Математические стратегии мт5. - страница 2

Новый комментарий
 
Paster241125 #:
как я понял,сама суть основана на том что  через 1000 пунктов будет фиксированный плюс 1000 и плавающий минус 1000.Но дальнейшее использование этого фиксированного плюса 1000 я не понял.Либо так объяснил автор.Минус все равно будет идти дальше как и шел.

автор разводит..

две сделки в разные стороны взаимозачитаются. 

рассматривайте стратегии в разных системах учёта, не только в хедже (то и сточки зрения неттинг и корзин) и тогда всё встанет на свои места.

все "математические", "механические" (которые не глядя в графики) стратегии сводятся к двум операциям - наращивание и снижение объёма при достижении порога цена/время. Это сетки, они-же мартингейлы

 

Открываем в одной и той же точке две разнонаправленные сделки. У каждой из них устанавливаем на разумном расстоянии тейкпрофит. Стоплосс этих ордеров вычисляем по формуле: Размер стоплосса = на 10 процентов меньше размера тейкпрофита. Например, если тейк = 100, то стоплосс = 90. при резком движении в любую сторону закрываются оба ордера и мы имеем гарантированные 10% прибыли - их приносит сделка, которая закрылась по тейку.

Недостаток этого метода в том, что может сработать сначала один стоплосс, затем другой. Но если расстояние между тейком одного ордера и стопом другого относительно маленькое, то вероятность убытка будет маленькой.

Это реально работает. Если сюда подключить ещё и принудительный отлов суммарного профита, то эффективность торговой системы увеличивается, ибо возникает возможность иметь перекосы в количестве однонаправленных ордеров по отношению к ордерам иного направления. Мои тесты торговой системы, построенной по этим принципам, показали результат примерно такой: Депозит = 10 000 при лоте 0,1 и отлавливаемом профите = 100 долларов увеличивается менее чем за месяц на 10%. При этом максимальная просадка по депозиту получилась примерно равна 4%.

P.S.

Вот раскопал у себя скриншот этого теста:


 
Vitaly Murlenko #:
Это реально работает.
Значит, Вы на этом зарабатываете.
Я правильно понял? ;)
 
Vitaly Murlenko #:

Открываем в одной и той же точке две разнонаправленные сделки. У каждой из них устанавливаем на разумном расстоянии тейкпрофит. Стоплосс этих ордеров вычисляем по формуле: Размер стоплосса = на 10 процентов меньше размера тейкпрофита. Например, если тейк = 100, то стоплосс = 90. при резком движении в любую сторону закрываются оба ордера и мы имеем гарантированные 10% прибыли - их приносит сделка, которая закрылась по тейку.

Недостаток этого метода в том, что может сработать сначала один стоплосс, затем другой. Но если расстояние между тейком одного ордера и стопом другого относительно маленькое, то вероятность убытка будет маленькой.

Это реально работает. Если сюда подключить ещё и принудительный отлов суммарного профита, то эффективность торговой системы увеличивается, ибо возникает возможность иметь перекосы в количестве однонаправленных ордеров по отношению к ордерам иного направления. Мои тесты торговой системы, построенной по этим принципам, показали результат примерно такой: Депозит = 10 000 при лоте 0,1 и отлавливаемом профите = 100 долларов увеличивается менее чем за месяц на 10%. При этом максимальная просадка по депозиту получилась примерно равна 4%.

P.S.

Вот раскопал у себя скриншот этого теста:


Эквивалентно установке отложенных стоповых ордеров на расстоянии 90 пунктов от текущей цены с профитом 10 пунктов. При срабатывании одного из ордеров второй удаляется. Скальпинг в чистом виде.
 
Vitaly Murlenko #:
если расстояние между тейком одного ордера и стопом другого относительно маленькое, то вероятность убытка будет маленькой.
Достаточной, чтобы эквити пошла в минус из-за ряда факторов, которых, возможно, не было в тесте. Спреды, на открытия и закрытия. Если уж на то пошло, зачем открываться в разные стороны, даря брокеру лишний спред, если можно открыться один раз в сторону рывка на этих 90? (upd: о, пока писал, уже выше тоже написали об этом, мысли сходятся)). Далее. Раз Вы нацелены именно на резкое движение, то в реальной торговле - проскальзывание на стоп-лоссе. А на тэйк-профите - нет.. Потому что стоп-лосс является стоповым ордером, а тэйк-профит - лимитным, и исполняются они по-разному (как раз так, чтобы насолить трейдеру и заработать брокеру, если кто-то вдруг думал наоборот)). Так что на стопе будут потери (и скажу из практики - иногда большие потери! особенно на xauusd, что у Вас на графике, оно носится, как оголтелое), а на тэйке этих же проскользнутых пипсов брокер не отдаст, а закроет ровно по цене как просили. Короче, не в огорчение, но... Скажем так, имхо - как чисто математическая стратегия это не взлетит. А вот в сочетании с грамотным определением этого самого рывка... но это уже не "не глядя в графики" и индикаторы, а очень даже глядя. Но вышеуказанные факторы будут сильно против, и, возможно, сверхмалое расстояние - не плюс, а недостаток, так как его съест спред и проскальзывание.
 
А, ну да, и ещё на рывках нередко увеличены спреды. То есть, при открытии одной позиции в сторону рывка ещё к проскальзыванию добавится конский спред, ещё отожрёт от бедной прибыли.
 
Vitaly Murlenko #:
если расстояние между тейком одного ордера и стопом другого относительно маленькое, то вероятность убытка будет маленькой.
Тут ведь вот какое дело, если рассматривать именно Ваш вариант (с двумя позициями, плюс двух позиций как бы в том, что их можно открыть в спокойной обстановке с нормальным спредом). Но вот рывок, спреды подросли... и Bid ещё на середине пути до этих 90, а Ask'ом уже выбило стоп-лосс. И мы потеряли деньги, ещё совсем не дойдя до точки профита. Дальше оно вполне может развернуццо, так как в реальности до профита, который надо пересечь уже не выбившим стоп Ask'ом, а Bid'ом, ещё далеко.
 Не, я не говорю, что тут вообще нельзя чего-то научиться делать... но это тоже оч. непросто с кучей нюансов, сводящих на нет многие задумки и тесты.
 

их забавных механик:

условия: спред фиксированный (или по крайней мере стабильный), без свопов и комиссий

1. тейк=стоп=N спредов, торгуем в любую сторону

2. при проигрыше увеличиваем стоп и тейк на величину спреда

2.1. если полученный стоп,тейк равен 2*N-1 увеличиваем лот вдвое, тейк-стоп=N спредов

3. если при закрытии, по  балансу вышли в плюс рестартуем с начальными условиями

3.1. если лот не равен начальному и экви>максимально достигнутого баланса то закрываем, рестартуем

 

вообще говоря, при 

Pwin * Mwin < Ploss * Mloss ; где Pwin+Ploss=1.0 вероятности выиграть,проиграть ; а буквы M - монетки

любые сугубо механические системы обречены.

Но если ставить целью не мифический грааль из игры цифр, а например играть как можно дольше, то есть проигрывать (как и должно быть в теории) но оооочень занудно.

То это учит правильно считать бухгалтерию торговли, куда как и почему уходят деньги. И заодно роботов учит писать - робот на механике должен проигрывать не сильно хуже теории.

 
Тон ветки: "Спор во имя истины". Здесь не место эмоциям, поэтому обид ни каких быть не может. В таком споре жёсткая критика только приветствуется, ибо это не инструмент одержания победы, а инструмент приближающий к истине. К общему благу, если хотите :)
1234
Новый комментарий