Как в алготрейдинге спастись от проскальзываний - страница 3

[fxsaber]

JRandomTrader #:
Но сколько там подводных граблей! ))

Если торговля через отложенные ордера, то граблей нет: OrderSend только на выставление отложки, все остальное (модификация отложки и SL/TP позиции) - OrderSendASync без каких-либо проверок.

Сам так делаю.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber #:

Если торговля через отложенные ордера, то граблей нет: OrderSend только на выставление отложки, все остальное (модификация отложки и SL/TP позиции) - OrderSendASync без каких-либо проверок.

Сам так делаю.

гемор

алготрейдингу отложки не надо

[Alexey Volchanskiy]

lynxntech #:

только 2 

не скальпировать, и не

скальперы всегда закончат плохо.

Вы неправы, я более 10 лет торгую в алгоскальпинге через скальперы собственной выпечки. Пока жив-здоров, чего и всем Ручечникам желаю. ))

[Alexey Volchanskiy]

Renat Akhtyamov #:
fxsaber

fxsaber о том, что отложки у нормальных брокеров не проскальзывают. Но есть такой «лучший брокер в Азии по версии журнала Мурзилка» Insta****x, у которого часто ордера нельзя закрыть ни программно, ни рукими, ни ногами! Иногда даже на ТП и СЛ не реагирует! Я на нем торгую только на бонусном счете, который не жалко убить.

[Alexey Volchanskiy]

Aleksey Vyazmikin #:
Начните с измерений:
1. Пинг.
2. Время на регистрацию заявки.
3. Время на фактическое исполнение заявки с момента регистрации.
4. Время на подтверждение заявки.
5. Время на расчёт логики советника.

На пункт 2 (если существенно превышает пинг) и пункт 3 повлиять не сможете, а часто именно на их стороне причина проскальзывания. Если это так, то ищите лучший вариант обслужвания.

Вопрос - как вы отличите п.2 от п.3? Пинг до сервера можно измерить, зная его URL, честный брокер всегда его скажет в ТП. Вот два моих скрипта, правда под МТ4, но переделать на пятерку пол-часа времени (или отдать ИИ).

OpenOrderTime
OpenPendingOrderTime

[Aleksey Vyazmikin]

Alexey Volchanskiy #:

Вопрос - как вы отличите п.2 от п.3? Пинг до сервера можно измерить, зная его URL, честный брокер всегда его скажет в ТП. Вот два моих скрипта, правда под МТ4, но переделать на пятерку пол-часа времени (или отдать ИИ).

OpenOrderTime
OpenPendingOrderTime

С пунктом 2 действительно не просто - особенно ретроспективно. Была идея анализировать лог - время отправки заявки и время регистрации заявки (подтверждения регистрации) зафиксировать и уменьшить на двойной пинг, но это всё не очень надёжно.
С пунктом 3 всё просто для рыночных ордеров - есть время ордера и время сделки - дельта между ними даст время исполнения.
Для стоп ордеров можно рассчитать по тикам время, когда должен был сработать ордер и определить время сделки - дельта даст время исполнения.

[VVT]

ttt480 #:
А что означает "все приказы только "асинхронные" ?

здесь почитайте ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/orderproperties#enum_order_type_filling

можно ограничить проскальзывание но будут реквоты, как ранее уже писалось