Петля Мёбиуса - страница 932

Roman #:
Я не нанимался тут преподавателем
Слился.
moskitman #:
Слился.
Конечно, учить тут никто никого не собирался.
Иди в универ, там тебя научат. Нет возможности, грызи научную литературу и работы самостоятельно.
Roman #:
Конечно, учить тут никто никого не собирался.
Иди в универ, там тебя научат. Нет возможности, грызи научную литературу и работы самостоятельно.
Выдуманные тобой понятия нигде не преподают.
moskitman #:
Выдуманные тобой понятия нигде не преподают.
Понятия это у тебя, а в финансовой математике это методы оценки рисков, которые ты не соизволишь даже поискать.
В общем мне не интересен троллинг от трутня с удивлёнными глазками )).
Roman #:
Понятия это у тебя, а в финансовой математике это методы оценки рисков, которые ты не соизволишь даже поискать.

Я знаю их наперечёт. Ни один из них не подходит под определение "свои методы", все до единого считаются "классическими".

Напомню, с чего началось разногласие:

Roman #:
синтетические безумия имеют свои методы определения риска.
Зачем классические методы притягивать туда, где они не используются?
Roman #:
троллинг от трутня с удивлёнными глазками ))
Всегда улыбаюсь, когда меня пытаются как-то задеть через персонажа на аватарке. Это не работает ))
Roman #:
Это говорит о том, что ты строишь инвестиционный LONG портфель как для фондового рынка! а не явный хедж, поэтому решение у тебя другое.
Хедж у тебя может получиться после виртуального слома портфеля, и то не факт.
Ты за нетто экспозицию и не предполагал даже, и строишь без этого условия.
Я же придерживался условия, что должен быть хедж. Поэтому у каждого варианта своё решение.
По сути ты трусы одеваешь через голову, строя LONG а потом пытаться выжать из него хедж.
Тут да, просто кто что знает, тем подходом и пользуется.
Что такое хорошо и что такое плохо......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что такое арбитраж и что такое эквити.?   . и чем отличается эквити индикатора от эквити счета на котором торгуем по эквити индикатора. ?
Boeing737 #:
если и будет работать такая связка валютных пар то будет чрезвычайно сложно использовать для нее классический ММ. только из за одного такого недостатка синусного безумия  его можно немедленно выбросить в топку
Поведайте мне про классический ММ.
moskitman #:

Я знаю их наперечёт. Ни один из них не подходит под определение "свои методы", все до единого считаются "классическими".

Напомню, с чего началось разногласие:

И что непонятного? Свои методы значит свои.
Так как основу в голову закладывают в универах, а дальше отпускают в свободный полёт фантазий с багажом знаний.
Все кричат, что стационарности нет, покрутив классический МНК, не удосужившись построить свои методы. Теперь кричат, что оценка рисков не работает.
Может проблема не в методах, а в людях которые не умеют их дорабатывать под конкретные задачи и применять?
Roman #:
кричат, что оценка рисков не работает.

Класическое передёргивание.

Roman #:
Может проблема не в методах, а в людях которые не умеют их дорабатывать под конкретные задачи и применять?

Конечно в людях. Только им (нам, людям) это не в упрёк надо ставить, а помогать там, где ты считаешь способен. Уберегать от видимых тобою ошибок и разъяснять неясные моменты. А не:

Roman #:
не удосужившись построить свои методы
Roman #:
ты не соизволишь даже поискать
Roman #:
Иди в универ, там тебя научат. Нет возможности, грызи научную литературу и работы самостоятельно.

Остынь, парниша. Ты ничем не лучше никого из нас. Откуда столько высокомерия?

Есть что сказать? Вываливай! Нет - проваливай.