Тестер МТ5 генерирует тики ЗАГАДОЧНЫМ ОБРАЗОМ. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будет ли тест на реальных тиках в режиме "Каждый тик на основе реальных" зависит от разных факторов
1. Брокер(тут у всех по разному, кто-то за последнюю неделю только отдает реальные тики, кто-то за несколько лет может отдать)
2. Скорость интернета(чем выше скорость тем больше шанс, что до начала теста в ваш терминал успеют загрузится реальные тики
но чем большее количество раз вы запустите тест, тем больше реальных тиков загрузиться)
3. Количество алготрейдеров на сервер( чем больше загрузка на сервер в моменте вашего теста, тем меньше реальных тиков получит ваш терминал).
Вся информация из личного опыта**
Будет ли тест на реальных тиках в режиме "Каждый тик на основе реальных" зависит от разных факторов
1. Брокер(тут у всех по разному, кто-то за последнюю неделю только отдает реальные тики, кто-то за несколько лет может отдать)
2. Скорость интернета(чем выше скорость тем больше шанс, что до начала теста в ваш терминал успеют загрузится реальные тики
но чем большее количество раз вы запустите тест, тем больше реальных тиков загрузиться)
3. Количество алготрейдеров на сервер( чем больше загрузка на сервер в моменте вашего теста, тем меньше реальных тиков получит ваш терминал).
Вся информация из личного опытаП.2 неверно. Загружаются все доступные тики для указанного периода тестирования (если их еще нет в базе терминала). Нет понятия - "терминал успевает загрузить тики". Если для этого потребуется несколько минут - будет качать несколько минут - в журнал пишется прогресс.
П.3 очень сомнителен. Нагрузка скажется на скорости/времени, но не на количестве.
I'm dealing with a similar situation. I've backtested the same system across four different broker feeds "every tick based on real ticks". Tick quality is comparable (98–100%), and the number of trades over the same period is broadly similar, yet the results differ materially.
Does this imply that I should simply favor the broker where the system performs well, or is this a sign that the system itself is structurally fragile or broker-dependent?
For context, the broker where the system performs well can complete the full test period with an initial balance of just 100. To get the other brokers to complete the same history, I need to start with 1,000–2,000. Despite that, all brokers end up with a similar number of trades over the same window (Jan 1, 2026 – Feb 27, 2026).
At this point, should my priority be to test across as many reputable ECN brokers as possible and select the one whose data best aligns with the system—or am I just chasing noise and masking a deeper issue? Any advise from anyone that faced a similar issue and how to navigate this situation would be greatly appreciated.
Я столкнулся с похожей ситуацией. Я протестировал одну и ту же систему на четырех разных брокерских платформах, используя данные по каждому тику, основанные на реальных тиках. Качество тиков сопоставимо (98–100%), и количество сделок за тот же период в целом аналогично, однако результаты существенно различаются.
Означает ли это, что мне следует отдавать предпочтение тому брокеру, у которого система показывает хорошие результаты, или это признак того, что сама система структурно нестабильна или зависит от брокера?
Для сравнения, брокер, у которого система показала хорошие результаты, смог завершить весь тестовый период с начальным балансом всего в 100. Чтобы другие брокеры смогли пройти тот же период, мне нужно начать с 1000–2000. Несмотря на это, у всех брокеров в итоге получается примерно одинаковое количество сделок за один и тот же период (с 1 января 2026 г. по 27 февраля 2026 г.).
На данном этапе, следует ли мне в первую очередь протестировать как можно больше авторитетных ECN-брокеров и выбрать того, чьи данные лучше всего соответствуют системе, — или я просто гонюсь за лишним шумом и маскирую более глубокую проблему? Любые советы от тех, кто сталкивался с подобной проблемой и знает, как в ней справиться, будут очень кстати.
Чтобы ответить на эти вопросы нужно анализировать логи и отчеты торговли, вплоть до отдельных сделок. Выясните причину отличий (спреды, комиссии, отредактированная история тиков и т.д.)
Подбор брокера для конкретной системы - это обычное дело, но я б сказал, что это хрупкий подход, который может в любой момент сломаться. Поэтому лучше добиться примерно равной прибыльности на истории нескольких уважаемых брокеров.
Ответ: писать свой тестер на MQL5. Тестер, который учитывает спред и комиссию. Спред плавает (если не фиксированный у диллера), тогда нужно знать хотябы средние значения спреда за n-промежуток тиков, или времени.
Самые неустойчивые алгоритмы, которые берут прибыль в районе спреда, либо 2-3 спреда.
Thanks for the response—I'm not a programmer, but I do appreciate the ideas.
Here's a 2-minute video showing the issue:
https://screenrec.com/share/Ki8RYcotCT
In the video, you can see that the price feeds are coming from different brokers. All four tests are run with identical settings and inputs , over the exact same time period . I also forced latency to 50 ms across all tests to normalize execution, since with a VPS we already know sub-5 ms is achievable.
One test clearly stood out: it only required $100 to pass, showed the best overall performance , and had 100% data quality , while the others required $1k–$2k . Given that the stated goal is “to achieve roughly equal/similar profitability across the histories of several reputable brokers,” my question is:
What should I be hardening at this point?
I understand this is no longer primarily an inputs problem—it's a tick-processing and execution-sensitivity problem . I'm not targeting a fixed TP, so the comment that “the most unstable algorithms take profit in the area of the spread, or 2–3 spreads” makes sense and does apply at times. My system trails its exits and is effectively trying to extract whatever the market gives , rather than hit a static target.
П.2 неверно. Загружаются все доступные тики для указанного периода тестирования (если их еще нет в базе терминала). Нет понятия - "терминал успевает загрузить тики". Если для этого потребуется несколько минут - будет качать несколько минут - в журнал пишется прогресс.
П.3 очень сомнителен. Нагрузка скажется на скорости/времени, но не на количестве.
Это мой личный опыт и касается моего ADSL интернета по телефонному кабелю
если реальные тики еще не загружены в мой терминал, тогда их загрузка часто прерывается и тест начинается в режиме все тики, как у топикстартера.
пункт 3, конечно, это исключительно мои предположения, но отсутствие возможности скачать терминалом реальные тики в отдельные моменты времени в течении дня списываю на высокую нагрузку сервера брокера, при этом в другие моменты времени в тот же день реальные тики загружаются
Спасибо за ценную информацию. Подскажите, пожалуйста, если знаете - а сколько реальных тиков в среднем дает Альпари? А Вам лично за какой самый большой период удавалось закачать реальных тиков и у какого брокера? За 1 год, за 2...за 10 лет.
брокеров тут запрещено обсуждать в любом виде с любых сторон
но реальность тиков вы можете всегда проверить в тестере в режиме визуализация в вкладке Ticks окна Market Watch
реальные тики
смоделированные за тот же период
брокеров тут запрещено обсуждать в любом виде с любых сторон
но реальность тиков вы можете всегда проверить в тестере в режиме визуализация в вкладке Ticks окна Market Watch
реальные тики
смоделированные за тот же период