Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А на рандомных данных закономерностей не должно быть.
Вот тут не совсем согласен, видится мне, что случайные закономерности могут быть. Могут быть и некие паттерны генератора случайных чисел - теоретически.
Другое дело, какой шанс, что некие закономерности будут найдены на двух разных чартах.
В общем вопрос скорее теоретический чем практический и требующий конкретизации.
Вопрос как раз практический, и вот я провожу тестирование разных простых стратегий. Обнаруживаются настройки, которые работают как на рандоме, так и реальном чарте, отчего возникает вопрос "почему?", может есть в стратегиях не только закономерность, но и некая математическая составляющая, дающая преимущество?
Хочу попробовать с помощью МО обучить модель, которая будет разделять два чарта, основываясь на плеаде предикторов, как думаете получиться их разделять?
Мое мнение: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШАЯ стратегия будет работать с прибылью на ЛЮБОМ графике!
Если "хорошая стратегия" работает с прибылью на одном графике и сливает на другом графике, то появляется подозрение, что такая "хорошая стратегия" просто подогнана под конкретный график на исторических данных.
Немного поясню...
Что такое форекс для Трейдера?
Это график в двух координатах...
Что такое " случайно сгенерированные данные" ?
Это тоже график в двух координатах, но с другими данными...
В чем их отличия?...
Да практически ни в чем !!! И там и там график - кривая линия, которую необходимо некоторым образом определить ( разложить на состовляющие ) с помощью алгоритма стратегии...
"Хорошей стратегии" не важно какой график обрабатывать...
Какие выводы?
Не важно какой график..., а важно , что из себя представляет "хорошая стратегия" !
Хочу попробовать с помощью МО обучить модель, которая будет разделять два чарта, основываясь на плеаде предикторов, как думаете получиться их разделять?
Обучил модели - 100 штук, все слишком хорошо обнаруживают "подделку" Accuracy=0,999 на отложенной выборке.
Обучение было на часовых барах с 2010 по 2024 годы - вся выборка, и само обучение на 60% (train), 20% контрольная выборка (test), и 20% проверочная (exam), использовал CatBoost.
Ниже на рисунке предикторы в топе для распознания реальных данных с чарта EURUSD на выборке exam одной из моделей
Очень много предикторов, измеряющих волатильность (тут именно средний диапазон движения цены) типа iATR и iDeltaP, в тройке лидеров прирост цены в процентах за единицу времени относительно текущего или прошлых баров.
Возникает вопрос, сможет ли эта модель без переобучения найти столь же успешно разницу с иной валютой, это стоит проверить!
Но, конечно, становится понятно, что нужно как то привести к правдоподобию волатильность относительно оригинала при генерации случайных баров. Ведь хочется получать такие данные, которые будут очень похожи на оригинал по структуре строения.
Немного поясню...
Что такое форекс для Трейдера?
Это график в двух координатах...
Что такое " случайно сгенерированные данные" ?
Это тоже график в двух координатах, но с другими данными...
В чем их отличия?...
Да практически ни в чем !!! И там и там график - кривая линия, которую необходимо некоторым образом определить ( разложить на состовляющие ) с помощью алгоритма стратегии...
"Хорошей стратегии" не важно какой график обрабатывать...
Какие выводы?
Не важно какой график..., а важно , что из себя представляет "хорошая стратегия" !
"кот оптимизирующий стратегию на рандоме"
"кот оптимизирующий стратегию на рандоме"
Да Вы хохмач! Интересно, такая фантазия для промта из глубин бессознательного пришла по какой причине... Думаю, Зигмунд Фрейд был бы в восторге от промтов и результатов генеративных моделей.
Возникает вопрос, сможет ли эта модель без переобучения найти столь же успешно разницу с иной валютой, это стоит проверить!
Проверил на GBPUSD - успех 98%, т.е. модель научилась определять принадлежит выборка к EURUSD или нет.
Интересно, можно ли всё же определять рандом...
Сейчас ещё обучу модель на EURUSD и GBPUSD (негативная метка), такой же ли будет акцент на предикторы? Дополнительно отключу понравившиеся ранее предикторы модели - посмотрим, найдутся ли аналоги или другие признаки, по котором можно определить принадлежность выборки.
Будет работать. Но, фигово-фигово.
Надеюсь очевидно, что под "работать" подразумевается, что приносить в среднем доход?