Посоветуйте, как лучше сделать "лекарство от жадности"... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как продвигается? Есть ли изменения в решении Вашей проблемы?
К сожалению сам ни чем помочь не могу, бьюсь над своим советником уже год и результаты не впечатляющие )))) Ваши картинки произвели большое впечатление, поэтому иногда заглядываю в ветку ради интереса, удачи Вам.
Как продвигается? Есть ли изменения в решении Вашей проблемы?
Если точнее, то удалось значительно повысить "выживаемость" эксперта при сохранении достаточно агрессивной политики торговли. Добавил в эксперт дополнительный фильтр сигналов, слегка повышающий точность получения торговых сигналов. Ещё пришлось пойти на добровольное самоограничение советника - при работе он принудительно закрывает позицию (даже прибыльную, при достижении определённого приращения депозита) и ограничивает риск вылета с рынка тем, что каждая возможная просадка депозита за раз не превышает определённой его доли, т.е. - невозможно вылететь на одной ошибке (что тоже достигается своевременным принудительным закрытием позиции). Работает советник минимальным лотом. Агрессивность торговли при этом сохраняется достаточно высокой (хотя значительно ниже исходного варианта).
Но меня продолжает доставать работа тестера - я не могу сейчас прогнать советник на периоде 2001-2012.
Где-нибудь есть технические параметры тестера, т.е. информация по допустимым нагрузкам на него, например какое количество сделок он может обработать? Потому что у меня он прекращает тестирование досрочно (я так предполагаю, по достижению определённого лимита сделок, а может ещё по каким критериям...), не выдаёт сообщения о какой-либо ошибке, просто останавливает тест, сообщает % выполненного тестирования и тихо ждёт нажатия кнопки "Отмена", естественно вкладка "Результат" при этом не появляется.
А тот участок, что удаётся пройти, потом проблема сохранить отчёт тестера - например файл отчёта в формате HTML, с которого я сделал сегодняшний скрин имеет размер более 190 мегабайт. Пока он сохранялся(а потом открывался в браузере), я успел сварить и выпить кофе, хотя железо моего ящика совсем не бросовой конфигурации....
Кто в курсе темы вопроса по тестеру, скажите, плиз что-то умное!
Всё ещё в силе остаётся просьба о вариантах решения моей задачи изложенной в начале поста - может кто знает изящный подход, не искажающий сильно торгового алгоритма?
Странно, у меня в папке файл скрина называется не так - оригинальное название файла "Тест NewTrend H1"...
Чем вызвано такое переименование при закачке?
Просадки большие.
Похоже на долгую оптимизацию в тестере.
Пока это верный слив.
Удачи!
Просадки большие.
Похоже на долгую оптимизацию в тестере.
Пока это верный слив....
За просадки писал ещё в начале - оправданный риск начальным депозитом, как плата за прибыльность меня устраивает...
Оптимизацию не признаю категорически (тоже писал об этом), даже если бы сильно захотел, то не смог бы - тестер и без оптимизации не тянет.
Движок форума не любит файлы с русскими именами, потому и переименовывает.
Но как это реализовать без ручного управления? Куда девать эту сумму изъятия - надо сделать как-то, чтоб советник "не замечал" часть средств на счету, а работал только с какой-то их частью...
Рассчитывайте уровень системного стопаута исходя из той части средств, которой хотите торговать. Как только средств стало меньше - закрывайте позицию.
Как раз тема и открывалась в таком ключе, как избежать полного слива (и реализовать это в автоматическом режиме)?...
За просадки писал ещё в начале - оправданный риск начальным депозитом, как плата за прибыльность меня устраивает...
Оптимизацию не признаю категорически (тоже писал об этом), даже если бы сильно захотел, то не смог бы - тестер и без оптимизации не тянет.
Да, просто как то подозрительно работает, открывает 45,5 сделок в секунду.
Вам это самому не кажется странным?
P.S. Совет: не тестируйте H1 до 2005 года, а на некоторых кроссах так и вообще лучше брать начиная с 2008 года.
Как раз тема и открывалась в таком ключе, как избежать полного слива (и реализовать это в автоматическом режиме)?...
Я вам уже говорил, как решить вашу задачу:
Старт "с 50 енотиков" - это равносильно:
Я поэтому и сказал, что проблема в сопровождении позиций - нужен общий ТП (моделирование снятия прибыли), общий СЛ (моделирование стоп-аута), и советник будет пригоден к непрерывной работе. А уж запускать его можно будет и на "50 енотах" (если нет веры в корректность отработки кода на реале или не хочется непредвиденных сюрпризов).
И сделать это можно и в МТ5 и в МТ4.
Просто не поленитесь и запрограммируйте.
Я вам уже говорил, как решить вашу задачу:
Просто не поленитесь и запрограммируйте.
Движок форума не любит файлы с русскими именами, потому и переименовывает.
Рассчитывайте уровень системного стопаута исходя из той части средств, которой хотите торговать. Как только средств стало меньше - закрывайте позицию.
to komposter: Наверное с первого раза затупил, может не на той волне был, сейчас, похоже мысль пошла... Если вдруг остановится раньше времени, попристаю с уточнениями, плиз не пинать за назойливость и недогоняемость - я уже говорил, что в кодописании не профи (даже очень не профи, увы).Спасибо.
to Mathemat: спасибо.
to k&M:Как думаете, (вопрос сейчас не в противовес предложенному подходу поиска решения, а попутно с ним) если переделать советник на мультивалютный(с менее агрессивной политикой торговли), хотя бы гипотетически возможно снизить риски при хорошей прибыльности? Грубо говоря в теле одного советника будет работать к примеру шесть "условно советников", торгующих по шести разным валютам, соответственно каждый будет рассчитывать свою работу на 1/6 часть средств(депозита, баланса...)? Как вам "навскидку" видится перспективность(бесперспективность) такого подхода?
Да, просто как то подозрительно работает, открывает 45,5 сделок в секунду.
Вам это самому не кажется странным?
P.S. Совет: не тестируйте H1 до 2005 года, а на некоторых кроссах так и вообще лучше брать начиная с 2008 года.
По поводу периода тестирования - наверное это тоже от жадности, хочется и здесь получить по максимуму. Я просто раньше проверил, с какого периода истории по EURUSD тестер начинает выдавать точность моделирования 99% - это как раз 2001. И для меня в результате будет показательным итог, если на всём периоде с 2001 по сейчас советник будет торговать успешно (без оптимизации в тестере), только в таком случае рискну запустить его в реале.