Тестер стратегий. - страница 2

Новый комментарий
 
Я так и сделал :)
Теперь получаю сообщение
There were 1 passes done during optimization
 
There were 1 passes done during optimization

Это означает, что не заданы (или неверно заданы) параметры переменных для оптимизации.
Укажите, пожалуйста, в Inputs верные значения Start, Step и Stop.
 
господа. чтобы вас не терзали смутные сомнения, сделайте несколько вещей.
1. после генерации последовательности (достаточно дождаться того момента, когда кнопка стоп станет активной) откройте автономно соответствующий файл - он помечен в списке голубой иконкой с буквой G. и настройте отображение на режим японских свечей. это очень наглядно проинформирует вас о развитии бара
2. вставьте в начало эксперта вывод TOHLCV в файл для более точного анализа.
3. выводите хотя бы в журнал результаты проверки сигналов на вход и выход.
4. при деинициализации эксперта выведите на печать всю историю и посмотрите комиссии, свопы и профиты. подсчитайте результаты. сравните с тем, что сказал тестер. подумайте.
а уже потом предъявляйте претензии.


Браво. '-)
 
Браво. '-)

С первого раза можно не вьехать в систему. Тестер реально получился качественным и точным.
В ближайшие дни выложим несколько статей, раскрывающих идеологию и особенности тестера стратегий.
Подождите немного.
 
Вчера попробовал тестер с оптимизацией на стандартном Moving Avarage - испытавал дневки на USDCHF.

Прогнал значение EMA от 24 до 60, кажется - всего 21 прогон на "Все тики" (сфоримровало что-то в районе 40 с чем-то мильёнов тиков с качеством генерации в районе 35%) оптимизация работала меньше 40 мин и выдала 3 положительных результата от 20 до 36% профита, что для данного советника совсем даже неплохо ;) В общем, работает ;)

Замечания по тестеру, точнее по представлению результатов оптимизации - когда кликаю на результат в оптимизации, выбрасывает на страницу "Настройки", надо догадаться нажать после этого на "Свойства эксперта", чтобы увидеть, какие параметры у данного результата оптимизации. Думаю, что правильнее было бы, в этом случае, переходить на вкладку "Настройки" и выводить сразу табличку со "Свойствами эжксперта", для данного прогона оптимизации, чтобы видеть какие именно параметры у данного прогона.
 

С первого раза можно не вьехать в систему.

Да уж :)
Выяснилось в чем дело.
По умолчанию начальный параметр (лично у меня) был больше текущего, соответственно конечный я ставил маленький, а шаг положительный. В этом и была ошибка. Однако когда я поставил шаг отрицательным оптимизация началась, но параметры не менялись, т.е. эксперт вызывался всегда с одними параметрами. И только сделав маленькое начальное значение, большее конечное и положительный шаг удалось заставить его работать.
 
Замечания по тестеру, точнее по представлению результатов оптимизации - когда кликаю на результат в оптимизации, выбрасывает на страницу "Настройки", надо догадаться нажать после этого на "Свойства эксперта", чтобы увидеть, какие параметры у данного результата оптимизации. Думаю, что правильнее было бы, в этом случае, переходить на вкладку "Настройки" и выводить сразу табличку со "Свойствами эжксперта", для данного прогона оптимизации, чтобы видеть какие именно параметры у данного прогона.


Я с начала тоже не въехал. В закладке, результаты оптимизации. надо просто навести курсор на интересующий вас результат.
Вы увидите параметры оптимизации.
 
Ну а что ответят разработчики на мой пост от 02.07.05 08:50 ?

Вкратце сюжет - Я взял эксперта из дистрибутива и запустил его на дневках с моделированием по полной.

Результат получился бессмысленный (Грааль).
(см. в том посте)
23	2004.04.08 08:45	sell	12	1.00	1.2757	0.0000	1.2727	
24	2004.04.08 08:46	t/p	12	1.00	1.2727	0.0000	1.2727	235.76	12757.20
25	2004.04.08 08:46	sell	13	1.00	1.2757	0.0000	1.2727	
26	2004.04.08 08:47	t/p	13	1.00	1.2727	0.0000	1.2727	235.76	12992.96
27	2004.04.08 08:47	sell	14	1.00	1.2757	0.0000	1.2727	
28	2004.04.08 08:48	t/p	14	1.00	1.2727	0.0000	1.2727	235.76	13228.72


Детально разбираться во всем этом не хочу.
Мне достаточно, что и с первого взгляда в тривиальных ситуациях получается неверный результат.

 
Как то криво он считает. Такого же не может быть. Валюта EURUSD.
....................................
225	2005.04.15 16:29	buy	113	1.00	1.2920	1.2847	1.2925		
226	2005.04.15 16:30	t/p	113	1.00	1.2925	1.2847	1.2925	31.25	12360.00
....................................
259	2005.05.06 14:45	sell	130	1.00	1.2862	1.2935	1.2857		
260	2005.05.06 15:01	t/p	130	1.00	1.2857	1.2935	1.2857	50.00	12406.25	
261	2005.06.02 08:57	buy	131	1.00	1.2248	1.2175	1.2253		
262	2005.06.02 09:14	t/p	131	1.00	1.2253	1.2175	1.2253	-51.25	12355.00	
263	2005.06.02 09:27	buy	132	1.00	1.2263	1.2190	1.2268		
264	2005.06.02 09:52	t/p	132	1.00	1.2268	1.2190	1.2268	50.00	12405.00
....................................
291	2005.06.29 17:08	buy	146	1.00	1.2087	1.2014	1.2092		
292	2005.06.29 17:43	t/p	146	1.00	1.2092	1.2014	1.2092	8.75	12273.25
 
Детально разбираться во всем этом не хочу.

Тогда чего пишете? Вы же отлично знаете, какой ответ бывает на претензии вида "криво и тд".
Предоставьте точные и детальные вопросы, пожалуйста.
123456789...11
Новый комментарий
Причина обращения: