торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
Метод перебора параметров и наблюдений за результатом, иначе велика вероятность погрязнуть в аналитике (решение часто не гарантированно). Но нужно быть готовым, что могут обвинить в "переоптимизации" системы.
Да, чистая аналитика - сказочная мечта периода моих занятий наукой. В данном случае - просто невозможна по причине отсутствия соответствующей подготовки. Поэтому остается исключительно обработка результатов численных экспериментов на истории. Собственно о корректной постановке задачи в этих экспериментах я и спрашивал.
Ну если нет замечаний к программе, которую я изложил здесь: Yurixx 12.01.07 18:41, то попытаюсь ее реализовать.
А обвинения в "переоптимизации" меня мало волнуют. Есть только один объективный судья - форекс, он и поставит окончательную оценку. К тому же, в предложенной постановке параметров фактически нет. Если пара (BL,BR) позволяет разделить всю область значений на три подобласти, как это сформулировал Neutron , то остается только для заданного значения TP построить функцию вероятности успешного входа над этой областью значений. Если же она не позволяет это сделать, тогда в корзину ее и все заново.
Использовать встроенный тестер, особенно на этом этапе, мне кажется не очень целесообразно и неудобно.
Я написал свой обработчик, который на заданной истории строит соответствующий массив результатов.
Потом, сортируя его по одному индикатору, делая соответствующую выборку и сортируя ее по значениям второго индикатора, я получаю массивчик данных для элементарного квадратика из области значений. И дальше уже можно делать что угодно. придать им веса +1 и -1, построить распределение результатов (т.е. изменений цен, получившихся на каждом входе), отсортировать эти результаты по убыванию и получить вероятность для данной величины изменения цены и т.д.
На этом этапе у меня возникает вопрос с дескретизацией области значений. Поскольку она приведена к квадрату со стороной [-1,1], то ее можно разделить на клетки с длиной стороны S=0.1, а можно и с S=0.01. В первом случае получится 400 клеток, во втором - 40000. Точность представления поверхности вроде возрастает, но статистическая достоверность значений вероятности, как очевидно, падает радикально. Конкурирующие процессы.
Каким образом определить оптимальный размер клетки ?
Архив оказался битым (пишет что файл поврежден), так что поиски продолжаются, если Вы найдете ссылку раньше меня то же раскажите что к чему...
На этом этапе у меня возникает вопрос с дескретизацией области значений. Поскольку она приведена к квадрату со стороной [-1,1], то ее можно разделить на клетки с длиной стороны S=0.1, а можно и с S=0.01. В первом случае получится 400 клеток, во втором - 40000. Точность представления поверхности вроде возрастает, но статистическая достоверность значений вероятности, как очевидно, падает радикально. Конкурирующие процессы.
Каким образом определить оптимальный размер клетки ?
Может быть страницы 81-84 из Булашева смогут помочь в решении этой проблемы?
На этом этапе у меня возникает вопрос с дескретизацией области значений. Поскольку она приведена к квадрату со стороной [-1,1], то ее можно разделить на клетки с длиной стороны S=0.1, а можно и с S=0.01. В первом случае получится 400 клеток, во втором - 40000. Точность представления поверхности вроде возрастает, но статистическая достоверность значений вероятности, как очевидно, падает радикально. Конкурирующие процессы.
Каким образом определить оптимальный размер клетки ?
Относительная амплитуда флюктуаций оцениваемой случайной (псевдослучайной) величины величины dA/A определяется как:
dA/A=1/SQRT(n), где n - число событий.
Приемлимая относительная величина флюктуаций оценивается из конкретных граничных условий, но можно считать удовлетворительной величину меньше 10%, откуда n>100. Таким образом, размер элементарной клетки выбирается из условия достаточного количества (n>100) событий находящихся в ней. Конечно, не на все участки интересующей нас области придётся одинаковое количество событий. В этом случае, нам придётся идти на известный компромис, который будет выражаться в превышении точности в центральной области и недостаточной - на её периферии.
http://www.filefactory.com/file/733226/
PS: сколько будет лежать, не знаю.
Но с файл фактори загрузить не выходит, посылает...
grasn если есть возможность залейте сюда
http://zalil.ru/
Только там придется разбить на несколько томов..
Но с файл фактори загрузить не выходит, посылает...
grasn если есть возможность залейте сюда
http://zalil.ru/
Только там придется разбить на несколько томов..
Видимо, что-то не так закачалось.
Попробую…
PS: Хорошо, что у меня трафик не ограничен… :о)
Но с файл фактори загрузить не выходит, посылает...
Если вас файл фактори посылает, то скорее всего пишет что-то типа "нет свободных слотов". В таком случае нужно просто подождать немного и повторить опять. Или просто закачать с утра когда ещё Москва не проснулась - тогда всё качается с первого раза. Зачем человека мучать ещё и разбиениями на несколько томов?
Но в случае если у вас динамический IP и появляется надпись, что вы уже исчерпали бесплатный лимит в 1Гб, то тогда действительно остаётся один вариант - "кто первый встал - того и тапки", то есть качать с утра. В моём случае со статическим IP я ежедневно могу выкачивать гарантированный объём в 1Гб не вставая специально пораньше.