Нужен ли режим тестирования по ценам открытия текущего таймфрейма? (как в МТ4) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень нужен. Крайне необходим.
Прежде чем детально тестить торговую систему, нужно грубо оценить её работоспособность. Влияние подгонки можно уменьшить, если оптить на большом отрезке истории. И тут засада. Я не могу уменьшить качество моделирования истории - мешает неправильная религия разработчиков.. :)
// Кстати, режим по OHCL старшого таймфрейма, тоже желателен. Чтоб линейка режимов тестирования была достаточно гладкой.
// ИМХА, правильная заповедь: Крутому тестеру - много режимов тестирования!
Очень нужен. Крайне необходим.
Прежде чем детально тестить торговую систему, нужно грубо оценить её работоспособность. Влияние подгонки можно уменьшить, если оптить на большом отрезке истории. И тут засада. Я не могу уменьшить качество моделирования истории - мешает неправильная религия разработчиков.. :)
// Кстати, режим по OHCL старшого таймфрейма, тоже желателен. Чтоб линейка режимов тестирования была достаточно гладкой.
// ИМХА, правильная заповедь: Крутому тестеру - много режимов тестирования!
Да услышит Вас Всевышний. :)
Это точно. :)
данный опрос объявляю несостоявшимся. Я - ваш Чуров.
Ремарка "Недостатки знаю, использую режим всегда, когда есть такая возможность" вызывает уважение. Но к сожалению, большинство пользователей об этих недостатках даже не подозревает (я заявляю это как главный ответчик по данному вопросу, ответчик на задаваемые вопросы).
А главное. Тестирование по ценам открытия тестируемого символа-периода технологически невозможно. (В принципе, конечно же, возможно, в результате строительства изумительного по своим задумкам гигантского костыля)
В свою очередь заявляю, что работа над ускорением тестирования не прекращается. Мы хорошо понимаем, почему встал вопрос этого опроса.
данный опрос объявляю несостоявшимся. Я - ваш Чуров.
Ремарка "Недостатки знаю, использую режим всегда, когда есть такая возможность" вызывает уважение. Но к сожалению, большинство пользователей об этих недостатках даже не подозревает (я заявляю это как главный ответчик по данному вопросу, ответчик на задаваемые вопросы).
А главное. Тестирование по ценам открытия тестируемого символа-периода технологически невозможно. (В принципе, конечно же, возможно, в результате строительства изумительного по своим задумкам гигантского костыля)
В свою очередь заявляю, что работа над ускорением тестирования не прекращается. Мы хорошо понимаем, почему встал вопрос этого опроса.
Не надо сильно мудрить. На одном баре проверять срабатывание отложенных ордеров, стоплосс, тейкпрофит, если возникает неопределенность (одним баром перекрывается цена открытия отложенного ордера и стоплосс или тейкпрофитс (или только стоплосс и тейкпрофит перекрываются)), писать сообщение, что результаты тестирования могут быть недостоверными.
Если же эксперт использует нулевой бар, об этом пользователь эксперта должен знать.
данный опрос объявляю несостоявшимся. Я - ваш Чуров.
Ремарка "Недостатки знаю, использую режим всегда, когда есть такая возможность" вызывает уважение. Но к сожалению, большинство пользователей об этих недостатках даже не подозревает (я заявляю это как главный ответчик по данному вопросу, ответчик на задаваемые вопросы).
А главное. Тестирование по ценам открытия тестируемого символа-периода технологически невозможно. (В принципе, конечно же, возможно, в результате строительства изумительного по своим задумкам гигантского костыля)
В свою очередь заявляю, что работа над ускорением тестирования не прекращается. Мы хорошо понимаем, почему встал вопрос этого опроса.
Я не могу назвать себя поклонником тестирования, оно мне не нужно, но вот такая ситуация меня толкает на вопрос - облако нужно для терминала или терминал нужен для облака? ))))) Да и вообще зачем моделировать тики, если истории по ним нету, о какой точности можно говорить.
Если истории нету, то и тики не моделируются.
Это заявление совершенно непонятно в свете возможности тестирования по ценам открытия, как в четвёрке.
Напоминаю, что речь идёт о пятёрке. Либо Вы не понимаете процессов генерации тестовой последовательности тиков.
Если истории нету, то и тики не моделируются.
Это заявление совершенно непонятно в свете возможности тестирования по ценам открытия, как в четвёрке.
Напоминаю, что речь идёт о пятёрке. Либо Вы не понимаете процессов генерации тестовой последовательности тиков.