Тестер стратегий. - страница 5

Новый комментарий
 
Так она реально работает?
Т.е. если выбрать какой-то период на дневках закачается история по всем вложенным таймфреймам?

Collecting M1.. etc говорит именно об этом

Может быть вы тогда всеже добавите функцию о которой мы много говорили?
Это функция в скрипте, которая гарантировала бы наличие заданного числа баров на заданном таймфрейме и символе.

мы пока не готовы устраивать насилие над нашими серверами. пусть этой секретной кнопкой пользуются только продвинутые пользователи ;-)
 
мы пока не готовы устраивать насилие над нашими серверами. пусть этой секретной кнопкой пользуются только продвинутые пользователи ;-)

Слава, эта секретная кнопка - это просто жуткое насилие над ними :)
Функция о которой говорю намного демократичнее :))

Надеюсь вы всеже со временем передумаете.

Главное с точки зрения потребителя в любом продукте - это его стабильность и предсказуемость. МТ последним пока не страдает ... никогда не знаеш что получится.
 
Заметил такую вещь -
1.
При попытке подключить Custom индикатор zigzag Все ушло в глубокую задумчивость со 100% загрузкой проца. И все стало жутко медленно. Т.е. я не дождался даже 1 прохода оптимизации. Машина Атлон 64+ с 4Г памяти.
2.
При оптимизации некоторые комбинации параметров появляются по 2 раза. Вместо последнего (конечного) значения подставляется первое. Например оптимизирую от 0.01 до 0.08 с шагом 0.01. Подставляется
0.01,0.02,....,0.07,0.01

Кстати, а конечное значение должно подставляться или нет? По логике - должно. Но если цикл написан как
for(i=Start;i<Stop;i+=Step) то не будет, понятное дело.
 
Кстати, а конечное значение должно подставляться или нет? По логике - должно. Но если цикл написан как
for(i=Start;i<Stop;i+=Step) то не будет, понятное дело.

вообще-то должно. проверим
 
Поясните, пожалуйста! Как считается абсолютная просадка?
 
Поясните, пожалуйста! Как считается абсолютная просадка?

это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса за весь период тестирования
 
Поясните, пожалуйста! Как считается абсолютная просадка?

это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса за весь период тестирования

Тестирую стратегию, нет ни одной сделки, абсолютная просадка 3000.00. Не понятно почему?
 
Заметил такую вещь -
1.
При попытке подключить Custom индикатор zigzag Все ушло в глубокую задумчивость со 100% загрузкой проца. И все стало жутко медленно. Т.е. я не дождался даже 1 прохода оптимизации. Машина Атлон 64+ с 4Г памяти.

Дождался:)
За 10 часов 7 проходов :)
 
Заметил такую вещь -
1.
При попытке подключить Custom индикатор zigzag Все ушло в глубокую задумчивость со 100% загрузкой проца. И все стало жутко медленно. Т.е. я не дождался даже 1 прохода оптимизации. Машина Атлон 64+ с 4Г памяти.

Дождался:)
За 10 часов 7 проходов :)


Код выложи, может там косяк. Недавно пришел к выводу как можно использовать Zigzago-подобные индикаторы в тестере (да и в реале). Выходит (из логических соображений, не проверял пока) - очень просто. Настолько просто, что я удивился, как раньше не догадался. :)
 
Дык
было:
sar = iSAR(Currency,TPeriod,Step,Maximum,0);  // все достаточно живенько
заменил на:
sar=iCustom(Currency,TPeriod,"zigzag",12,5,3,0,0);   // жуткие тормоза
1234567891011
Новый комментарий
Причина обращения: