Обзорная статья "Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответьте, пожалуйста, на вопрос:
Какие данные из М1 используются при тестировании стратегии на М30 в режиме ПОТИКОВОГО моделирования:
- все имеющиеся тики внутри М1
- OHLC М1
Кроме того, как я могу на свечном графике увидеть ТИКИ внутри М1?
Это говорит о том, что Вы любите спрашивать, но не любите делать то, что Вам рекомендуют:
File -> Open Offline + статью еще раз перечитайте.
Откройте график и подумайте, а не идите сразу в форум с очередным "давайте объясняйте мне, я не хочу разбираться".
Ответьте, пожалуйста, на вопрос:
Какие данные из М1 используются при тестировании стратегии на М30 в режиме ПОТИКОВОГО моделирования:
- все имеющиеся тики внутри М1
- OHLC М1
Кроме того, как я могу на свечном графике увидеть ТИКИ внутри М1?
Попытаюсь ответить (так как я понял из статьи со своими комментариями, а ребят попрошу поправить если где-то я не прав):
исходные данные т-ф=М30 модель - 1 "Все тики....."
кроме того важно !!! насколько и какими данными обладаете на момент тестирования (т.е. какие сведения по меньшим т.-ф.[М15, М5, М1] существуют , и насколько они покрывают историю М30) Если имеется потиковая история охватывающая всю историю М30 на которой ты хочешь тестировать эксперта, то преобразовав их в нестандартный (например ежесекундный) таймфрейм можно протестировать их по данным этого т-ф (может быть нестандартные т-ф не могут использоваться в тестировании, метаквотовцы внесут ясность). При этом на начало секунды цена будет соответсвовать Open твоего нестандарного т-ф, в течении секунды она побывает в диапазоне от Low до High , и к концу секунды будет равна Close твоего нестандарного т-ф, причем тики внутри твоего нестандарного т-ф будут интерполированы, т.е. приближены к реальным (они могут несоответствовать реальным, но гарантированно находится в пределах Low и High твоего реального т-ф).
Если твой нестандартный т-ф покрывает не весь период, то вышеприведенное будет использоваться только на том промежутке , который покрывает твою историю М30 , на остальном промежутке по такому же механизму будет использоваться другой имеющийся в наличии меньший чем М30 т-ф, если таковых нет, то цена будет в пределах реальной М30, но ее движение внутри будет интерполироваться.
Кажется все.
Это говорит о том, что Вы любите спрашивать, но не любите делать то, что Вам рекомендуют:
File -> Open Offline + статью еще раз перечитайте.
Откройте график и подумайте, а не идите сразу в форум с очередным "давайте объясняйте мне, я не хочу разбираться".
Открыл. Подумать не получилось.
Вижу М30-свечи и никаких тиковых данных.
Вижу М30-свечи и никаких тиковых данных.
вы соседние ветки читаете? или то, что не сказано специально для вас не считается? процитирую сам себя
===
когда вы открываете автономно сгенерированный файл (сколько можно про это говорить?), то как раз и видно, что сгенерировано. фактически, это состояние бара на определённый (time_t ctm) момент времени. к сожалению, этот момент времени не виден на графике, так как он не входит в формат HST. обратите внимание на то, что первые 6 полей формата TestHistory точно соответствуюь формату RateInfo.
===
У меня несколько вопросов-пожеланий:
1. Скачал себе build 176, устанавил, попробовал прогнать эксперта, ничего не получается, проверил - оказывается Bars()=5 ?? Recalculate был включен.
2. Процесс стирания истории (из History Center) занимает времени больше, чем import и подвешивает комп.
3.Можно ли сделать экспорт только выделеных данных (в History Center), или добавить такую опцию.
4.Ну а теперь Глюки -я скачал минутную историю с 01/2001 (csv) и сделал из неё остальные таймфреймы, запускаю эксперта на H4 - он открывает сделки только в последнюю минуту бара - 03:59 и т.д. Обясните почему это происходит и как это можно исправить?
5.Заметил что тиковое моделирование бежит намного быстрее если есть только нужный таймфрейм и минутки, без таймфреймов которые в промежутках.
6. Правда ли, что эксперт не моделирует первые 100 баров которые есть в истории?
5. да, быстрее.
6. не моделирует первые 100 баров.
Дело в том, что история 07/2004-сегодня у меня из другого источника, а не смоделированная мной, и там всё нормально работает.
как оказалось нельзя, тогда единственный шанс получать реальные минутки и по ним тестировать, но внутри минуток цена будет не реальной, а смоделированной