Петля Мёбиуса - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
положим собираемся парно торговать X,Y от неких критичных отклонений.
Из соображений - предел достигнут,всё должно повернуться в норму и
торгуем оба два в сторону нормы и усредняем при противодействе.
1. Болингер как мерило отклонений категорически не подходит.
Это просто иллюстрация, им просто привычно илююстируют сам метод.
А вообще считают отклонения цены от плавной "трендовой" кривой. К которой свои отдельные требования.
Но в любом случае:
1.1. Если "трендовую линию" считать как взвешенную (с конст.вектором весов), то она отстаёт от цены не менее чем 1/3 периода усреднения.Это всегда надо помнить
1.2. Размах отклонений при этом будет
1.2.1. иметь циклические составляющие (тяжкое наследие оконных функций)
1.2.2. зависить от времени дня (сезонная составляющая реального времени)
1.2.3. зависить от наклона трендовой (чем круче тренд тем сильнее "колбасит")
1.3. Получить 2-х мерную зависимость критичное_отклонение=f(время_дня,наклон_тренда) не представляется возможным. Просто нет столько данных.
поэтому который порог (по времени дня, по наклону или в приоритетах/порпорциях) считать критическим определяет эксперт он-же пользователь, он-же разработчик
1.4. Относительные отклонения это конечно хорошо, но абсолютные величины тоже крайне важны. Если рынок войдёт в затяжной флет или боковик - отклонения будут скакать как зайцы, будет тьма ложняков
2. Торгуем 2 инструмента, поэтому надо рассматривать систему из 4-х сочетаний:
X+Y
2X-Y
X-2Y
X-Y
их надо приводить к общей базе и нормировать,
на истории котировок эт дело минимизируется, получаются весовые коэфф. при X,Y (считай что лоты)
2.1. время от времени их надо пересчитывать. То есть существуют ещё и критерии перерасчёта
2.2. которое сочетание при этом считать торговым сигналом тоже вопрос философский.
По логике (X-Y) достгло собственных крит.отметок, а остальные нет.
И никакого рынка в вышенаписанном нет - это пока торговля по кривым и вообще набросок описания метода, обзор проблем и чего придётся решать.
положим собираемся парно торговать X,Y от неких критичных отклонений.
Из соображений - предел достигнут,всё должно повернуться в норму и
торгуем оба два в сторону нормы и усредняем при противодействе.
1. Болингер как мерило отклонений категорически не подходит.
Это просто иллюстрация, им просто привычно илююстируют сам метод.
А вообще считают отклонения цены от плавной "трендовой" кривой. К которой свои отдельные требования.
Но в любом случае:
1.1. Если "трендовую линию" считать как взвешенную (с конст.вектором весов), то она отстаёт от цены не менее чем 1/3 периода усреднения.Это всегда надо помнить
1.2. Размах отклонений при этом будет
1.2.1. иметь циклические составляющие (тяжкое наследие оконных функций)
1.2.2. зависить от времени дня (сезонная составляющая реального времени)
1.2.3. зависить от наклона трендовой (чем круче тренд тем сильнее "колбасит")
1.3. Получить 2-х мерную зависимость критичное_отклонение=f(время_дня,наклон_тренда) не представляется возможным. Просто нет столько данных.
поэтому который порог (по времени дня, по наклону или в приоритетах/порпорциях) считать критическим определяет эксперт он-же пользователь, он-же разработчик
1.4. Относительные отклонения это конечно хорошо, но абсолютные величины тоже крайне важны. Если рынок войдёт в затяжной флет или боковик - отклонения будут скакать как зайцы, будет тьма ложняков
2. Торгуем 2 инструмента, поэтому надо рассматривать систему из 4-х сочетаний:
X+Y
2X-Y
X-2Y
X-Y
их надо приводить к общей базе и нормировать,
на истории котировок эт дело минимизируется, получаются весовые коэфф. при X,Y (считай что лоты)
2.1. время от времени их надо пересчитывать. То есть существуют ещё и критерии перерасчёта
2.2. которое сочетание при этом считать торговым сигналом тоже вопрос философский.
По логике (X-Y) достгло собственных крит.отметок, а остальные нет.
И никакого рынка в вышенаписанном нет - это пока торговля по кривым и вообще набросок описания метода, обзор проблем и чего придётся решать.
Зачем столько умных букв ?Парно флэт не торгуется.Тем более синус. Минимум три валютные пары дают флэт и синус периодически .Для полного счастья нужно демо счета и индикатор ЭКВИТИ БАЛАНСА .который будет для вас проводником в мир вечного профита.
Для полного счастья нужно демо счета и индикатор ЭКВИТИ БАЛАНСА
три шарманки запущено мной. Мониторинг собираю.
"Для полного счастья нужно демо счета и индикатор ЭКВИТИ БАЛАНСА"
Зачем столько умных букв ?Парно флэт не торгуется.Тем более синус. Минимум три валютные пары дают флэт и синус периодически .Для полного счастья нужно демо счета и индикатор ЭКВИТИ БАЛАНСА .который будет для вас проводником в мир вечного профита.
никто и ничто не даёт флет
три пары - это 4 валюты как минимум.
"эквити баланса" это вообще загрань по сочетанию слов
никто и ничто не даёт флет
три пары - это 4 валюты как минимум.
"эквити баланса" это вообще загрань по сочетанию слов
Уважаемый ВЫ очень ТРУДНЫЙ. Три пары это минимум три валюты и максимум 6 валют. ЭКВИТИ синтетика дает ФЛЭТ .
Уважаемый ВЫ очень ТРУДНЫЙ. Три пары это минимум три валюты и максимум 6 валют. ЭКВИТИ синтетика дает ФЛЭТ .
Вы на одной паре ничего не можете заработать, куда уж на 6
Вы на одной паре ничего не можете заработать, куда уж на 6
Вы о чём?
Господа, чо за флет вы там ловите?
Открывайте:
EURUSD: buy 0,48
USDCHF: buy 0,50
EURCHF: sell 0,48
и будет вам флет лет так на ... дцать
по кр.мере небылицы про синусы исчезнут
а сталкивать друг против друга непонятные пары - себе дорожеГоспода, чо за флет вы там ловите?
Открывайте:
EURUSD: buy 0,48
USDCHF: buy 0,50
EURCHF: sell 0,48
и будет вам флет лет так на ... дцать
а сталкивать друг против друга непонятные пары - себе дороже //реал имеется ввиду, на демо не понятноэто не флет, это 0 прямо сразу..перечти на спот
это не флет, это 0 прямо сразу..перечти на спот
конечно 0
ну сделаешь ты не 0, сумничаешь, синус типа,
работать все равно будет то что в 0 не войдет, остальное колом встанет
допустим
EURUSD: buy 0,49
USDCHF: buy 0,50
EURCHF: sell 0,48
Вот EURUSD buy 0,01 и будет колбасить