Тестер МТ5 генерирует тики ЗАГАДОЧНЫМ ОБРАЗОМ. - страница 2

[ANDREY]

Denis Nikolaev #:

Будет ли тест на реальных тиках в режиме "Каждый тик на основе реальных" зависит от разных факторов

1. Брокер(тут у всех по разному, кто-то за последнюю неделю только отдает реальные тики, кто-то за несколько лет может отдать)

2. Скорость интернета(чем выше скорость тем больше шанс, что до начала теста в ваш терминал успеют загрузится реальные тики

но чем большее количество раз вы запустите тест, тем больше реальных тиков загрузиться)

3. Количество алготрейдеров на сервер( чем больше загрузка на сервер в моменте вашего теста, тем меньше реальных тиков получит ваш терминал).

Вся информация из личного опыта

Спасибо за ценную информацию. Подскажите, пожалуйста, если знаете - а сколько реальных тиков в среднем дает Альпари? А Вам лично за какой самый большой период удавалось закачать реальных тиков и у какого брокера? За 1 год, за 2...за 10 лет.

[Stanislav Korotky]

Vitaly Muzichenko #:

**

В данных фрагментах логов нет нужной информации, так что лучше вставлять всю шапку лога до начала торговли. Там пишется, в каком режиме тест, есть ли пропуски в истории и качество истории. Насколько я заметил, если режим не по реальным тикам, то МТ5 все равно может показать 100% качество, если в наличии все бары М1 - полагаю, это означает, что пользователь сам должен осознавать, что качество характеризует применяемый режим - было бы странно показывать 0% качества на основе тиков, если пользователь запросил тест не по реальным тикам.

[Stanislav Korotky]

Denis Nikolaev #:

Будет ли тест на реальных тиках в режиме "Каждый тик на основе реальных" зависит от разных факторов

1. Брокер(тут у всех по разному, кто-то за последнюю неделю только отдает реальные тики, кто-то за несколько лет может отдать)

2. Скорость интернета(чем выше скорость тем больше шанс, что до начала теста в ваш терминал успеют загрузится реальные тики

но чем большее количество раз вы запустите тест, тем больше реальных тиков загрузиться)

3. Количество алготрейдеров на сервер( чем больше загрузка на сервер в моменте вашего теста, тем меньше реальных тиков получит ваш терминал).

Вся информация из личного опыта

П.2 неверно. Загружаются все доступные тики для указанного периода тестирования (если их еще нет в базе терминала). Нет понятия - "терминал успевает загрузить тики". Если для этого потребуется несколько минут - будет качать несколько минут - в журнал пишется прогресс.

П.3 очень сомнителен. Нагрузка скажется на скорости/времени, но не на количестве.

[Javi]

I'm dealing with a similar situation. I've backtested the same system across four different broker feeds "every tick based on real ticks". Tick ​​quality is comparable (98–100%), and the number of trades over the same period is broadly similar, yet the results differ materially.

Does this imply that I should simply favor the broker where the system performs well, or is this a sign that the system itself is structurally fragile or broker-dependent?

For context, the broker where the system performs well can complete the full test period with an initial balance of just 100. To get the other brokers to complete the same history, I need to start with 1,000–2,000. Despite that, all brokers end up with a similar number of trades over the same window (Jan 1, 2026 – Feb 27, 2026).

At this point, should my priority be to test across as many reputable ECN brokers as possible and select the one whose data best aligns with the system—or am I just chasing noise and masking a deeper issue? Any advise from anyone that faced a similar issue and how to navigate this situation would be greatly appreciated.