Возможны ли "импульсные" стратегии ? То есть ловить продолжение сильного движения...
Кто что знает о таких простейших стратегиях:
если за N-минут цена изменилась больше порога "X", то открываем позу в сторону движения и ждем тейк-профит или стоп-лосс.
Буду благодарен за любые комментарии.
ПС
Моделировал сам такую стратегию.
На истории находятся такие параметры, однако, если продолжать в будущее, то ничего особо хорошего не получается.
Например, для февраль-апрель 2015,EURUSD,
для N= 8 min, X=8 пипс, TP=SL=50 пипс
Заработаем 2000 пипс.
Однако проблема - сидим в позиции долго - это признак того, что это случайные заработок.
Если эти параметры прогнать на полтора года истории с лета 2013 - будет тоже плюс 1792 пипса, но весь заработк в основном в конце срока.
Приветствую всех!
Что всегда меня поражало в финансовых рынках - это то, что всегда можно найти подтверждение тому чего ищете. Попробуйте сказать, что какой либо индикатор, или идея не применимы - и я приведу примеры, где все это может работать. Только парадокс в одном - все равно соотношение победителей и теряющих не измениться.
Приветствую всех!
Что всегда меня поражало в финансовых рынках - это то, что всегда можно найти подтверждение тому чего ищете. Попробуйте сказать, что какой либо индикатор, или идея не применимы - и я приведу примеры, где все это может работать. Только парадокс в одном - все равно соотношение победителей и теряющих не измениться.
потому что все это будет на истории
Полагая да, но еще есть другая сторона, рынок именно таков как мы его представляем, точно так как оптимист представлять свой успех , и так пессимист представляет свой провал. Рынок как наш мир многогранна.
То есть, Возможны ли "импульсные" стратегии? - да, "Импульсные" стратегии не работают? - да! Вот так мы получаем ответ.
Как правило, в момент сильного скоростного движения значительно расширяется спред. Маркетмейкеры, ДЦ на этом зарабатывают, но у них есть преимущество открываться с низким спредом.
Я не знаю как они зарабатывают, считаю, то что теряють трейдеры и компании этого им достаточно, а спреды не приностять им ощутимого прибыля. Возможно у Вас и/или у Zogman больше информации об этих делах, меня это не волнует.
Уточняю. По моему это очевидно, что в момент выхода новостей сильно расширяется спред, цена уходит за секунды на значительные расстояние в область скопления ордеров, где они открывают или закрывают свои позиции. В попытке запрыгнуть в поезд, часть этого движения съест еще и спред. Примерно так, как было с франком, но в гораздо меньшем масштабе.
Однако точно не утверждаю, что на импульсе нельзя заработать, ответа на этот вопрос не знаю, так как не проверял данную стратегию. Просто поделился мыслями, что будет этому мешать.
Это касается работы внутри свечи. Что же касается, того что спросил автор ветки, если цена за N минут прошла определенный порог. Могу сказать следующее:
проверил стратегию, когда одна свеча проходит определенную величину, там рыбы нет. Дело в том, что нет стандартного движения. В части превышение будет означать продолжение движения, а в части это будет экстремум, за которым следует разворот. И перевеса в ту или другую сторону не нашел.
Правда когда цена проходит порог за N минут, здесь ничего не могу сказать, так как не проверял эту конструкцию.
проверил стратегию, когда одна свеча проходит определенную величину, там рыбы нет. Дело в том, что нет стандартного движения. В части превышение будет означать продолжение движения, а в части это будет экстремум, за которым следует разворот. И перевеса в ту или другую сторону не нашел.
А на каких данных проверяли ? Можно по-подробней ?
А на каких данных проверяли ? Можно по-подробней ?
Давно было. Евродоллар, если не ошибаюсь все таймфремы (отношение текущей свечи к предыдущей)
На тиках не проверял, так как нет возможности в терминале.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто что знает о таких простейших стратегиях:
если за N-минут цена изменилась больше порога "X", то открываем позу в сторону движения и ждем тейк-профит или стоп-лосс.
Буду благодарен за любые комментарии.
ПС
Моделировал сам такую стратегию.
На истории находятся такие параметры, однако, если продолжать в будущее, то ничего особо хорошего не получается.
Например, для февраль-апрель 2015,EURUSD,
для N= 8 min, X=8 пипс, TP=SL=50 пипс
Заработаем 2000 пипс.
Однако проблема - сидим в позиции долго - это признак того, что это случайные заработок.
Если эти параметры прогнать на полтора года истории с лета 2013 - будет тоже плюс 1792 пипса, но весь заработк в основном в конце срока.