Как в алготрейдинге спастись от проскальзываний - страница 4

Новый комментарий
 
ttt480:

Здравствуйте.

Подскажите - как в алготрейдинге спастись от проскальзываний ?

(или максимально от них обезопаситься)

Какие механизмы нужно использовать советнику, чтобы свести негативный эффект проскальзывания к минимуму ?

Счета с типом исполнения Instant execution. Там можно устанавливать в запросе максимально возможное проскальзывание. Но там, как правило, хуже условия.

В условиях нормального рынка проскальзываний практически нет. В условиях низкой волатильности страшнее поймать огромный спред который бывает и трехзначный. Я на своём реальном счете видел 667 спред по евройене. Фильтр спреда нужен однозначно. 

А в целом, надо стремиться к созданию систем у которых средний пунктовый результат как минимум в 10 раз больше среднего спреда. Иначе в долгосроке очень сложно не слить счёт. Подчёркиваю - в долгосроке. Тогда и проскальзывания будут неощутимы
1234
Новый комментарий