торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь просто значения, а здесь разность
Думаю, в выходные (когда рынки закроются), неплохо было бы сравнить между собой расчеты StdDev, вдруг у кого-то ошибка в расчетах. Могу выложить в виде Экселевского файла, с указанием номера бара и значений на этом баре.
Не кажется ли вам, парни, что вы слишком уперлись в условие СКО23>СКО. По сути своей это всего лишь критерий сходимости, а сходимость сама по себе не может быть ни условием идентификации канала, ни условием определения переломных моментов.
Более того, алгоритм отбора каналов, который исследуется здесь на протяжении нескольких страниц предполагает, что пересчет производится на каждом новом баре. В результате, как вы все уже увидели, каналы плывут. Таким образом получается, что вы применяете критерий СКО23>СКО кадый раз к другим каналам. Но сравниваете их при этом между собой. По-моему это как раз пример не очень корректной оптимизации. Всем ведь известно, что, какой кусок истории ни возьми, всегда для него можно подобрать параметры при которых даже плохой советник будет прибыльным.
Корректная постановка задачи должна, как я полагаю, быть следующей. 1. Построение каналов по отдельному, устойчивому алгоритму. Это значит, что относительно небольшое смещение на истории не должно приводить к изменению каналов. 2. Отбор 3-4 каналов относящихся к существенно разным т/ф. Критерием отбора может быть и СКО23>СКО. Но одного этого условия недостаточно. 3. Мониторинг зафиксированных каналов, в том числе и с помощью СКО23>СКО. Однако, обратите внимание, критерии применяются к зафиксированному каналу, а не приводят к его перестройке. В этом случае нарушение критериев ведет к выводу, что канал разрушается. Если же мы его все время подстраиваем, то мы, тем самым, сами себя вводим в заблуждение. 4. Как только разрушение канала подтверждено (достоверно пробит, например), то в этом месте происходит поиск новых каналов. Поиск это дальше повторяется на каждом новом баре до тех пор, пока не будут удовлетворены ВСЕ критерии наличия канала.
Дальше все с первого пункта.
ИМХО
Именно ! На средней линии вероятность того, что цена пойдет еще ближе к средней линии =0 (что, надеюсь, очевидно :)
А вероятность того, что она начнет удаляться от средней линии =1 (что, по-моему, тоже очевидно :))
Вы немного запутались в понятиях. Вы оперируя с доверительным интервалом говорите о вероятностях движения цены на его границах, прямолинейно используя цифры.
На самом деле Вы допускаете ошибку в этом. Если цена находится на границе доверительного интервала 90%, то это означает лишь, что вероятность нахождения цены за пределами этого интервала составляет 10%, а совсем не вероятность движения цены вверх или вниз! Вероятность отсчитывается по ширине интервала от центральной линии регрессии. Таким образом вероятность движения цены обратно в интервал будет равно 90%+10%/2=95%, а далее по курсу соответсвенно 100%-95%=5%. То есть интервалу в 10% принадлежат 2 равных участка по 5% сверху и снизу границ доверительной вероятности 90%, поэтому мы должны 10% поделить ещё и на 2 для получения данных об этих участках вероятности.
Таким образом при нахождении цены на центральной линии вероятность равна 0%+100%/2=50%, 100%-50%=50%, то есть получаются равные вероятости движения вверх и вниз.