Петля Мёбиуса - страница 909
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какую именно картинку вы хотите чтобы я показал миру?
Да любую )) где видно хоть одна графическая фигура нетто хедж синтетика.
Я уже отрисовал все варианты для 4х4, занимательная интерактивность получилась.
Понимаешь что их тысячи вариантов? Предлагаешь в ручную все проверять на истории эквити?
Это один из тысяч вариантов, можете исследовать для интереса на пригодность. Я не знаю какое поведение эквити получится.
В этом и стоит задача, перебрать тысячи вариантов и найти подходящий(е) под условие стационарности.
Зелёным LONG нога, красным SHORT нога.
Чёт хня какая-то или я просто не вник... Почему USD трижды продан и единожды куплен, а NZD наоборот? Там ТОЧНО остальное сокращено?
Или рыночная нейтральность не предполагалась?
На профитное эквити это никак не влияет.
Чёт хня какая-то или я просто не вник... Почему USD трижды продан и единожды куплен, а NZD наоборот? Там ТОЧНО остальное сокращено?
Или рыночная нейтральность не предполагалась?
GBP/USD NZD/JPY USD/CAD USD/CHF
Да, есть ошибка, согласен. На скоряк не проверяя скинул. Алгоритм не учитывает повторения. Но это поправимо.
Получается данный набор не пригоден.
Зато хороший наглядный пример для понимания. ))
GBP/USD NZD/JPY USD/CAD USD/CHF
Да, есть ошибка, согласен. На скоряк не проверяя скинул. Алгоритм не учитывает повторения. Но это поправимо.
Получается данный набор не пригоден.
Зато хороший наглядный пример для понимания.
Лоты, дело в лотах. А на кроссах цена пункта меняется.
Смысл в правильном хедже.
профитное эквити
Видели какую "экви" я забацал. Настоящий "синус" не чем не хуже чем у автора. А "снизошла" на меня эта "благодать" только благодаря "экви-монитору"(как и глаголить автор).
В отличии от подхода Романа, даже не пришлось задействовать "дополнительные мощности" для подсчета "сто-пятисот" вариантов комбинаций, чудо "индик" и так все покажет.
Вот вроде правильная структура, как пример одного из вариантов 4х4 для понимания:
LONG: EUR/USD, GBP/JPY, AUD/CAD, NZD/CHF
SHORT: EUR/JPY, GBP/USD, NZD/CAD, AUD/CHF
Можете проверять, не знаю что получится ))
Кто проверит, скиньте скрин.
Вот вроде правильная структура, как пример одного из вариантов 4х4 для понимания:
LONG: EUR/USD, GBP/JPY, AUD/CAD, NZD/CHF
SHORT: EUR/JPY, GBP/USD, NZD/CAD, AUD/CHF
Можете проверять, не знаю что получится ))
Кто проверит, скиньте скрин.
В общем исправил я алгоритм поиска 4х4 и получил уже правильные результаты.
Не тысячи вариантов для 4х4 получается, первые мои предварительные выводы были ошибочны из-за ошибок в алгоритме поиска.
Исправил и вот итог:
Вариантов: 206
Что это: Число уникальных готовых торговых конструкций (хеджей), в которых выбрано ровно 4 пары для LONG-ноги и 4 пары для SHORT-ноги,
суммарная нетто-экспозиция по всем 8 валютам строго равна нулю, а валюты внутри каждой ноги не повторяются.
Смысл: 206 — это реальное количество уникальных независимых торговых стратегий. Здесь уже учтена дедупликация зеркальных отражений.
Уникальных LONG-наборов: 50 | SHORT-наборов: 54
Что это: Количество уникальных четвёрок пар, которые могут выступать в качестве самостоятельной ноги (корзины).
50 уникальных комбинаций для LONG-ноги.
54 уникальных комбинации для SHORT-ноги.
Смысл: Каждая такая четвёрка представляет собой совершенное паросочетание (perfect matching), в котором все 8 валют задействованы ровно по одному разу (4 разных base + 4 разных quote).
Разница в цифрах (50 и 54) объясняется тем, какие именно наборы чаще встречаются в качестве первой ноги при формировании симметричных зеркальных пар в процессе перебора.
Что это дает на практике?
Полученные цифры доказывают, что на рынке из 8 мажорных валют существует ровно 206 математически чистых вариантов
арбитражного или хеджевого структурирования портфеля 4 vs 4, при которых полностью обнуляется рыночный риск по каждой отдельной валюте.