Должны быть тики каждый бар - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если Вам нужны полновесные минутные бары по USDCAD, то просто выберите другого брокера, у которого котировки по нему идут чаще.
Но более правильно было бы принять во внимание (и понять) сглаженность/фильтрованность котировок. В режиме Instant Execution уже нельзя гонять сумашедший поток изменяющихся тиков, называя его информационным. Именно по этим котировкам брокеру приходится проводить операции. И чем реже и сглаженнее меняются котировки, тем меньше реквотов. Что дает улучшение качества котирования.
Я заметил, что у Вас серьезный уклон в теорию, которую пытаетесь привязать к реальности. Это не удается, но Вы стараетесь, чтобы мир подстроился под Ваше восприятие. Вероятно, Вы еще потратили не так много времени на теханализ и финансовые рынки. Увлечение мелкими периодами явно указывает на это.
Советы:
1) постарайтесь изменить свое восприятие
2) забудьте про мелкие периоды M1 и M5 - нет на них никакого теханализа (не для флейма, а просто примите за правду. или через пару лет сами придете к такому выводу)
Уже пять лет являюсь благодарным пользователем продуктов Вашей компании. И неоднократно хвалил на других форумах еще тогда, когда о МетаТрейдере даже слышно не было.
Вы опять отказываетесь понимать элементарную вещь - я не говорю, что нужно перестать сглаживать котировки, что практикуется Вами из-за Instant Execution (кстати, раньше об этом не задумывался, было две версии - или Вы траффик экономите, или, более правдоподобная, что иначе могут неправильно работать эксперты, которые производят расчет на каждый новый тик).
Ведь я ни разу не обмолвился, что необходимо больше тиков давать в виде изменения цены, сколько давать "искусственные тики" - подтверждение для каждой минуты.
Алгоритм для котировочного сервера очень простой - идут тики, как они сейчас - сглаженные и редкие - вобщем, как Вы хотели бы котировать клиентов, учитывая Instant Execution. В конце каждой минуты проверяется такое условие
ЕСЛИ была хоть одна котировка в течение последней минуты, ТО ничего не делаем
ЕСЛИ в течение последней минуты ни одного тика не было, ТО транслируем еще раз последний тик (цена Close) за предпоследнюю минуту.
Появится просто одна минутка в виде черточки. Если два-три минуты нет "новых" котировок, то появится две-три "черточки" на экране.
Ренат, Вы очень опрометчиво искажаете котировки путем выбрасывания минутных и 5-минутных баров вообще. Учитывая волатильность на форексе в отдельные моменты за минуту курс может измениться на 30-50 пунктов. То есть, минутки сами по себе нужны.
А теперь самая банальная ситуация, почему у меня возникли претензии к Вашим правилам транслирования котировок. Я произвел расчеты с использованием трендовой линии, линия тренда проводится через две точки. В результате того, что Вы НЕПРАВИЛЬНО транслируете котировки, между точками моей линии тренда оказалось меньше баров, чем должно быть В РЕАЛЬНОСТИ. Поэтому моя линия тренда получилась более крутой. Угол наклона моей линии тренда был большим, а такая же линия тренда, проведенная по другим источникам котировок оказалась пологой, потому что там БЫЛИ ВСЕ БАРЫ НА МЕСТЕ.
Я не ругаюсь, не кричу. Уже НЕОДНОКРАТНО на протяжении нескольких месяцев повторяю об этом на форуме. А сегодня Вы меня просто удивили - оказывается это может создать проблему для Instant execution. Разве я просил давать больше тиков (изменений цены)? Я всегда просил только лишь ПОВТОРЯТЬ цену закрытия предыдущего минутного бара на новом баре, если не было новых котировок.
Если Вы хотите, чтобы МетаТрейдер соответствовал профессиональному уровню, и совершенно мне не верите, как правильно строить графики и котировать, так напишите письма в Reuters, Tenfore, CQG и поинтересуйтесь, КАК ПРАВИЛЬНО необходимо рисовать графики. В некоторых вопросах я профан, но есть принципиальные моменты, когда я уверен в своей правоте и готов отстаивать свои позиции :-))
Спасибо! ;-)
P.S. здесь был еще один мой пост, но я вместо дополнительного ответа на него, по ошибке отредактировал, а восстанавливать по памяти уже не хочется.
А вообще, это идея! Необходимо написать такой индикатор, который выводил бы сигнальное окно с надписью:
"Осторожно!
За последний час пропущено 8 одноминутных баров,
за посление 4 часа пропущено 20 одноминутных баров".
Тогда я не буду беспокоиться... Просто загружу графики из другого источника и выполню графические построения там... Когда мне сразу заранее говорят о плохом качестве (в данном случае котировок) - это уже нормальная ситуация - я могу ПЛАНИРОВАТь свои дальнейшие действия. А когда - "сегодня пропустим 20 баров, а завтра захотим - пропустим все 100" - ну это ни в какие ворота. Рынок и так не подарок, так еще и проблемы в МетаТрейдере придется преодолевать.
Конечно, я уже локализовал для себя эту проблему и теперь мне на самом деле не стоит больших усилий открыть еще один график и там выполнить построения. Хотя хотелось бы весь анализ производить в одном МетаТрейдере.
Просто я не люблю неожиданностей. Я хочу ТОЧНО знать - сколько баров есть на экране и знать, что есть ВСЕ бары, а не выбрасываются на усмотрение котировочного автомата. ЭТО НЕ РУЛЕТКА.
К сожалению, своим алгоритмом котирования (или рисования баров - когда бары идут друг за другом и между ними не остается пустого места для пропущенных баров с учетом времени) Вы искусственно вносите дополнительный элемент случайности.
По моим представлениям, если уж всё равно есть минутки и 5-минутки, то было бы логичным предположить, что кто-то как-то эту информацию обрабатывает. И если это так, то правильно было бы считать желание пользователей строить график на линейной шкале естественным. В существующей реализации МТ не представляется возможным корректно построить трендовый канал или линии поддержки и сопротивления имеющимися графическими средствами.
В общем-то практически все трейдеры знают, что на минутках не работают корректно большинство индикаторов. Однако, не предоставлять юзеру возможность распоряжаться информацией по своему усмотрению мне кажется не правильным.
"Что мешает переделать period_converter для создания и поддерживания _недырявых_ графиков М1 М5 и М15???"
Ну скажите, ЧТО?
Да, будет загрузка ЦП 100% (это если надо постоянно обновлять графики), но можно извернуться и сделать один скрипт на 5-10 графиков, уменьшить время обновления, и т.д.
Попробуйте, сделайте, а потом покажите результат и говорите "вот смотрите - так лучше".
А пока, как всегда, теория.....
Во-первых, это могут далеко не все.
Во-вторых, логично было бы иметь график на линейной шкале, а тем, кому это не нравится, советовать: переделывайте period_converter; и вообще, вот Вам исходная информация, делайте с ней всё что хотите..
Я думаю, что они решали этот вопрос, основываясь на каких-то исследованиях, размышлениях, ещё чём-то....
И они пришли именно к такому решению.
Попробуйте и вы - сторонники _минуток_без_пропусков_ - может, и вы придёте к такому же заключению ;)
Лучшее - враг хорошего:)
Вы абсолютно правы. Все, что я хочу - это стандартный линейный масштаб. Который есть совершенно во всех программах теханализа. А полуфабрикатные наработки, которые, как предполагает komposter "Я думаю, что они (разработчики) решали этот вопрос, основываясь на каких-то исследованиях, размышлениях, ещё чём-то...." могли бы предложить, как дополнительный вариант.
И вместо стандартного и требуемого, мне Ренат предлагает "изменить свое восприятие". То есть, я должен сесть перед компом и медитировать: "МетаТрейдер самая лучшая программа, оно отображает все верно. Во всех книгах по теханализу написано неправильно. Все остальные программы работают ошибочно".
Думаю, что перепрограммировать МетаТрейдер ради линейного масштаба не так уж и легко, там же все взаимосвязано. Поэтому я изначально и начал говорить о пути наименьшего сопротивления - просто давать один дополнительный "тик" каждый минутный бар, если не было изменения котировок.
P.S. МетаТрейдером пользовался и буду пользоваться, несмотря на то, сделают это разработчики или не сделают, однако доверие к качеству котировок на малых масштабах утеряно безвозвратно на данном этапе.
Тик дает не МетаКвота.
Тик дают диллинговые центры. Или не дают.
Для того, чтоб удовлетворить наши пожелания, пришлось бы переделывать МТ.
Разработчики против. Ничего не поделаешь.