Скачать MetaTrader 5

Количество сделок на истории и надежность результатов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Заведи торговый сигнал. Зарабатывай на платной подписке!
Oleg
2377
Oleg 2011.02.10 10:44 

Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?

Например, мой последний Советник на 9-летней истории совершил 500 сделок на Н1 на одной валютной паре. Это мало или нормально?

(я мог бы выбирать параметры, при которых было бы совершено 1000 сделок и при этом конечные результаты вероятно были бы хуже)

В общем интересны любые мысли и идеи по этому вопросу.

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2011.02.10 10:58  
chief2000:

Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?

Например, мой последний Советник на 9-летней истории совершил 500 сделок на Н1 на одной валютной паре. Это мало или нормально?

(я мог бы выбирать параметры, при которых было бы совершено 1000 сделок и при этом конечные результаты вероятно были бы хуже)

В общем интересны любые мысли и идеи по этому вопросу.

500 здесь для 9 лет очень мало. Тыщи полторы надо.
Oleg
2377
Oleg 2011.02.10 11:10  
paukas:
500 здесь для 9 лет очень мало. Тыщи полторы надо.


В случае если у вас под рукой есть результаты оптимизации подобного Советника - выложите их здесь пожалуйста.

Хотелось бы сравнить со своими (использовать в качестве отправной точки).

fozi
2926
fozi 2011.02.10 11:24  

Моя позиция такая.

Количество сделок это фигня. Можно сделать даже несколько тысяч сделок за определенный период времени и получить один результат а можно сделать всего несколько сделок за тот же период времени и получить такой же результат или даже лутше. Все дело в качестве.

Так что мне кажеццо, что многие имеют ложное представление об этом (такой себе миф который все с удовольствием принимают)

Но другая сторона этой медали такова.

Если цель впарить советника кому нить... или привлечь инвесторов, то тогда да. Нужно удивительное зрелище !!!

Yury Reshetov
13462
Yury Reshetov 2011.02.10 11:26  
chief2000:

Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?

Не менее сотни на OOS. Результаты оптимизации на исторических данных - недостоверны.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2011.02.10 11:48  
chief2000:


В случае если у вас под рукой есть результаты оптимизации подобного Советника - выложите их здесь пожалуйста.

Хотелось бы сравнить со своими (использовать в качестве отправной точки).

За девять лет нету. Вот на часовках за три :

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 4783.86
Общая прибыль 13673.67
Общий убыток -8889.81
Прибыльность 1.54
Матожидание выигрыша 5.32
Абсолютная просадка 36.00
Максимальная просадка 329.00 (24.30%)
Относительная просадка 24.30% (329.00)
Всего сделок 900
Короткие позиции (% выигравших) 438 (68.95%)
Длинные позиции (% выигравших) 462 (65.37%)
Прибыльные сделки (% от всех) 604 (67.11%)
Убыточные сделки (% от всех) 296 (32.89%)
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (245.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-210.47)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 364.53 (7)
непрерывный убыток (число проигрышей) -210.47 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 2

Левитин Сергей В.
5160
Левитин Сергей В. 2011.02.10 12:13  
chief2000:

Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?

Например, мой последний Советник на 9-летней истории совершил 500 сделок на Н1 на одной валютной паре. Это мало или нормально?

(я мог бы выбирать параметры, при которых было бы совершено 1000 сделок и при этом конечные результаты вероятно были бы хуже)

В общем интересны любые мысли и идеи по этому вопросу.


Нет и не может быть однозначного ответа касательно связи между колличеством сделок на периоде оптимизации и надеждой на повторение подобного поведения ТС в будущем. Конечно больше сделок лучше, но это, раз ничего это не гарантирует, два-с все зависит от советника. Вам совершенно правильно ответили сказав про OOS, оптимизировали, дали советнику новый кусок истори проверили, вот колличество сделок этого теста фактически напрямую будет влиять на "надежность результатов", хотя гарантии опять же нет.

paukas:

За девять лет нету. Вот на часовках за три :

Этот советник у Вас "рабочий"?

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2011.02.10 12:20  
Figar0:


Нет и не может быть однозначного ответа касательно связи между колличеством сделок на периоде оптимизации и надеждой на повторение подобного поведения ТС в будущем. Конечно больше сделок лучше, но это, раз ничего это не гарантирует, два-с все зависит от советника. Вам совершенно правильно ответили сказав про OOS, оптимизировали, дали советнику новый кусок истори проверили, вот колличество сделок этого теста фактически напрямую будет влиять на "надежность результатов", хотя гарантии опять же нет.

Этот советник у Вас "рабочий"?

В каком смысле рабочий?
Левитин Сергей В.
5160
Левитин Сергей В. 2011.02.10 12:23  
paukas:
В каком смысле рабочий?

Используете по назначению? Торговать можно?) Просто мне выложенный результат не понравился бы, как по мне ПФ маловат...
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2011.02.10 12:30  
Figar0:

Торговать можно?) Используете по назначению? Просто мне выложенный результат не понравился бы, как мне ПФ маловат

Можно. ПФ 1,8. В результах тестера стопы изначально не менее 30 пип сделано потому как иногда стоп-левел повышают. А тот который работает, у него если расчетный меньше и можно поставить - ставит свой, а если нельзя -минимально возможный который можно.

Oleg
2377
Oleg 2011.02.10 12:38  

Всем Спасибо за информацию!

Какие спреды вы задаете для валютных пар и на какой исторической базе данных проводите оптимизации?

(в истории с сервера MQ огромные дыры)

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий