Тестер стратегий. - страница 10

Новый комментарий
 
Не так. Имеем 1000 и ни одной открытой позы. Открывемся 0.1 лотом, допустим по Евре на уровне 1.2000 в продажу. Текущая цена - 1.2500 => текущий профит равен минус 500.
В данный момент имеем:
Баланс = 1000, Эквити=500(1000-500), Маржа=125 (100*1.25) , Свободная Маржа=375(Эквити500-Маржа125).
МаржинЛевел=Эквити500/Маржа125=400% (4.0) . Закрываем сделку. Имеем:
Баланс=500, Эквити=500, Маржа =0, Свободная Маржа=500. Свопы я не считал специально.
Вопрос: как получить отрицательный Баланс?
 
Ок
1. Экьюти - это и есть Баланс ;) Что Вы в самом деле!?
2. Баланс статический актуален только если нет поз, есть поза Ваш баланс оживает в виде Экьюти.
3. Открываемся в одну сторону по одной паре не один раз(одновременно имеем не одну позу)!!! если сумма прибыльных долгосрочек(не в смылсе long;) будет всегда покрывать убыточные коротыши(не в смылсе short) то коротышки выжрут статический Баланс до и меньше 0 но динамический Баланс/Экьюити будет положительный, кройте позы и динамический=статическому.
4. По открытию в две стороны аналогично если "в ту сторону" Вы открылись и держите , а встречка выжрет статический Баланс.
5. А уж если пара не одна, то уводите статический Баланс хоть в какой минус, лишь бы он был покрыт Экьюти
С маржой уж думаю сами ;)

Всех благ,
Micky Mogol
 
Баланс - он и в Африке Баланс. Изменим условия:
Продали Евру 0.5 лота на 1.2000 и купили Евру 0.1 лот по 1.2000.
На отметке 1.2100 имеем : Баланс=1000 Эквити=1000-500(шорт)+100(лонг)=600. Фиксим шорт.
Имеем : Баланс=500 (1000-500) Эквити=600, Свободная маржа=600-121=489.
Продаем еще 0.4 лота (4*121=484, свободная маржа позволяет), цена ушла на 1.2200
Имеем: Баланс=500,Эквити=500-400(шорт)+200(лонг)=300. Маржа=0.5лота*1220=610. Свободной маржи нет (300-610=-310<0), МаржинЛевел=300/610=49%. Ждем.
Евра на 1.2300
Баланс=500, Эквити=500-800(шорт)+300(лонг)=0. Маржа=0.5лота*1230=615, Свободной маржи нет.
МаржинЛевел=0/615=0. МаржинКол и Стопаут давно наступил. Так возможен или нет отрицательный Баланс?
Меня слово "реал" очень заинтересовало. Неужели такое возможно? Или я все-таки чего то не так понимаю?
 
Хорошо, а если так (чисто абстрактно). Баланс 1000. Открыли лонг. Профит по нему 5000. Открыли шорт. Рынок подрос. Имеем в лонге 7000, в шорте -2000. Закрывем шорт. Что при этом будет с балансом? -1000?
 
Попросите репорт к графику у avm и все поймете.

Всех благ,
Micky Mogol
 
Попросите репорт к графику у avm и все поймете.

Всех благ,
Micky Mogol


avm,давай колись и репорт выкладывай.
 
Пожалуйста. Но только этот эксперт был уже изменён. Я почти запарился, чтобы заставить его работать, как раньше. Кое-что получилось. Конечно, не то, что было раньше, но принцип присутствует =) Смотрите здесь http://strategytester.narod.ru Начиная с 73 операции баоанс отрицательный.
 
в теме где спрашивал о графике теста есть пояснения...

Всех благ,
Micky Mogol
 
Вооо, и родилось предложение к разработчикам добавить еще столбцы Маржин и фриМаржин и/или стобец Экьюти в отчет, кто за?

Всех благ,
Micky Mogol
 
Вооо, и родилось предложение к разработчикам добавить еще столбцы Маржин и фриМаржин и/или стобец Экьюти в отчет, кто за?

Всех благ,
Micky Mogol

Согласен. Как минимум столбца эквити точно не хватает.
1...34567891011
Новый комментарий
Причина обращения: