Количество сделок на истории и надежность результатов
Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?
Например, мой последний Советник на 9-летней истории совершил 500 сделок на Н1 на одной валютной паре. Это мало или нормально?
(я мог бы выбирать параметры, при которых было бы совершено 1000 сделок и при этом конечные результаты вероятно были бы хуже)
В общем интересны любые мысли и идеи по этому вопросу.
500 здесь для 9 лет очень мало. Тыщи полторы надо.
В случае если у вас под рукой есть результаты оптимизации подобного Советника - выложите их здесь пожалуйста.
Хотелось бы сравнить со своими (использовать в качестве отправной точки).
Моя позиция такая.
Количество сделок это фигня. Можно сделать даже несколько тысяч сделок за определенный период времени и получить один результат а можно сделать всего несколько сделок за тот же период времени и получить такой же результат или даже лутше. Все дело в качестве.
Так что мне кажеццо, что многие имеют ложное представление об этом (такой себе миф который все с удовольствием принимают)
Но другая сторона этой медали такова.
Если цель впарить советника кому нить... или привлечь инвесторов, то тогда да. Нужно удивительное зрелище !!!
Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?
В случае если у вас под рукой есть результаты оптимизации подобного Советника - выложите их здесь пожалуйста.
Хотелось бы сравнить со своими (использовать в качестве отправной точки).
За девять лет нету. Вот на часовках за три :
Чистая прибыль 4783.86
Общая прибыль 13673.67
Общий убыток -8889.81
Прибыльность 1.54
Матожидание выигрыша 5.32
Абсолютная просадка 36.00
Максимальная просадка 329.00 (24.30%)
Относительная просадка 24.30% (329.00)
Всего сделок 900
Короткие позиции (% выигравших) 438 (68.95%)
Длинные позиции (% выигравших) 462 (65.37%)
Прибыльные сделки (% от всех) 604 (67.11%)
Убыточные сделки (% от всех) 296 (32.89%)
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (245.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-210.47)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 364.53 (7)
непрерывный убыток (число проигрышей) -210.47 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 2
Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?
Например, мой последний Советник на 9-летней истории совершил 500 сделок на Н1 на одной валютной паре. Это мало или нормально?
(я мог бы выбирать параметры, при которых было бы совершено 1000 сделок и при этом конечные результаты вероятно были бы хуже)
В общем интересны любые мысли и идеи по этому вопросу.
Нет и не может быть однозначного ответа касательно связи между колличеством сделок на периоде оптимизации и надеждой на повторение подобного поведения ТС в будущем. Конечно больше сделок лучше, но это, раз ничего это не гарантирует, два-с все зависит от советника. Вам совершенно правильно ответили сказав про OOS, оптимизировали, дали советнику новый кусок истори проверили, вот колличество сделок этого теста фактически напрямую будет влиять на "надежность результатов", хотя гарантии опять же нет.
За девять лет нету. Вот на часовках за три :
Этот советник у Вас "рабочий"?
Нет и не может быть однозначного ответа касательно связи между колличеством сделок на периоде оптимизации и надеждой на повторение подобного поведения ТС в будущем. Конечно больше сделок лучше, но это, раз ничего это не гарантирует, два-с все зависит от советника. Вам совершенно правильно ответили сказав про OOS, оптимизировали, дали советнику новый кусок истори проверили, вот колличество сделок этого теста фактически напрямую будет влиять на "надежность результатов", хотя гарантии опять же нет.
Этот советник у Вас "рабочий"?
В каком смысле рабочий?
Используете по назначению? Торговать можно?) Просто мне выложенный результат не понравился бы, как по мне ПФ маловат...
Торговать можно?) Используете по назначению? Просто мне выложенный результат не понравился бы, как мне ПФ маловат
Можно. ПФ 1,8. В результах тестера стопы изначально не менее 30 пип сделано потому как иногда стоп-левел повышают. А тот который работает, у него если расчетный меньше и можно поставить - ставит свой, а если нельзя -минимально возможный который можно.
Всем Спасибо за информацию!
Какие спреды вы задаете для валютных пар и на какой исторической базе данных проводите оптимизации?
(в истории с сервера MQ огромные дыры)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос такой - какое минимальное количество сделок на истории можно считать достаточным для того чтобы результаты оптимизации были (относительно) достоверными?
Например, мой последний Советник на 9-летней истории совершил 500 сделок на Н1 на одной валютной паре. Это мало или нормально?
(я мог бы выбирать параметры, при которых было бы совершено 1000 сделок и при этом конечные результаты вероятно были бы хуже)
В общем интересны любые мысли и идеи по этому вопросу.