Группа пользователей MetaTrader 5 Python - краткое содержание - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инженерия признаков для машинного обучения (Часть 9): Тесты на структурные разрывы в Python
В предыдущих статьях серии «Инженерия признаков для машинного обучения » признаки создавались на основе самой структуры времени: в Части 1 было показано, как с помощью дробного дифференцирования сохранить долгосрочную память в стационарном ряду; в Части 3 торговый календарь был преобразован в координаты Фурье; а в Части 5 поток ордеров на уровне тиков был сжат в микроструктурную статистику с индексацией по барам. В данной статье признаки формируются на основе качественно иного вопроса: не о том, как выглядит текущий бар, а о том, изменился ли в последнее время процесс генерации данных, который его сформировал.