Математические стратегии мт5. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Достаточной, чтобы эквити пошла в минус из-за ряда факторов, которых, возможно, не было в тесте. Спреды, на открытия и закрытия. Если уж на то пошло, зачем открываться в разные стороны, даря брокеру лишний спред, если можно открыться один раз в сторону рывка на этих 90? (upd: о, пока писал, уже выше тоже написали об этом, мысли сходятся)). Далее. Раз Вы нацелены именно на резкое движение, то в реальной торговле - проскальзывание на стоп-лоссе. А на тэйк-профите - нет.. Потому что стоп-лосс является стоповым ордером, а тэйк-профит - лимитным, и исполняются они по-разному (как раз так, чтобы насолить трейдеру и заработать брокеру, если кто-то вдруг думал наоборот)). Так что на стопе будут потери (и скажу из практики - иногда большие потери! особенно на xauusd, что у Вас на графике, оно носится, как оголтелое), а на тэйке этих же проскользнутых пипсов брокер не отдаст, а закроет ровно по цене как просили. Короче, не в огорчение, но... Скажем так, имхо - как чисто математическая стратегия это не взлетит. А вот в сочетании с грамотным определением этого самого рывка... но это уже не "не глядя в графики" и индикаторы, а очень даже глядя. Но вышеуказанные факторы будут сильно против, и, возможно, сверхмалое расстояние - не плюс, а недостаток, так как его съест спред и проскальзывание.
Эквивалентно установке отложенных стоповых ордеров на расстоянии 90 пунктов от текущей цены с профитом 10 пунктов. При срабатывании одного из ордеров второй удаляется. Скальпинг в чистом виде.
Я думал здесь действительно обсуждают математические стратегии...а тут "спецназ" (название то какое) и "качели". Ребят - математика не в этой стороне. Не тратьте свое время на это. Здесь в публикациях трейдеров есть действительно интересные математические идеи и их практические реализации.
Предлагаю выкладывать и обсуждать стратегии на чистой математике.В этих стратегия нет индикаторов линии тренда и т.д
Подкину сам 2 варианта.
1.Качели
Открываем сделку на продажу 1 лот по цене 1.000, цена выросла до 1.500,покупаем по 1.500, 2 лота на покупку,если цена падает до 1.000 открываем еще одну сделку на продажу объемом 2 лота.Минус данной стратегии накопиться минус в диапазоне от 1000 до 1500 и каждый раз надо увеличивать тейк профит.Можно применить до 3 колен мартин далее опасно
2.Спецназ.
Открываем две сделки в разные стороны лот одинаковый.Проходит например 1000 пунктов один лот закрываем прибыльный,убыточный оставляем.Сразу открываем опять 2 сделки в разные стороны тем же объемом.Теперь у нас теряет только лот на сел самый первый.если цена сразу падает на 500 пунктов мы заработали 500 долларов.Если пошла в верх то потеряли 500(тут получается зарабатываем только на падении цены).
Добавляйте свои разные подобные стратегии.Обсудим
Мне самому пришла в голову такая идея пару лет назад. Я сделал что-то похожее на 2-й вариант Вашего описания.
Написал советник вначале под MT4 пару лет назад, а недавно в этом году, 4 месяца назад, переписал на MT5.
Добавил туда и мартингейл опцию (сам не использую мартингейл - просто для развлечения).
Единственное что я понял это вот эти условные 1000 пунктов их нужно как-то определить. Нельзя просто на шару вписать 200 - 500 - 1000 пунктов, поскольку рынок меняется + каждый актив ведёт себя по разному. А сидеть в тестере оптимизировать эту настройку я не захотел. Поэтому я сделал авто-определение дистанции для следующих позиций. Оно основано на ATR умноженное на Множитель. Соответственно на тестере нужно оптимизировать значение ATR от 1 до 5 условно + множитель от 1 до 3. И по сути механизм начинает самостоятельно подбирать расстояние для открытие сетки и замков на ней.
В действительности для данной стратегии важен минимальный спред и минимальная комиссия.
Из плюсов: При нормальных настройках - относительно безопасный. Максимальная просадка не более 8%. Процент прибыльных сделок ~ 65%.
Из минусов: Небольшая прибыль не более 10% в год. Очень требователен к брокеру (большой спред и комиссия просто убьёт всю прибыль).
По факту можно работать, но за такую прибыль проще вложить Доллары под 7-8% годовых и отдыхать.
Нужно как-то улучшить саму эту идею чтобы дешевле выходили комиссии + было чуть больше преимущества. Пока что я придумал пару вариантов, но ещё не уверен.
Мне самому пришла в голову такая идея пару лет назад. Я сделал что-то похожее на 2-й вариант Вашего описания.
Написал советник вначале под MT4 пару лет назад, а недавно в этом году, 4 месяца назад, переписал на MT5.
Добавил туда и мартингейл опцию (сам не использую мартингейл - просто для развлечения).
Единственное что я понял это вот эти условные 1000 пунктов их нужно как-то определить. Нельзя просто на шару вписать 200 - 500 - 1000 пунктов, поскольку рынок меняется + каждый актив ведёт себя по разному. А сидеть в тестере оптимизировать эту настройку я не захотел. Поэтому я сделал авто-определение дистанции для следующих позиций. Оно основано на ATR умноженное на Множитель. Соответственно на тестере нужно оптимизировать значение ATR от 1 до 5 условно + множитель от 1 до 3. И по сути механизм начинает самостоятельно подбирать расстояние для открытие сетки и замков на ней.
В действительности для данной стратегии важен минимальный спред и минимальная комиссия.
Из плюсов: При нормальных настройках - относительно безопасный. Максимальная просадка не более 8%. Процент прибыльных сделок ~ 65%.
Из минусов: Небольшая прибыль не более 10% в год. Очень требователен к брокеру (большой спред и комиссия просто убьёт всю прибыль).
По факту можно работать, но за такую прибыль проще вложить Доллары под 7-8% годовых и отдыхать.
Нужно как-то улучшить саму эту идею чтобы дешевле выходили комиссии + было чуть больше преимущества. Пока что я придумал пару вариантов, но ещё не уверен.
Меня сейчас очень заинтересовал подход к сеточной торговле в стандартных роботах на BYBIT.
Мне нравится идея создания сетки, где каждая позиция независима от других - т.е. открывается и закрывается автономно, покуда другие позиции ожидают своего времени. Особенно хорошо это выглядит на "Спотовый грид бот" на BYBIT.
Я думаю что данный подход было бы неплохо применить в каком-либо роботе на MT5. Но с условием хеджирования каждой ступеньки такой сетки, т.е. открывать сразу BUY и SELL на каждом этапе. Либо разделить робота на 2 части чтобы одна торговала эту сетку в BUY, а другая в SELL. - Думаю это было бы проще в создании.
Единственное уже сразу вижу главный минус такой системы это СВОПЫ. Поскольку на BYBIT если брать фьючерсы мы платим Фандинг, то часть позиций будет его получать, а другая часть платить ИТОГО нетто фандинг = 0. А на Форексе вероятно что и с одной и с другой стороны обложат свопами.
Если кто-то знает или уже делал подобные решения как на Сотовый сеточный бот на байбит то дайте знать
В действительности для данной стратегии важен минимальный спред и минимальная комиссия.
Рекомендую попробовать на MOEX(ФОРТС). С мейкерских сделок биржевая комиссия не берётся, только брокерская, а она для "дорогих" контрактов (MIX, GOLD) очень мала по сравнению с биржевой (0.45р с контракта и менее на нормальных тарифах). Спред на ликвидных символах тоже близок к минимальному (а для чисто мейкерских сделок и вообще неважен и даже, скорее, в плюс).
Но надо учитывать, что там неттинг - вероятно, придётся что-то переписать.
Рекомендую попробовать на MOEX(ФОРТС). С мейкерских сделок биржевая комиссия не берётся, только брокерская, а она для "дорогих" контрактов (MIX, GOLD) очень мала по сравнению с биржевой (0.45р с контракта и менее на нормальных тарифах). Спред на ликвидных символах тоже близок к минимальному (а для чисто мейкерских сделок и вообще неважен и даже, скорее, в плюс).
Но надо учитывать, что там неттинг - вероятно, придётся что-то переписать.
Если я правильно понимаю Вы имеете ввиду бессрочные фьючерсы вроде USDRUBF ?
В целом я рассматривал такой вариант, но в действительности мой робот не будет работать с Неттингом - придётся очень сильно заморачиваться чтобы его переделать (хотя по сути вопрос решаемый).
Ну и основной стоп для меня это то что я не являюсь налоговым резидентом РФ - поэтому такие сделки для меня будут стоить 30% налога с прибыли.
Из плюсов для меня разве что это налог в 10% на доходы по облигациям, а том числе и на плюсовое сальдо за изменение их стоимости. Поэтому на МОЕХ инвестирую только в облигации. Другие инструменты для меня, к большому сожалению, экономически не целесообразны.