Тестирование 99%
Можно добиваться качества тестирования 99%, при этом конечно приблизитесь к уже случившейся реальности. Но не стоит пенять, что Ваш советник не получил прибыль именно из-за того, что исторические данные не соответствуют реальным. Согласитесь, реальность могла быть и именно такой, как её показывает тестер. Советник должен эффективно работать на любой случившейся реальности. Иначе это просто подгонка результатов под конкретные исторические данные.
Грош цена такому советнику, результаты которого существенно зависят от того работает ли он по ценам открытия М1 или по тикам.
Ну если на М1 советник работает, то тестировать его по цена м окрытия можно, только если сделки проводятся на открытии бара.
Для теста с 99% качеством нужна потиковая история, немного танцев с бубном ( поищите в инете) и время, потому как такие тесты проходят на порядок дольше. Для быстрого тестирования скальпера такой способ достатчно хорош и оправдан по сравнению с тестами на дмо счете.
По моему, для советника важна, в первую очередь, его логика, а затем, параметры, включая цену. Логика - выше цены.
Если вы имеете неправильные исходные (неточные)данные, то есть цену, то и советник будет открываться в других местах, будет иметь другую доходность или вообще -неправильные входы, о каком тогда тестировании может идти речь? Смею вас уверить что и 99 % тестирование и даже торговля на демо - может сильно отличатся от реала, а) из-за расширяющихся спредов, б) проскальзываний цены. Но тестирование на 99% все таки к реальности ближе, чем 90% или меньше. Особенно это чувствуют мартингейловые советники. Все что пишу- проверял лично, особенно поражает одновременная работа одного и того же советника, на одном и том же брокере, лишь с разницей демо счет и реал, так вот - пирамиды ( а соответственно и доходность)там закрываются в совершенно разных местах, на одном счете закрыто было 4 колена, на втором на 12 колене пирамида закрылась. Разница была лишь в спреде, между счетами.
Вообщем вот здесь можно прочитать полную версию этой статьи.. /тут была ссылка на сторонний ресурс - Mathemat/
Опять реклама стороннего ресурса :о)
Может кому интересно..
Прекращайте плодить темы с рекламой стороннего ресурса.
Две другие темы удалены.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Может кому интересно..
Наилучшее качество моделирования, которое можно получить в тестере стратегий МТ4 обычными способами, это 90%. Чтобы его получить, надо выбрать в тестере режим «по всем тикам» и иметь закачанные котировки самого мелкого таймфрейма М1 за весь период тестирования. Тем не менее, даже качество моделирования 90% не всегда оказывается достаточным для оценки работоспособности советника. Давайте разберем, почему такое может быть.
Как хорошо известно, исторические котировки всех инструментов хранятся в МТ4 в виде баров (свечей) различных таймфреймов. Каждый бар содержит в себе цену открытия (open), закрытия (close), максимум (high) и минимум (low) за данный промежуток времени. Самый мелкий таймфрейм в МТ4 это минутки M1. Это значит, что о каждой минуте из прошедшей истории терминал МТ4 «знает» не больше 4х цен. А каждый трейдер знает, что за некоторые минуты на рынке форекс успевает произойти многое. При тестировании советника в тестере стратегий в режиме «по всем тикам», тестер старательно пытается заполнить «дырки» между теми ценами, которые у него есть в распоряжении, расставляя имитированные цены просто линейно. Надо ли говорить, что это не имеет ничего общего с реальностью?