Петля Мёбиуса - страница 953
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это понятно. Да есть куда расшириться. Я же говорю для 4 против 4 это минимум для покрытия 8, и получается всего 206 абсолютных хеджа.
Можно и расширить закольцовку.Тогда получиться 7х7 или 12х12.
7х7 это половина вселенной особого смысла нет, 12х12 вся вселенная.
8 валют входят во все 28 пар. Мне кажется достаточно покрыть 8 валют, чтоб покрыть вселенную 28, что и показывается на графе 4 против 4.
Остальные вариации будут только нагружать издержками. То есть оптимизация сокращением не должна особо влиять на результат, так как если одна валюта падает, то падать она будет во всех парах.
Просто где то больше, где то меньше. Но основное состояние валюты будет единым для всех пар куда она входит. Считай что эффект индекса.
8 валют равно покрыты в 4х4.
так посчитай и подумай - зачем так, в чем смысл? ;)
Синус ваш замечен только в одном ДЦ и только на одном типе счета
больше нигде не нашел
но, амплитуда гораздо меньше произведенных затрат
к тому же это не синус, а импульсы
точное название - меандр !!!!Синус ваш замечен только в одном ДЦ и только на одном типе счета
больше нигде не нашел
но, амплитуда гораздо меньше произведенных затрат
к тому же это не синус, а импульсы
Тоже заметил, что от брокера влияет качество. И зачем столь много инструментов?(рост издержек спред, комиссия, своп итд)
Достаточно же больше одного ( вроде Вы сами писали).
вкратце: у себя не реализовывал еще - заготовки были - продолжу... подход такой: Ваш индик формулы - делаете реализацию через пользовательские символы МТ5 тут.
Далее, как автор ветки и написал, что статистика - рулит (вы визуально видите стату на экране у себя), тут можно написать полуатомат торги ботом, через объекты рисование - отрезки горизонтали справа налево идут, начинаются с вертикальной шкалы - где цены.
Так один гура торговал на ютубе на другом терминале... гура торговал флет через объекты на одном символе - но тут же - синус!!! В общем такой подход: выставляете несколько отрезков горизонтали вверх это можно красным цветом (на равном пока удалении можно это аналог лимиток на продажу) (выше условного 0) - горизонт вашего синуса. И ниже этого горизонта три объекта отрезка один ниже другого на равном удалении - это аналог лимиток на покупку будет. Тут синим цветом можно. В итоге если даже пока без бота полуавтомата - то визуально наблюдаете картину хода размах вашего синуса и выставляете эти объекты горизонтали красные выше горизонтали синуса, синим цветом три объекта ниже горизонтали синуса - выставляете как раз по статистики как у вас синус ходит вверх на сколько и вниз на сколько.
Все - далее при пересечении первой к примеру верхней горизонтали объект отрезок - продаете. Если еще выше пошла цена и пересекла второй отрезок красного цвета - то еще продаете... далее если вниз пошла пересекла условный горизонт синуса и пошла ниже и пересекла первую линию горизонталь синим цветом отрезок (аналог лимитная покупка синуса), закрываете продажу и открываете покупку синуса. Объекты можно строить отрезками до середины графика по горизонтали.
Потом можно подход в бота перенести - там можно делать, что отрезки он накидал на график 6 штук и уже их пользователь разносит выше и ниже уровня горизонтали к примеру синуса и двойным кликом мыши проводит активацию уровня - то есть по сути включает уровень в работу. Как то так. И бот уже сам отслеживает пересечение уровней красного цвета на продажу и внизу горизонтали синуса - на покупку уровни. Торгуется одновременно одно направление - или покупка или продажа. Опционально можете и 5 уровней сделать вверх и вниз, пока можно одинаковым объёмом все позиции каждого символа синуса.
Это то касается торгов по статистике - такая реализация возможна. Уровни можно переносить реал тайм во время торгов - выше и ниже делать.
через пользовательские символы (кривая желтым цветом) реализация - красные продажа, синие покупка - отрезки объектами выставляете по статистике хода синуса (амплитуда по вертикали с течением времени) - глубина: экран - два -три ).
Я так и не понял до конца, что юзаем?! Толи брокер когда маркетанет чуток, толи рост погрешности, толи кратковременную неэффективность( роловер и новости), ну склоняюсь к варианту типа Вашего, постепенно корзину наращивать до определённого объёма, за раз трудно поймать момент разницы.
юзаем профит между отрезками. Брокера выбирайте ок с норм свопами для пользователя и комиссиями... чтобы несколько дней быть в позициях по корзине ок было...
(сам в позициях по корзине сейчас по каким то своп + по каким то - примерно около 0 но это не критично вообще, так как ход между отрезками ок)
юзаем профит между красным и синим отрезком и по фигу на свопы и комсы - они ничтожны. Проверяйте таймфреймы: тики, М1, М5, М15.
Если ход маленький между отрезками (красного и синего цвета) на тиках или М1 ставьте М5 - там уже ок будет!
Тоже заметил, что от брокера влияет качество. И зачем столь много инструментов?(рост издержек спред, комиссия, своп итд)
Достаточно же больше одного ( вроде Вы сами писали).
ДЦ увидит картинку, исправит свой косяк
линия будет
ДЦ увидит картинку, исправит свой косяк
Не исправит. Начнет вставлять палки в колеса( задержки исполнения, реквоты итд)-это легко.
В конце концов просто могут запретить торговать типа " у вас не рыночная стратегия"-запрещено торговать на поиске не рыночных закономерностей-это они легко могут.
Но киты индустрии на это не пойдут конечно( типа до свидание клиент)-им нужен серьезный ущерб причинить. Они будут палки тупо вставлять.
А сам механизм придумать, чтобы такого не было-шансов 0.01 процент. Да и как понял хедж фонды эту хрень и юзают "дельта нейтральный портфель" итд названия.
Print("Нужно минимум 3 пары");-если не форекс и 2 хватит.юзаем профит между отрезками. Брокера выбирайте ок с норм свопами для пользователя и комиссиями... чтобы несколько дней быть в позициях по корзине ок было...
(сам в позициях по корзине сейчас по каким то своп + по каким то - примерно около 0 но это не критично вообще, так как ход между отрезками ок)
юзаем профит между красным и синим отрезком и по фигу на свопы и комсы - они ничтожны. Проверяйте таймфреймы: тики, М1, М5, М15.
Если ход маленький между отрезками (красного и синего цвета) на тиках или М1 ставьте М5 - там уже ок будет!
С нормальными свопами нету брокеров-у всех маркап( но есть охреневшие у кого маркапище)-вариант искать счета без своп, платить доп комисию( например тройной спред и комиссия-конкретно не изучал но есть точно такое).
ТС рабочая и надежная, но требует тщательного подхода в управлении рисками и хорошего исполнения ордеров.
Но это далеко не граль точно-просто рабочая лошадка( точнее ослик) из за большого расхода( комиссии, свопы, спреды итд).
В ручную явно такое трудоемко торговать-очень.
С нормальными свопами нету брокеров-у всех маркап( но есть охреневшие у кого маркапище)-вариант искать счета без своп, платить доп комисию( например тройной спред и комиссия-конкретно не изучал но есть точно такое).
ТС рабочая и надежная, но требует тщательного подхода в управлении рисками и хорошего исполнения ордеров.
Но это далеко не граль точно-просто рабочая лошадка( точнее ослик) из за большого расхода( комиссии, свопы, спреды итд).
В ручную явно такое трудоемко торговать-очень.
если без свопа:
размах меандра максимум $38(меняется, но выбирал лучшие значения для размаха), спред -$76
нет смысла, исправлять не будут!
---
как синусоводы получают свой синус ????????
теперь умножаем меандр на одну из пар (я говорил, что при не верных расчетах, в результате торгуется одна пара в уменьшенном масштабе)
и получаем жалкое подобие синуса, с центральной линией, которая равна котировке оставшейся пары в масштабе, который изначально в убытке, т.к. основа такая
великий синус, все можно просчитать заранее, ахахахаха
так посчитай и подумай - зачем так, в чем смысл? ;)
это я пробовал заценить суммарный своп, исходя из соображений ТС, чтобы ни одна валюта в синтетике не повторилась
к сожалению, даже при 8ми валютах появляется 2520 уникальных закольцованных вариантов, в которых своп в сумме не дал сумму выше нуля
а если еще вычесть спред, то еще хуже
---
все мифы разрушены
мой совет: не ведитесь