Нужен ли режим тестирования по ценам открытия текущего таймфрейма? (как в МТ4)

Новый комментарий
 
  • 39% (20)
  • 18% (9)
  • 22% (11)
  • 22% (11)
Всего проголосовало: 51
 

Андрей, если не сложно, создай такое же  на англоязычном форуме. Что бы придать международный размах так сказать)

 
Figar0:

Андрей, если не сложно, создай такое же  на англоязычном форуме.

Готово.
 

Проголосовал за первый пункт.

А вообще, я предлагал вариант тестирования, при котором в модели движения цены внутри бара используются младшие ТФ (количество и какие именно младшие ТФ использовать - по выбору пользователя). Только так можно добиться компромисса для каждого конкретного пользователя между качеством и скоростью тестирования.

 
По моему, это не правильно, что один и тот же человек может участвовать сразу в двух опросах. Нужно бы как то включить в движок форума запрещающий тег для соответствующей части форумчан.

 
joo:
По моему, это не правильно
Ну... Придумаешь альтернативу -- переделаю.
 
TheXpert:
Ну... Придумаешь альтернативу -- переделаю.
Ну, эти слова я адресовал не тебе, а админам. :)
 
Андрей, если не сложно, создай опрос - нужна ли тестеру возможность загрузки пользовательской истории и установки фиксированного спреда при тестировании, я не умею.
 

Не принципиально (свой тестер просто), но ради улучшения платформы выбрал первый пункт.

Задание фикс. спреда - это костыль, не имеющий никакого отношения к рынку. Вот загрузка пользовательской истории - это хорошая вещь, но только в том случае, если загружается не только OHLC Bid, но и OHLC Ask. А этого в MT5, думаю, никогда не будет (слишком много менять).


При загрузке истории обеих цен понятие самого спреда полностью уходит. Например, в FXCM-тестере/оптимизаторе именно так и реализовано.

 

Простой пример, как сказывается дискриминация Ask-цены при подходе OHLC Bid + Avg Spread:

Вы оптимизировали свой советник. Поставили на реал. Через приличное количество сделок обнаружите, что SELL-сделки по количеству значительно превосходят BUY-сделки, в сравнении с тем же соотношением в тестере. Это является причиной того, что данные о Bid-цене в тестере полноценны, а Ask - полностью наоборот.

 

В случае же использования тестера с логикой OHLC Bid + OHLC Ask вы будете в реале иметь тоже самое, что и в тестере.

 

Так что сама изначальная логика MT5-тестера OHLC Bid + Avg Spread является костылем. Можно несложным действием исправить проблему соотношения BUY и SELL сделок, заменив логику OHLC Bid + Avg Spread на OHLC Avg-Price ((Bid + Ask) / 2) + Avg Spread. Но это будет лишь лучшим из плохого.

 

Пишите свой тестер/оптимизатор на MQL5-Cloud. Так вы сможете и свою историю задавать, правильную логику тестера иметь и при этом еще пользоваться преимуществами облачных вычислений. 

 

Я проголосовал ЗА. 

Но никак не могу понять, кто голосует против? ))) С бодуна что ли опросник прочитан был? Другие методы никто не просит убрать. Просят добавить ещё один для предварительного тестирования/оптимизации тем людям, у которых результаты идентичны во всех режимах. Плюс подправить генерацию тиков, чтобы исключить 100% предсказание для ГРААЛЬЩИКОВ. ))) И тогда всё будет прозрачно и все стороны будут удовлетворены.

Может там ещё какие-нибудь подводные камни есть, которых мы не видим, а разработчики о них знают? Тогда прошу разработчиков прокомментировать этот пост. Из предыдущих обсуждений я не понял аргументацию. Аргументируйте, пожалуйста, относительно моих аргументов, если Вас это не затруднит.

 
tol64:

Но никак не могу понять, кто голосует против? ))) С бодуна что ли опросник прочитан был? Другие методы никто не просит убрать.

А то :) все продумано. Подозреваю что там голоса западло (типа аболка) и разработчиков ;))
1234567891011121314
Новый комментарий
Причина обращения: