Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что думаете по этому поводу ?
Мое мнение: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШАЯ стратегия будет работать с прибылью на ЛЮБОМ графике!
Если "хорошая стратегия" работает с прибылью на одном графике и сливает на другом графике, то появляется подозрение, что такая "хорошая стратегия" просто подогнана под конкретный график на исторических данных.
Мое мнение: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШАЯ стратегия будет работать с прибылью на ЛЮБОМ графике!
Если "хорошая стратегия" работает с прибылью на одном графике и сливает на другом графике, то появляется подозрение, что такая "хорошая стратегия" просто подогнана под конкретный график на исторических данных.
Из чего должна состоять такая хорошая стратегия?
Из чего должна состоять такая хорошая стратегия?
А это уже совсем другой вопрос, не касающийся данной темы...
Вот ещё по среднему значению в проценте наглядно видно распределение High-Low минутного бара. 1 столбец - 1% наблюдений, упорядоченных по возрастанию - за этот период посчитано среднее значение.
На рандоме, как и говорил ранее, получились великоватые хвосты у баров/свечей.
Как сгенерировать похожие на оригинал свечи?Как сгенерировать похожие на оригинал свечи?
Пока решение такое - взять из того что есть случайные свечи, и вот что имеем
И такой график на минутках - уже лучше, кажется.
Закончилась оптимизация ещё одной простой стратегии - x баров подряд - входим в рынок, но она с фиксированным стопом и тейком.
В целом маленькое мат. ожидание, но большая прибыль на первой рандомной выборке. Плюс - много сделок, есть чего фильтровать.
Вот сет - лучшее мат. ожидание - 10 минутки.
Вот сет - максимальная прибыль - 3х минутки. В начале просадка, а потом как попёр :)
Можно было предположить, что поймает уж эта стратегия небольшой перекос в сторону тренда на верхних ТФ, но нет.
По оптимизации ТФ любой может быть прибыльный
Направление так же
Число баров, так влияет - почти не влияет
А вот тейки и стопы...
По сути короткий тейк в 200 пунктов и стоп от 300 пунктов делают стратегию прибыльной на этой рандомной выборке. Возможно, дело в широких минутных барах - попробую на новой рандомной выборке сейчас эту стратегию прогнать. Но, если так размышлять, то подгонка это или нет, ведь тут может быть чистая обоснованность результата от характера инструмента, а везде он разный, поэтому требуется оптимизация...
Закончилась оптимизация ещё одной простой стратегии - x баров подряд - входим в рынок, но она с фиксированным стопом и тейком.
...
По сути короткий тейк в 200 пунктов и стоп от 300 пунктов делают стратегию прибыльной на этой рандомной выборке. Возможно, дело в широких минутных барах - попробую на новой рандомной выборке сейчас эту стратегию прогнать. Но, если так размышлять, то подгонка это или нет, ведь тут может быть чистая обоснованность результата от характера инструмента, а везде он разный, поэтому требуется оптимизация...
На индексах пробуйте, тайм - М1
На индексах пробуйте, тайм - М1
Тут оптимизация на ТФ от 1 минуты до 1 часа включительно была.
Или Вы считаете, что это хорошая стратегия и предлагаете использовать её на неких фьючерсах на индексы чего либо?
Тут оптимизация на ТФ от 1 минуты до 1 часа включительно была.
Или Вы считаете, что это хорошая стратегия и предлагаете использовать её на неких фьючерсах на индексы чего либо?
У меня если прибыльность хоть и небольшая на форекс-символах, то индексы дают лучший результат.
У меня если прибыльность хоть и небольшая на форекс-символах, то индексы дают лучший результат.
Понял. Ну, тут то я пока вообще на рандоме тестирую :) Попробуйте свою стратегию на рандоме оптимизировать.