которого Вы сможете спокойно закрыть свои позиции.

Ploughman:

Ага, понятно. А такое на всех биржах есть/типах инструментов ? Т.е. применима ли данная статья, например, для торговли валютными фьючерсами ?

Вспоминаю, что было в январе с франком. Там как понеслось, не сказать, что были какие-то лимиты дневные.

Уточнение.

Василий, для расширения лимитов торги закрываются (обычно, на 10-15 минут). И позиции свои уже не закрыть - только после возобновления торгов не понятно по какой цене.

Единственное, что можно сделать - это снять лимитные ордера.

Vasiliy Sokolov
28935
Vasiliy Sokolov  
Dmitriy Skub:

Уточнение.

Василий, для расширения лимитов торги закрываются (обычно, на 10-15 минут). И позиции свои уже не закрыть - только после возобновления торгов не понятно по какой цене.

Единственное, что можно сделать - это снять лимитные ордера.

Плюсую. Именно это и имел в виду: закрыть можно только после возобновления торгов, о ту ликвидность которая наберется во время приостановки этих торгов (тут как повезет).
Yury Kirillov
5297
Yury Kirillov  

"Цена же лимитного уровня в режиме биржевого исполнения может быть как выше, так и ниже стоп-цены этих ордеров."

Наверное всё же лимитный уровень должен отстоять от стоп цены на минималный уровень установки стопов (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) или более, причём только в сторону текущей цены?

То есть для BUY_STOP_LIMIT лимитный уровень как минимум на  STOPS_LEVEL меньше стопового.

Или для биржевого исполнения это не так? 

  

Oleg Kartashov
64
Oleg Kartashov  
Yury Kirillov:

"Цена же лимитного уровня в режиме биржевого исполнения может быть как выше, так и ниже стоп-цены этих ордеров."

Наверное всё же лимитный уровень должен отстоять от стоп цены на минималный уровень установки стопов (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) или более, причём только в сторону текущей цены?

То есть для BUY_STOP_LIMIT лимитный уровень как минимум на  STOPS_LEVEL меньше стопового.

Или для биржевого исполнения это не так? 

  

Imho, уровень стопов (STOP_LEVEL) откладывается только от Bid.

Пара новых типов ордеров - хороши, да. Однако, их хорошо использовать при отбойных стратегиях. Для пробойных - придется и отложку создавать "по образу и подобию" стоп-лосс ордера. Это у автора ордера не изменяются во время их "жизни", а если такие ордера "вести" (двигать) - "мама, не горюй", какой огород придется городить.

Vasiliy Sokolov
28935
Vasiliy Sokolov  
Yury Kirillov:

"Цена же лимитного уровня в режиме биржевого исполнения может быть как выше, так и ниже стоп-цены этих ордеров."

Наверное всё же лимитный уровень должен отстоять от стоп цены на минималный уровень установки стопов (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) или более, причём только в сторону текущей цены?

То есть для BUY_STOP_LIMIT лимитный уровень как минимум на  STOPS_LEVEL меньше стопового.

Или для биржевого исполнения это не так?   

Нет, на FORTS нет понятия Stop Level (оно всегда нулевое). В лимитных ордерах могут быть указаны цены как лучше текущей так и хуже, благодаря чему, становиться возможным сложное конфигурирование стратегий.
Oleg Kartashov
64
Oleg Kartashov  
Vasiliy Sokolov:
...В лимитных ордерах могут быть указаны цены как лучше текущей так и хуже, благодаря чему, становиться возможным сложное конфигурирование стратегий.

Василий, получается, я могу выставить отложку Buy Limit _выше_ Bid'а?

И, соответственно, Sell Limit _ниже_ Bid'а?

(Так, чтобы они, ессно, не сразу исполнились)

Oleg Kartashov
64
Oleg Kartashov  

Выяснил [опытным путем, т.е. интерактивно], что на ФОРТСе - да, лимитка может выставляться в _любую_ сторону от своего стопового ордера [т.е. от цены стоп-лимитного ордера].

А вот на FOREX лимитный ордер, как и всегда, должен быть <= цене - при покупке, и >= цене - при продаже.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий