Фундамент фундаментального - страница 61

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko #:
Вероятно, тут всё дело в увлечённости. Начните искать, может зайдёт?
Нет, спасибо, идеями грааля не увлекаюсь. Вас ведь именно это мотивирует, не так ли?)) Хотите найти золотое правило математики которому бепрекословно подчиняется рынок? 

Напомню только, что рынок это не цена. Не числовой ряд. Не паттерны. Это люди совершающие сделки, которым чихать на математику и МО, которыми вычисляют их торговые решения.))
 
Так и закономерность - это следы поведения людей, в случайном блуждании нет закономерностей.
 
В общем, мнение вполне высказал. Никому не навязываю. Грааль искали во все века и продолжат это делать, чего бы я тут не писал. Так что, остается пожать плечами и продолжить свой путь.)
 
А что за путь?
 
Aleksei Stepanenko #:
А что за путь?
Хочу собрать аналитическое ядро с фундаментальными и техническими данными рынков, чтобы через таблицы и графики выводить информацию и проводить сравнения, расчеты и прогнозы. Задача большая, но очень интересная.
 
Это ядро, это что?
 
Реter Konow #:
Имхо, это спорное утверждение. Очень спорное.

Когда я торговал вручную, то делал деньги на простой ежедневной закономерности: если премаркетные обьемы на фьючерс кукурузы были высоки, то начало сессии было резким, с крутым подьемом или падением. Цена быстро уходила в одну или другую сторону и нужно было только быстро угадать направление. Каждый день, в одно и тоже время, в первые минуты сессии повторялся один сценарий. Тоже самое происходило в последние минуты перед закрытием торгового дня. Закономерность была очень сильной. (Я даже Герчика лично спросил об этом, когда он заехал к нам с семинаром. Он ответил что то про перекладку контрактов. Я тогда ничего не понял).

Интересно, что по премаркетным обьемам можно было предсказывать активность внутри сессии. Если волатильность была слабой, вообще не входил. 

Сильные закономерности безусловно есть, только искать их нужно в разных местах.)

Сказал бы что это хороший пример всегда работающей закономерности - трейдеры часто рассказывают как раньше было хорошо) Закономерность работающая, но не зарабатывающая)

Если чуток серьёзнее, то закономерность работавшая ограниченнное время - это, имхо, слабая закономерность. Если закономерность вроде есть, но трудно формализуема, то она тоже слабая.

Имхо, природа рынка такова, что сильные закономерности в принципе долго не живут. Остаётся искать слабые и пытаться собирать из них что-то более-менее работающее.

 
Aleksey Nikolayev #:

Чистый экспорт (Net Exports) - разница между экспортом и импортом товаров и услуг данной страны. Чтобы не путать экспорт с импортом, нужно помнить что они определяется относительно страны (экспортный товар для одной страны, будет импортным для другой).

Иногда совпадает с понятием торговый баланс, если в последний включают торговлю товарами и  услугами (иногда балансы по ним рассматривают отдельно)

В отличие от остальных слагаемых в формуле, чистый экспорт может принимать отрицательные значения. Например, США традиционно имеют наибольший (по модулю) в мире отрицательный чистый экспорт (торговый баланс).

Это важный показатель с точки зрения влияния на валютный курс, поэтому далее немного дополню эту тему.

Валовые внутренние сбережения S (Savings) определяются как доход за вычетом расходов (государственных и частных). Доход равен ВВП, таким образом используя простую математику видим, что

S = GDP - C - G = C + I + G + Xn - C - G = I + Xn, откуда I = S - Xn

Если экономика страны закрытая, то экспорт и импорт нулевые, поэтому чистый экспорт (равный разнице экспорта и импорта) тоже нулевой. Поэтому для закрытой экономики всегда выполняется

I = S

Это означает, что инвестиции в точности равны сбережениям. Несмотря  на математичускую элементарность утверждения, реальное устройство механизма превращения сбережений в инвестиции может быть довольно сложным.

Если же экономика страны открытая, то I = S - Xn и поскольку чистый экспорт может быть как отрицательным так и положительным, то инвестиции могут быть как больше, так и меньше внутренних сбережений. Таким образом, открытость экономики даёт возможность стране привлекать больше инвестиций чем допускают её собственные возможности. Это оказывает существенное влияние на валютные курсы, особенно с учётом того, что количество инвестиций - весьма волатильная величина.

Далее ещё немного разовью тему Xn.

 
Aleksei Stepanenko #:
Это ядро, это что?
Говоря простыми словами, ядро - это сжатая информация об обьектах представленная в табличном формате. В отличии от иерархического представления классического ООП, табличный формат является наиболее удобным и простым в использовании. Подходит для быстрой обработки, записи и извлечения данных. Не требует "расчленения" обьектов на группы свойств и  разделения доступа. Однако, более прожорлив с точки зрения занимаемого места на диске. В остальном, только плюсы.

Таблица круче иерархии. :)
 
Aleksey Nikolayev #:

Сказал бы что это хороший пример всегда работающей закономерности - трейдеры часто рассказывают как раньше было хорошо) Закономерность работающая, но не зарабатывающая)

Если чуток серьёзнее, то закономерность работавшая ограниченнное время - это, имхо, слабая закономерность. Если закономерность вроде есть, но трудно формализуема, то она тоже слабая.

Имхо, природа рынка такова, что сильные закономерности в принципе долго не живут. Остаётся искать слабые и пытаться собирать из них что-то более-менее работающее.

Ну, та закономерность работала не один год, судя по анализу истории инструмента. Потом волатильность ушла и сессии стали вялыми. Но другие фьючерсы показывали аналогичные движения в теже периоды времени. 

Вообще, в формате торговой сессии можно раскопать много закономерностей связанных со временем, премаркетными обьемами, лимитками в стакане цен и так далее. Данных достаточно, но тогда у меня не было понимания рынка и алгоритмических инструментов для исследования и тестов. 

Жизненных закономерностей в рынке много. Математических... не уверен.
1...545556575859606162636465666768...104
Новый комментарий