Как в алготрейдинге спастись от проскальзываний - страница 4

Новый комментарий
 
ttt480:

Здравствуйте.

Подскажите - как в алготрейдинге спастись от проскальзываний ?

(или максимально от них обезопаситься)

Какие механизмы нужно использовать советнику, чтобы свести негативный эффект проскальзывания к минимуму ?

Счета с типом исполнения Instant execution. Там можно устанавливать в запросе максимально возможное проскальзывание. Но там, как правило, хуже условия.

В условиях нормального рынка проскальзываний практически нет. В условиях низкой волатильности страшнее поймать огромный спред который бывает и трехзначный. Я на своём реальном счете видел 667 спред по евройене. Фильтр спреда нужен однозначно. 

А в целом, надо стремиться к созданию систем у которых средний пунктовый результат как минимум в 10 раз больше среднего спреда. Иначе в долгосроке очень сложно не слить счёт. Подчёркиваю - в долгосроке. Тогда и проскальзывания будут неощутимы
 

прежде чем бороться с проблемой. стоит взглянуть внутрь.

что оно есть?
для трейдера который хочет исполнение цены 1 в 1. 
на практике проскальзывание это разница между двух тиков. цена x1 -> смена на новую цену x2.
трейдеру нужно что бы между ними была разница в одну единицу в самом конце после запятой.
в реале, между x1 и x2 в 99.9999% случаев будут пустоты. там нет цен. метя на цену между x1 и x2 ближайшее попадание может быть в x2, x1 уже станет ближайшим прошлым.
в этой пустоте не когда не выставится маркет ордер и отложенный ордер не станет маркетом. stop loss, take profit так же не встретят заданную цену и будут отправлены на ближайший пункт назначения x2. могут быть откинуты еще дальше по времени, по тикам, относительно многих факторов - код бота, связь с биржей, работа и задержки сервера.

с проскальзыванием борется брокер :) привлекая больше трейдеров которые будут создавать больше ликвидности и разница между тиками будет сокращатся.


1234
Новый комментарий