Формат файлов тестера *.FXT
Можно подробнее насчет struct TestHistory. Я предполагал, что в тестере просто хранится поток котировок, которые передаются в терминал так же как и реальные котировки, а терминал уже сам из них формирует бары, а у вас там хранятся сами бары. Можете объяснить, как из этих баров получаются котировки, т.е. Bid для каждого тика? Или у вас эти бары просто разлиные этапы развития одного главного бара, и каждый раз в метод start() передается сlose последнего бара?
Было бы не плохо, если бы вы привели пример заполнения TestHistory для различных методов. Например тестируемый период H1 и мы эмулируем два H1 бара 2005.07.13 00:00 и 2005.07.13 01:00. Для первого метода моделирования у нас будет две TestHistory, для второго четыре, для третьего .... и соответственно значения этих TestHistory для каждого метода моделирования.
Для чего используется flag?
Было бы не плохо, если бы вы привели пример заполнения TestHistory для различных методов. Например тестируемый период H1 и мы эмулируем два H1 бара 2005.07.13 00:00 и 2005.07.13 01:00. Для первого метода моделирования у нас будет две TestHistory, для второго четыре, для третьего .... и соответственно значения этих TestHistory для каждого метода моделирования.
Для чего используется flag?
когда вы открываете автономно сгенерированный файл (сколько можно про это говорить?), то как раз и видно, что сгенерировано. фактически, это состояние бара на определённый (time_t ctm) момент времени. к сожалению, этот момент времени не виден на графике, так как он не входит в формат HST. обратите внимание на то, что первые 6 полей формата TestHistory точно соответствуюь формату RateInfo.
Вернулся из отпуска и вижу, что формат FXT большой заинтересованности у пользователей не вызвал :) Или кто-то уже написал свой конвертор?
Если нет, подскажите можно ли средствами MQL4 сформировать данный файл? Прежде всего меня интерсует совпадает ли байтовое представление double и int, записываемых через FileWriteDouble(), FileWriteInteger() и т.п. и байтовое представление этих данных, используемое оригинальным генератором.
Как записать, например, char margin_currency[12]? Т.е. масив символов заданной длины?
Как рассчитывать double modelquality?
Правильно ли я понял, что в TestHistory на int flag принимающий значения {0,1} расходуется 4 байта? Когда у этого флага должно быть значение 0?
Если нет, подскажите можно ли средствами MQL4 сформировать данный файл? Прежде всего меня интерсует совпадает ли байтовое представление double и int, записываемых через FileWriteDouble(), FileWriteInteger() и т.п. и байтовое представление этих данных, используемое оригинальным генератором.
Как записать, например, char margin_currency[12]? Т.е. масив символов заданной длины?
Как рассчитывать double modelquality?
Правильно ли я понял, что в TestHistory на int flag принимающий значения {0,1} расходуется 4 байта? Когда у этого флага должно быть значение 0?
подскажите можно ли средствами MQL4 сформировать данный файл?
можно
Прежде всего меня интерсует совпадает ли байтовое представление double и int, записываемых через FileWriteDouble(), FileWriteInteger() и т.п. и байтовое представление этих данных, используемое оригинальным генератором.
Как записать, например, char margin_currency[12]? Т.е. масив символов заданной длины?
посмотрите наш пример period_converter - там решаются аналогичные задачи
Как рассчитывать double modelquality?
как хотите, так и рассчитывайте. число должно быть в диапазоне от 0 до 100. иначе файл будет признан ошибочным и стёрт.
Правильно ли я понял, что в TestHistory на int flag принимающий значения {0,1} расходуется 4 байта? Когда у этого флага должно быть значение 0?
да, 4 байта. на флаге, равном 0, эксперт не запускается. если Вы почитаете нашу статью про моделирование, то обратите внимание на тот факт, что при моделировании по ценам открытия бар рисуется 2 раза - сначала открытие с флагом 1, потом закрытие бара с флагом 0 (первые 100 баров также помечены флагом 0). в сгенерированном файле хранятся "слепки" баров на тот или иной момент времени.
структура заголовка претерпела изменения. следующим постом я выложу обновлённую структуру
struct TestHistoryHeader
{
int version;
char copyright[64]; // копирайт
char symbol[12];
int period;
int model; // для какого режима тестирования сгенерирована последовательность
int bars; // количество баров в истории
time_t fromdate;
time_t todate;
double modelquality; // качество генерации
//---- общие параметры
char currency[12]; // валютная база
int spread;
int digits;
double point;
int lot_min; // минимальный размер лота
int lot_max; // максимальный размер лота
int lot_step;
int stops_level; // величина отступа стопов
int gtc_pendings; // указание закрывать отложенные ордера в конце дня
//---- параметры расчёта профитов
double contract_size; // величина контракта
double tick_value; // цена одного пункта
double tick_size; // размер одного пункта
int profit_mode; // тип расчёта профитов { PROFIT_CALC_FOREX, PROFIT_CALC_CFD, PROFIT_CALC_FUTURES }
//---- расчёты свопов
int swap_enable; // разрешение взятия свопа
int swap_type; // тип свопа { SWAP_BY_POINTS, SWAP_BY_DOLLARS, SWAP_BY_INTEREST }
double swap_long;
double swap_short; // величина овернайт свопа
int swap_rollover3days; // день тройных свопов
//---- расчёт маржи
int leverage; // плечо
int free_margin_mode; // тип расчетов свободной маржи { MARGIN_DONT_USE, MARGIN_USE_ALL, MARGIN_USE_PROFIT, MARGIN_USE_LOSS }
int margin_mode; // тип расчетов маржи { MARGIN_CALC_FOREX,MARGIN_CALC_CFD,MARGIN_CALC_FUTURES,MARGIN_CALC_CFDINDEX };
int margin_stopout; // уровень стопаута
double margin_initial; // маржевые требования
double margin_maintenance; // обязательные маржевые требования
double margin_hedged; // маржевые требования на хеджируемых позициях
double margin_divider; // делитель маржи
char margin_currency[12];// валюта маржевых требований
//---- расчёт комиссии
double comm_base; // базовая комиссия
int comm_type; // тип базовой комиссии { COMM_TYPE_MONEY, COMM_TYPE_PIPS, COMM_TYPE_PERCENT }
int comm_lots; // за лот или сделку { COMMISSION_PER_LOT, COMMISSION_PER_DEAL }
//----
int from_bar; // номер бара fromdate
int to_bar; // номер бара todate
int start_period[6]; // номер бара с которого началось моделирование меньшего периода
//----
int reserved[64];
};
поле version должно содержать число 402
ниже приведу наш код проверки сгенерированного файла на адекватность
//---- проверяем адекватность заголовка
if(fread(&m_header,sizeof(m_header),1,m_file)==1 &&
m_header.version==TestHistoryVersion &&
m_header.model==model && m_header.period==scheme->period &&
strcmp(m_header.symbol,scheme->symbol)==0)
{
//---- проверяем дальше
if(m_header.bars<=100 || m_header.modelquality<=0.0 ||
m_header.spread<0 || m_header.spread>100000 ||
m_header.digits<0 || m_header.digits>8 ||
m_header.lot_min<0 || m_header.lot_step<=0 ||
m_header.leverage<=0 || m_header.leverage>500 ||
m_header.swap_rollover3days<0 ||
m_header.swap_rollover3days>6 ||
m_header.stops_level<0) refresh=TRUE;
//---- проверяем необходимость обновления
if(refresh==FALSE)
{
m_testes_total=(_filelength(_fileno(m_file))-sizeof(m_header))/sizeof(TestHistory);
return(TRUE);
}
}
некоторые дополнительные пояснения. как я уже сказал version должна быть равна 402. символ, период и модель в заголовке должны точно соответствовать имени файла SSSSSSPP_M.fxt
Спасибо за разъяснения. Будем пробовать. Можно ли еще объяснить смысл следующих параметров:
int from_bar; // номер бара fromdate int to_bar; // номер бара todate int start_period[6]; // номер бара с которого началось моделирование меньшего периода
Когда я в настройках тестирования в интерфейсе меняю промежкток дат для тестирования, у меня что переписывается заголовок файла, а в самом файле всегда содержатся тики по всем барам моделируемого периода (независимо от того какая дата установлена)?
Если тестеру подложить свой файл с тиками, можно ли будет из интерфейса менять начало и конец тестирования (UseDate) или при попытке изменить дату свой файл с тиками будет испорчен?
эти параметры нужны для расчёта качества моделирования и для рисования цветной полоски в отчёте. можете забить нулями.
в заголовке файла пишется состояние на момент генерации. например, при генерации днёвок данные до даты From и после даты To будут представлены только конечными состояниями баров без промежуточных тиков.
без проблем можно использовать даты, главное, не нажимайте галочку "пересчитать"
в заголовке файла пишется состояние на момент генерации. например, при генерации днёвок данные до даты From и после даты To будут представлены только конечными состояниями баров без промежуточных тиков.
без проблем можно использовать даты, главное, не нажимайте галочку "пересчитать"
2dev
Делись успехами :)
иначе не понятно или моделирование "хромает", или тестер "врет" что скорее всего, т.к. смоделированные бары (те что на графике вроде совпадают) хотел сравнить с реальными , но не знаю как сделать экспорт смоделированных баров в ексцел, а котировки записанные экспертом (что ему подаются на вход) в режиме тестирования отличаются от реальных даже на контрольных точках, про внутри я пока молчу
Делись успехами :)
иначе не понятно или моделирование "хромает", или тестер "врет" что скорее всего, т.к. смоделированные бары (те что на графике вроде совпадают) хотел сравнить с реальными , но не знаю как сделать экспорт смоделированных баров в ексцел, а котировки записанные экспертом (что ему подаются на вход) в режиме тестирования отличаются от реальных даже на контрольных точках, про внутри я пока молчу
Последнюю неделю не было времени заниматься тестером, только сегодня получилось. Выяснил, что формат fxt несколько отличается от представленного выше в ветке.
1. Такие поля как ниже, реально не int, a double.
1. Такие поля как ниже, реально не int, a double.
int lot_min; // минимальный размер лота int lot_max; // максимальный размер лота int lot_step;
Так же есть и другие поля объявленные как int, а реально они double (в исходном коде это видно - код записывающий их как int закомментирован, а ниже идет запись как double).
2. Между modelquality и currency[12] в TestHistoryHeader, есть еще 4 байта, природа которых неизвества (либо какой-то недокументированный параметр либо где-то выше невыявленный double) . Сейчас я в то место пишу 16457 (такое же значение туда пишет оригинальный тестер). Что это за 4 байта?
3. Есть подозрение, что между TestHistoryHeader и TestHistory, есть что-то еще? Влияет ли на файл #pragma pack(push,1) - эту инструкцию я игнорировал?
Поскольку все вышеречисленное я искал с помощью hex-редактора, возможно, что-то я интерпртеровал неправильно, Слава, посмотри, пожалуйста, мой код, который пишет заголовок.
Непосредственно о тестере. Принцип работы прост - используются данные 1 (Одного) самого младшего интересующего периода и из них генерируются данные нужного старшего периода. Параметр CurrentBarsPerTargetBar отвечают за то, как будут группироваться бары. Например, из M1 можно генерировать H1, на котром потом тестироваться, установив CurrentBarsPerTargetBar == 60. Или генерировать D1 из H1 для быстрого предварительного тестирования, установив CurrentBarsPerTargetBar == 24.
Изменяя FromDate и ToDate можно ограничивать диапазон первичных данных и следовательно размер файла. По умолчанию нет ограничений, но полезно знать, что при генерации из M1 любого таймфрема размер будет около 70Мб/год.
Сам алгоритм моделирования предельно прост (а значит близок к реальности :))) и представлен в методе writeTestHistory():
double peak1 = high0, peak2 = low0;
if (close0 > open0 || (MathAbs(close0 - open0) < Point && i % 2 == 0)) {//up bar
peak1 = low0;
peak2 = high0;
}
writeTick(barTimeStep, open0, tickVolume, 1);
if (!SkipEqualQuotes || !(MathAbs(open0 - peak1) < Point))//skip peak1==open0
writeTick(barTimeStep, peak1, tickVolume, 1);
writeTick(barTimeStep, median0, tickVolume, 1);
writeTick(barTimeStep, peak2, tickVolume, 1);
if (!SkipEqualQuotes || !(MathAbs(close0 - peak2) < Point))//skip close0==peak2
writeTick(barTimeStep, close0, tickVolume, 1);
Из каждого исходного бара берется 5 котировок OHLC и средняя цена M = (H+L)/2. Если O<C, то считаем что вначале будет достигнут минимум бара, потом максимум и наоборот. В итоге эти пять котировок будут записаны в выходной файл, как OLMHC или OHMLC. Если открытие и закрытие совпадают с близким пиком, их можно не записывать (параметр SkipEqualQuotes). Таким образом на один H1 бар при генерации из M1 баров мы получим 60*5=300 тиков. каждый из этих тиков будет находится внутри соотвествующего M1 бара, т.е. максимально близко к реальному движению цены. Таким образом максимальная погрешность этого морделирования составляет примерно 1/4 от среднего разброса H и L внутри первичного бара (в случае M1 - около 3 пунктов) , а средняя погрешность, понятное дело, стремиться к нулю :)
Графики генерируются и открываются через Open Offline. Пробовал EURUSD и USDCHF. Тестирование идет, но в конце выдается ошибка
TestGenerator: error reading file for 'EURUSD60'
Тестированием я еще плотно не занимался, все больше сгенерированные графики с оригинальными сравнивал.
Собственно код скрипта:
//+------------------------------------------------------------------+
//| TestHistoryGenerator.mq4 |
//| dev |
//|Генерирует историю для тестирования экспертов на основе OHLCM |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "dev"
#property link "self at dogada dot com"
#property show_inputs
#define VERSION 402
#define COPYRIGHT "Public domain, generated by dev"
//сколько баров текущего периода попадает в 1 бар моделируемого
extern int CurrentBarsPerTargetBar = 4;
extern datetime FromDate = 0;//D'2005.07.25 00:00'
extern datetime ToDate = 0;
extern bool SkipEqualQuotes = true;
int fileHandle = -1;
int targetPeriod, targetBars, targetFromDate, targetToDate;
double targetModelQuality;
string targetBaseCurrency = "";
int firstBarOffset, lastBarOffset;
int start() {
Print(Symbol() + " " + Period() + " Bars=" + Bars);
if (analyzeTarget() < 0)
return (-1);
fileHandle = FileOpen(Symbol() + targetPeriod + "_0.fxt", FILE_BIN | FILE_WRITE);
if(fileHandle < 0)
return(-1);
writeTestHistoryHeader();
writeTestHistory();
return(0);
}
void deinit() {
if (fileHandle >= 0) {
FileClose(fileHandle);
//TODO: check last error
fileHandle =-1;
}
}
int analyzeTarget() {
if (Bars < 100)
return (-1);
if (CurrentBarsPerTargetBar < 2)
return (-2);
if (ToDate > Time[1])
ToDate = 0;
string symbol = Symbol();
int period = Period();
targetPeriod = CurrentBarsPerTargetBar*Period();
targetBaseCurrency = StringSubstr(Symbol(), 0, 3);
Print("targetPeriod=" + targetPeriod);
firstBarOffset = Bars - 1;
if (FromDate > 0)
firstBarOffset = iBarShift(symbol, period, FromDate, false);
lastBarOffset = 1;
if (ToDate > 0)
lastBarOffset = iBarShift(symbol, period, ToDate, false);
if (firstBarOffset - lastBarOffset < 2*CurrentBarsPerTargetBar ||
firstBarOffset < 0 || lastBarOffset < 0)
return (-3);
int targetSeconds = targetPeriod*60;
targetFromDate = (Time[firstBarOffset]/targetSeconds)*targetSeconds;
targetToDate = (Time[lastBarOffset]/targetSeconds)*targetSeconds;
targetBars = 0;
int lastTargetBarTime = targetFromDate;
for (int i = firstBarOffset; i >= lastBarOffset; i--) {
int time0 = Time[i];
if (time0 >= lastTargetBarTime + targetSeconds || i == lastBarOffset) {
targetBars++;
lastTargetBarTime = (time0/targetSeconds)*targetSeconds;
}
}
Print(" From=" + timeStr(targetFromDate) + " To=" + timeStr(targetToDate) +
" targetBars=" + targetBars + " firstBarOffset=" + firstBarOffset +
" lastBarOffset=" + lastBarOffset);
if (targetBars < 100)
return (-4);
int innerBars = targetBars*CurrentBarsPerTargetBar;
int missedBars = innerBars - (firstBarOffset - lastBarOffset + 1);
targetModelQuality = MathMin(1.0*(firstBarOffset - lastBarOffset + 1)/innerBars, 1.0);
Print("Model quality=" + targetModelQuality +
", was missed " + missedBars + " from " + innerBars + " inner bars.");
}
void writeTestHistoryHeader() {
FileWriteInteger(fileHandle, VERSION, LONG_VALUE);
FileWriteString(fileHandle, COPYRIGHT, 64);
FileWriteString(fileHandle, Symbol(), 12);
FileWriteInteger(fileHandle, targetPeriod, LONG_VALUE);
FileWriteInteger(fileHandle, 0, LONG_VALUE);//model
FileWriteInteger(fileHandle, targetBars, LONG_VALUE);
FileWriteInteger(fileHandle, targetFromDate, LONG_VALUE);
FileWriteInteger(fileHandle, targetToDate, LONG_VALUE);
FileWriteDouble(fileHandle, targetModelQuality, DOUBLE_VALUE);
FileWriteInteger(fileHandle, 16457, LONG_VALUE);//??
//---- общие параметры
FileWriteString(fileHandle, targetBaseCurrency, 12);//??currency[12]
FileWriteInteger(fileHandle, MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD), LONG_VALUE);
FileWriteInteger(fileHandle, Digits, LONG_VALUE);
FileWriteDouble(fileHandle, Point, DOUBLE_VALUE);
//FileWriteInteger(fileHandle, 1, LONG_VALUE);//lot_min ?? int or double
FileWriteDouble(fileHandle, 0.1, DOUBLE_VALUE);//lot_min ?? int or double
//FileWriteInteger(fileHandle, 10, LONG_VALUE);//lot max
FileWriteDouble(fileHandle, 10.0, DOUBLE_VALUE);//lot max
//FileWriteInteger(fileHandle, 1, LONG_VALUE);//lot step
FileWriteDouble(fileHandle, 0.1, DOUBLE_VALUE);//lot step
FileWriteInteger(fileHandle, MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL), LONG_VALUE);
FileWriteInteger(fileHandle, 0, LONG_VALUE);//gtc_pendings
//---- параметры расчёта профитов
FileWriteDouble(fileHandle, 100000.0, DOUBLE_VALUE);//contract_size
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0, DOUBLE_VALUE);//tick_value; цена одного пункта
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0, DOUBLE_VALUE);//tick_size
FileWriteInteger(fileHandle, 0, LONG_VALUE);//profit_mode { PROFIT_CALC_FOREX, PROFIT_CALC_CFD, PROFIT_CALC_FUTURES }
//---- расчёты свопов
FileWriteInteger(fileHandle, 1, LONG_VALUE);//swap_enable
FileWriteInteger(fileHandle, 0, LONG_VALUE);//swap_type
FileWriteDouble(fileHandle, -0.35, DOUBLE_VALUE);//swap_long
FileWriteDouble(fileHandle, 0.15, DOUBLE_VALUE);//swap_short
FileWriteInteger(fileHandle, 4, LONG_VALUE);//swap_rollover3days
//---- расчёт маржи
FileWriteInteger(fileHandle, 100);//leverage
FileWriteInteger(fileHandle, 1);//free_margin_mode
FileWriteInteger(fileHandle, 0);//margin_mode
//FileWriteInteger(fileHandle, 30);//margin_stopout
FileWriteDouble(fileHandle, 30.0, DOUBLE_VALUE);//margin_stopout
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0, DOUBLE_VALUE);//margin_initial
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0, DOUBLE_VALUE);//margin_maintenance
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0, DOUBLE_VALUE);//margin_hedged
FileWriteDouble(fileHandle, 2.0, DOUBLE_VALUE);//margin_divider
FileWriteString(fileHandle, targetBaseCurrency, 12);//??margin_currency
//---- расчёт комиссии
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0, DOUBLE_VALUE);//comm_base
FileWriteInteger(fileHandle, 0);//comm_type
//FileWriteInteger(fileHandle, 0);//comm_lots
FileWriteDouble(fileHandle, 0.0);//comm_lots
//----
FileWriteInteger(fileHandle, targetBars - 2);//from_bar номер бара fromdate
FileWriteInteger(fileHandle, 0);//to_bar номер бара todate
int startPeriod[6];
FileWriteArray(fileHandle, startPeriod, 0, 6);//start_period[6]
//----
int reserved[64];
FileWriteArray(fileHandle, reserved, 0, 64);//reserved[64]
}
double barLow = 0.0, barHigh = 0.0, barOpen = 0.0, barClose = 0.0, barVolume = 0.0;
int barTime, barWorkTime;
void writeTestHistory() {
int targetSeconds = targetPeriod*60;
int barTimeStep = (60*Period())/4 - 1;
Print("barTimeStep=" + barTimeStep);
barTime = targetFromDate;
for (int i = firstBarOffset; i >= lastBarOffset; i--) {
int time0 = Time[i];
double low0 = Low[i];
double high0 = High[i];
double open0 = Open[i];
double close0 = Close[i];
double volume0 = Volume[i];
double median0 = NormalizeDouble((high0 + low0)/2, Digits);
if (time0 >= barTime + targetSeconds || i == firstBarOffset) {// || i == lastBarOffset
barTime = (time0/targetSeconds)*targetSeconds;
barLow = 1000000.0;
barHigh = 0.0;
barOpen = open0;
barClose = 0.0;
barVolume = 0.0;
}
barWorkTime = time0;
double tickVolume = MathMax(volume0/5, 1.0);
double peak1 = high0, peak2 = low0;
if (close0 > open0 || (MathAbs(close0 - open0) < Point && i % 2 == 0)) {//up bar
peak1 = low0;
peak2 = high0;
}
writeTick(barTimeStep, open0, tickVolume, 1);
if (!SkipEqualQuotes || !(MathAbs(open0 - peak1) < Point))//skip peak1==open0
writeTick(barTimeStep, peak1, tickVolume, 1);
writeTick(barTimeStep, median0, tickVolume, 1);
writeTick(barTimeStep, peak2, tickVolume, 1);
if (!SkipEqualQuotes || !(MathAbs(close0 - peak2) < Point))//skip close0==peak2
writeTick(barTimeStep, close0, tickVolume, 1);
}
}
void writeTick(int time, double price, double volume, int flag) {
if (false && barTime < D'2005.07.25 02:00') {
Print(StringConcatenate("tick: ", timeStr(barWorkTime), " ", quoteStr(price),
", bar: ", timeStr(barTime), " O=", quoteStr(barOpen), " L=", quoteStr(barLow),
" H=", quoteStr(barHigh), " C=", quoteStr(barClose)));
}
barClose = price;
barVolume += volume;
if (price < barLow)
barLow = price;
if (price > barHigh)
barHigh = price;
//52 байта в файле - 52 здесь
FileWriteInteger(fileHandle, barTime);//otm
FileWriteDouble(fileHandle, barOpen, DOUBLE_VALUE);//open
FileWriteDouble(fileHandle, barLow, DOUBLE_VALUE);//low
FileWriteDouble(fileHandle, barHigh, DOUBLE_VALUE);//high
FileWriteDouble(fileHandle, barClose, DOUBLE_VALUE);//close
FileWriteDouble(fileHandle, barVolume, DOUBLE_VALUE);//volume
FileWriteInteger(fileHandle, barWorkTime);//ctm
FileWriteInteger(fileHandle, flag);//flag
barWorkTime += time;
}
string quoteStr(double quote) {
return (DoubleToStr(NormalizeDouble(quote, Digits), Digits));
}
string timeStr(int time) {
return (TimeToStr(time, TIME_DATE | TIME_SECONDS));
}
Также в коде можно заметить, что
сurrency[12]
margin_currency[12]// валюта маржевых требований
определяются неуниверсально, но как их получить универсально через MT4 я не знаю.
сurrency[12]
margin_currency[12]// валюта маржевых требований
определяются неуниверсально, но как их получить универсально через MT4 я не знаю.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любой может отказаться от стандартного моделирования баров и подсунуть тестеру свой файл для расчетов. Для этого достаточно перед тестом отключить галочку "Recalculate", поместить необходимый файл *.FXT в каталог /tester/history . Имя файла должно быть в определенном формате SymbolPeriod_Type.fxt, где Symbol - название символа, Period - период графика в минутах, Type - тип выбранного моделирования (0 - по всем тикам, 1 - по контрольным точкам, 2 - по ценам открытия).
Ниже приведено краткое описание формата.
Файл начинается с заголовка:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ struct TestHistoryHeader { int version; char copyright[64]; // копирайт char symbol[12]; int period; int model; // для какого режима тестирования сгенерирована последовательность int bars; // количество баров в истории time_t fromdate; time_t todate; double modelquality; // качество генерации //---- общие параметры char currency[12]; // валютная база int spread; int digits; double point; int lot_min; // минимальный размер лота int lot_max; // максимальный размер лота int lot_step; int stops_level; // величина отступа стопов int gtc_pendings; // указание закрывать отложенные ордера в конце дня //---- параметры расчёта профитов double contract_size; // величина контракта double tick_value; // цена одного пункта double tick_size; // размер одного пункта int profit_mode; // тип расчёта профитов { PROFIT_CALC_FOREX, PROFIT_CALC_CFD, PROFIT_CALC_FUTURES } //---- расчёты свопов int swap_enable; // разрешение взятия свопа int swap_type; // тип свопа { SWAP_BY_POINTS, SWAP_BY_DOLLARS, SWAP_BY_INTEREST } double swap_long; double swap_short; // величина овернайт свопа int swap_rollover3days; // день тройных свопов //---- расчёт маржи int leverage; // плечо int free_margin_mode; // тип расчетов свободной маржи { MARGIN_DONT_USE, MARGIN_USE_ALL, MARGIN_USE_PROFIT, MARGIN_USE_LOSS } int margin_mode; // тип расчетов маржи { MARGIN_CALC_FOREX,MARGIN_CALC_CFD,MARGIN_CALC_FUTURES,MARGIN_CALC_CFDINDEX }; int margin_stopout; // уровень стопаута double margin_initial; // маржевые требования double margin_maintenance; // обязательные маржевые требования double margin_hedged; // маржевые требования на хеджируемых позициях double margin_divider; // делитель маржи char margin_currency[12];// валюта маржевых требований //---- расчёт комиссии double comm_base; // базовая комиссия int comm_type; // тип базовой комиссии { COMM_TYPE_MONEY, COMM_TYPE_PIPS, COMM_TYPE_PERCENT } int comm_lots; // за лот или сделку { COMMISSION_PER_LOT, COMMISSION_PER_DEAL } //---- int from_bar; // номер бара fromdate int to_bar; // номер бара todate int start_period[6]; // номер бара с которого началось моделирование меньшего периода //---- int reserved[64]; };После чего идет массив сгенерированных баров:
#pragma pack(push,1) struct TestHistory { time_t otm; // время бара double open; // значения OHLCV double low; double high; double close; double volume; time_t ctm; // текущее рабочее время внутри бара int flag; // флаг запуска эксперта (0-бар модифицируем, а эксперта не запускаем) }; #pragma pack(pop)Чтобы было более понятно, можно посмотреть как терминал сам заполняет поля этих структур.