Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если я правильно понимаю Вы имеете ввиду бессрочные фьючерсы вроде USDRUBF ?
В целом я рассматривал такой вариант, но в действительности мой робот не будет работать с Неттингом - придётся очень сильно заморачиваться чтобы его переделать (хотя по сути вопрос решаемый).
Ну и основной стоп для меня это то что я не являюсь налоговым резидентом РФ - поэтому такие сделки для меня будут стоить 30% налога с прибыли.
Из плюсов для меня разве что это налог в 10% на доходы по облигациям, а том числе и на плюсовое сальдо за изменение их стоимости. Поэтому на МОЕХ инвестирую только в облигации. Другие инструменты для меня, к большому сожалению, экономически не целесообразны.
Я не имею в виду бессрочные фьючерсы и сам их не торгую из-за сложности учёта фандинга в MT5. Я в первую очередь говорю о ближайших контрактах, на данный момент - декабрьских (12.25, в короткой форме - Z5). Сам я в первую очередь торгую MXZ5 и GDZ5, также SiZ5, CRZ5, EuZ5, SRZ5.
Да, с неттингом непросто, но я исходно не имел другого варианта ) - торгую только на MOEX.
Налоговое резидентство - серьёзное препятствие.
кстати, про математические стратегии
описание тут : https://www.mql5.com/ru/forum/489186/page20#comment_57333345
текущее положение дел :
то есть, ещё в середине года означенные рамки цена придёт. Она собственно туда и движет (или рамки к ней, это как посмотреть) :-)
и мнимый бедолага виртуально-неудачно открывший sell в самом низу, то есть в начале построения, сумеет рассредниться и выползти в 0.
Это долго-нудно-неэффективно, но зато сугубо математическая стратегия, то есть оные имеют место быть. Возможно есть и более быстро-реализуемые
кстати, про математические стратегии
описание тут : https://www.mql5.com/ru/forum/489186/page20#comment_57333345
текущее положение дел :
то есть, ещё в середине года означенные рамки цена придёт. Она собственно туда и движет (или рамки к ней, это как посмотреть) :-)
и мнимый бедолага виртуально-неудачно открывший sell в самом низу, то есть в начале построения, сумеет рассредниться и выползти в 0.
Это долго-нудно-неэффективно, но зато сугубо математическая стратегия, то есть оные имеют место быть. Возможно есть и более быстро-реализуемые
V*n^0.5
Где V - средняя волатильность за период
n- число свечей
Ну может степень по истории подгоняется локально, но мало вероятно
В целом если волатильность постоянно корректировать по мере появления новых свечей, то цена будет оставаться в пределах линий большую часть времени
могу предположить что эти линии рассчитываются так):
V*n^0.5
Где V - средняя волатильность за период
n- число свечей
Ну может степень по истории подгоняется локально, но мало вероятно
В целом если волатильность постоянно корректировать по мере появления новых свечей, то цена будет оставаться в пределах линий большую часть времени
там проще и строго по теор.веру: K*sqrt(sum(tickVolume)), K= 2..6(по вкусу,MM,деньгам или построишь-увидишь). На скриншоте около 3 и 4.5, на мой взгляд для всех валют одинаков
принцип усреднения продаж: когда цена выше верхней параболы можно усреднять, ниже нижней пора закрывать.
PS/ а вот tickVolume не у всех DC и всех инструментах корректный. Он подчас не согласуется с тиками и ценами.
Предлагаю выкладывать и обсуждать стратегии на чистой математике.В этих стратегия нет индикаторов линии тренда и т.д
Подкину сам 2 варианта.
1.Качели
Открываем сделку на продажу 1 лот по цене 1.000, цена выросла до 1.500,покупаем по 1.500, 2 лота на покупку,если цена падает до 1.000 открываем еще одну сделку на продажу объемом 2 лота.Минус данной стратегии накопиться минус в диапазоне от 1000 до 1500 и каждый раз надо увеличивать тейк профит.Можно применить до 3 колен мартин далее опасно
2.Спецназ.
Открываем две сделки в разные стороны лот одинаковый.Проходит например 1000 пунктов один лот закрываем прибыльный,убыточный оставляем.Сразу открываем опять 2 сделки в разные стороны тем же объемом.Теперь у нас теряет только лот на сел самый первый.если цена сразу падает на 500 пунктов мы заработали 500 долларов.Если пошла в верх то потеряли 500(тут получается зарабатываем только на падении цены).
Добавляйте свои разные подобные стратегии.Обсудим
Как на неттинге открыть две сделки в разные стороны?
Никак не получится.
Хэдж это симуляция вообще-то 😁
Используйте эту симуляцию для открытия двух сделок в разные стороны.
Предлагаю выкладывать и обсуждать стратегии на чистой математике.В этих стратегия нет индикаторов линии тренда и т.д
Подкину сам 2 варианта.
1.Качели
Открываем сделку на продажу 1 лот по цене 1.000, цена выросла до 1.500,покупаем по 1.500, 2 лота на покупку,если цена падает до 1.000 открываем еще одну сделку на продажу объемом 2 лота.Минус данной стратегии накопиться минус в диапазоне от 1000 до 1500 и каждый раз надо увеличивать тейк профит.Можно применить до 3 колен мартин далее опасно
2.Спецназ.
Открываем две сделки в разные стороны лот одинаковый.Проходит например 1000 пунктов один лот закрываем прибыльный,убыточный оставляем.Сразу открываем опять 2 сделки в разные стороны тем же объемом.Теперь у нас теряет только лот на сел самый первый.если цена сразу падает на 500 пунктов мы заработали 500 долларов.Если пошла в верх то потеряли 500(тут получается зарабатываем только на падении цены).
Добавляйте свои разные подобные стратегии.Обсудим
я, как амбассадор и апологет мартингейско-сеточного движения на форексе, с 2004 года показывал приемы прибыльного применения почти всего что тут "критикуют", да ещё и с применением локов и пирамидинга, советую тебе Забить на фору, изучить рабочую профессию и идти на завод. Побороть фору можно, но не всем, потребует начального капитоса минимум 10-30.000 баксов, здоровья и стальных нервов и тд с тп, в общем Забей, статистика не умолима, 99.999% сливают свои депозиты в первый же год, ну хочется в рынке побыть изучи облигации офз и копи там, через 20 лет там заработаешь себе на безбедную старость....