Как в алготрейдинге спастись от проскальзываний - страница 2

Новый комментарий
 
Sergey Gridnev #:
... и получать реквоту.

да, именно так!

это значит скользануло

а если норм - выполнится по заявленной цене

у меня все проги так работают, ничего не скользит и торговые операции выполняются как положено
 

Единственный способ уберечься от проскальзываний - перевод всей стратегии на использование лимитных ордеров. Они, если и будут скользить, то только в направлении лучшей цены. 

Рыночные и стоповые ордера - никак не уберечь от проскальзываний.

 
Ihor Herasko #:
перевод всей стратегии на использование лимитных ордеров

на практике, во многих случаях (в большинстве) это путь к неожиданным граблям. 

если исполнение MIT как в 95% случаев, то даже лимитки могут не исполнится и зависнуть в неопределённости. При этом удалить такую фигнь можно будет только спустя какое-то время. Кстати могут и проскользить

переход на лимитки оправдан только если биржевое исполнение. 

 
ttt480:

Здравствуйте.

Подскажите - как в алготрейдинге спастись от проскальзываний ?

(или максимально от них обезопаситься)

Какие механизмы нужно использовать советнику, чтобы свести негативный эффект проскальзывания к минимуму ?

Начните с измерений:
1. Пинг.
2. Время на регистрацию заявки.
3. Время на фактическое исполнение заявки с момента регистрации.
4. Время на подтверждение заявки.
5. Время на расчёт логики советника.

На пункт 2 (если существенно превышает пинг) и пункт 3 повлиять не сможете, а часто именно на их стороне причина проскальзывания. Если это так, то ищите лучший вариант обслужвания.
 
Торгуйте лимитными ордерами. Обратная сторона медали - ордер может не исполниться. Но, оно бывает и к лучшему)
 
Maxim Kuznetsov #:

на практике, во многих случаях (в большинстве) это путь к неожиданным граблям. 

если исполнение MIT как в 95% случаев, то даже лимитки могут не исполнится и зависнуть в неопределённости. При этом удалить такую фигнь можно будет только спустя какое-то время. Кстати могут и проскользить

переход на лимитки оправдан только если биржевое исполнение. 

Если лимитник не исполнился, то это лучше, чем открытие по худшей цене. Так что получаем действенный метод для борьбы с реквотами.
12
Новый комментарий