Петля Мёбиуса - страница 910
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
4на4=16
4х4 покрывает все 8 валют, это самый минимальный набор для покрытия вселенной 28
откуда у тебя 16 получилось, не могу знать.
А вот уже исправленный алгоритм поиска. На скрине ещё один набор. Покрывает все 8 валют. И таких графов во вселенной 206 вариантов.
Вообще прикольные иногда структуры получаются визуально ))
Кому интересно проверяйте и показывайте что получилось.
Можно, а зачем?..©
А для на зачем вы это вообще строите? Если ищете рыночно-нейтральный портфель, то это просто, но бессмыссленно.
Всё в рынке происходит здесь и сейчас, малейшие торгово-арбитражные возможности отслеживаются алгоритмами и отрабатываются сразу как только становятся рентабельны - будешь "выращивать", заберёт кто-то другой.
А вам для реализации синусатора нужны периоды в часы и дни. Чтобы через час, два, три, день после вот этого, наступало вон то. Ну поищите, чо. Поищите так, поищите эдак, ... на ноты положите...
суммарная нетто-экспозиция по всем 8 валютам строго равна нулю
Можно, а зачем?..©
А для на зачем вы это вообще строите? Если ищете рыночно-нейтральный портфель, то это просто, но бессмыссленно.
Всё в рынке происходит здесь и сейчас, малейшие торгово-арбитражные возможности отслеживаются алгоритмами и отрабатываются сразу как только становятся рентабельны - будешь "выращивать", заберёт кто-то другой.
А вам для реализации синусатора нужны периоды в часы и дни.
Считай за пару дней, я выяснил сколько возможно комбинаций синтетика и их состав для 4х4. Делал ли такое исследование топик стартер, сомневаюсь.
Вчера я тестовый синтетик закинул в индикатор эквити из первого поста, и скажу что нифига там не бессмысленность в линию.
Ну на первый взгляд так показалось. Вполне себе движ есть, не знаю долго не держал в реал тайм не могу ничего пока сказать,
так как индикатор из первого поста не корректно считает историю, надо свой писать.
Если конечно знать этот "алгоритм". Я вот лично решил "под заморочиться" в плане визуализации(по подгонять лоты так же как автор) и "вуаля" вот он "синус".
состав, лоты?
спрашиваю потому что надоело читать эту ветку
кто нибудь внесет уже ясность и конкретику?
В общем исправил я алгоритм поиска 4х4 и получил уже правильные результаты.
Не тысячи вариантов для 4х4 получается, первые мои предварительные выводы были ошибочны из-за ошибок в алгоритме поиска.
Исправил и вот итог:
Вариантов: 206
Что это: Число уникальных готовых торговых конструкций (хеджей), в которых выбрано ровно 4 пары для LONG-ноги и 4 пары для SHORT-ноги,
суммарная нетто-экспозиция по всем 8 валютам строго равна нулю, а валюты внутри каждой ноги не повторяются.
Смысл: 206 — это реальное количество уникальных независимых торговых стратегий. Здесь уже учтена дедупликация зеркальных отражений.
Уникальных LONG-наборов: 50 | SHORT-наборов: 54
Что это: Количество уникальных четвёрок пар, которые могут выступать в качестве самостоятельной ноги (корзины).
50 уникальных комбинаций для LONG-ноги.
54 уникальных комбинации для SHORT-ноги.
Смысл: Каждая такая четвёрка представляет собой совершенное паросочетание (perfect matching), в котором все 8 валют задействованы ровно по одному разу (4 разных base + 4 разных quote).
Разница в цифрах (50 и 54) объясняется тем, какие именно наборы чаще встречаются в качестве первой ноги при формировании симметричных зеркальных пар в процессе перебора.
Что это дает на практике?
Полученные цифры доказывают, что на рынке из 8 мажорных валют существует ровно 206 математически чистых вариантов
арбитражного или хеджевого структурирования портфеля 4 vs 4, при которых полностью обнуляется рыночный риск по каждой отдельной валюте.
хорошо, а сумму свопов проверял?
Для этого нужно ещё дилера подобрать с честными LP свопами. Есть на примете такой.
Пока только структуры синтетиков нашёл не знаю, что из них получиться.
Надо писать правильный индикатор исторического эквити, а мне в лом пока ))
Нет, это отдельная тема и уже по факту проверять carry.
Для этого нужно ещё дилера подобрать с честными LP свопами. Есть на примете такой.
Пока только структуры синтетиков нашёл.
есть, есть такие
смотри такого, который не меняет свопы по 2 раза в сутки ;)
у некоторых держится от месяца...4х4 покрывает все 8 валют, это самый минимальный набор для покрытия вселенной 28
откуда у тебя 16 получилось, не могу знать.
А вот уже исправленный алгоритм поиска. На скрине ещё один набор. Покрывает все 8 валют. И таких графов во вселенной 206 вариантов.
Вообще прикольные иногда структуры получаются визуально ))
Кому интересно проверяйте и показывайте что получилось.
Уже 3 валюты повторяются.
Я писал, что с 28 пар нельзя получить более 4 пар с неповторяющими валютами
--
Собираем портфель и составе 3 CAD ? Достаточно одного и выровнять лотом
Уже 3 валюты повторяются.
Я писал, что с 28 пар нельзя получить более 4 пар с неповторяющими валютами
--
Собираем портфель и составе 3 CAD ?