Делимся секретами торговли, не раскрывая торговые алгоритмы. - страница 5

Новый комментарий
 
vbymrf:
1)Уровни: если цена дошла до уровня, в большинстве случаев она пробьет ее.
Этого не может быть чисто теоретически. Мы наблюдали бы тренд в большинстве случаев. И все трендовые стратегии изначально имели бы положительное матожидание.
Так что нет. В реальности, пробьет цена или нет - строго 50%. В этом и есть вся сложность торговли на рынке, потому что это именно ровно 50%.
 
Aphanas #:
Этого не может быть чисто теоретически. Мы наблюдали бы тренд в большинстве случаев. И все трендовые стратегии изначально имели бы положительное матожидание.
Так что нет. В реальности, пробьет цена или нет - строго 50%. В этом и есть вся сложность торговли на рынке, потому что это именно ровно 50%.
Нее, не ровно, завсегда Против тебя почти 52%,  в любую сторону, минусует 50% и спред, и комиссия, и своп, и проскальзывание... 
 
день добрый, джентельмены. Хотелось бы услышать мнения работы с  дивергенцией. Может знает кто ровный индюк по этой теме ?
 
Vladyslav Yakobchuk #:
день добрый, джентельмены. Хотелось бы услышать мнения работы с  дивергенцией. Может знает кто ровный индюк по этой теме ?
Привет! ИМХО (ИМХО, Карл!) Она работает пока "толстым хвостом" не шарахнет по башке. То есть, когда рынок относительно спокойный.
 
Dmitriy Skub #:
Привет! ИМХО (ИМХО, Карл!) Она работает пока "толстым хвостом" не шарахнет по башке. То есть, когда рынок относительно спокойный.
ну это да. Но стопы ни кто не отменял пока )
 
Vladyslav Yakobchuk #:
день добрый, джентельмены. Хотелось бы услышать мнения работы с  дивергенцией. Может знает кто ровный индюк по этой теме ?

Не лучше и не хуже любого стандартного инструмента. Когда рынок прет как бегемот, то дивера ломают через колено и перерисовыают. 

Vladyslav Yakobchuk #:
ну это да. Но стопы ни кто не отменял пока )

Ну да. На стопах и сольешь чуть больше чем заработал.

 
Vladyslav Yakobchuk #:
день добрый, джентельмены. Хотелось бы услышать мнения работы с  дивергенцией. Может знает кто ровный индюк по этой теме ?
Без индикаторов все вижу. Когда научитесь цену понимать - сами осознаете. 
Чем занимаетесь - верный путь к сливу депозита
 

Делюсь секретом, кто торгует одним инструментом (фьючерсом) на акции с полным торговым алгоритмом.

Как известно, что справедливую цену фьючерса можно рассчитать

  F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2),

  где

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций),

 F – цена фьючерса;

 S – спот-цена акции;

 r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

div – размер дивидендов по базовой акции;

 r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

Теоретическая цена фьючерса по идее должна равняться реальной цене, но в торгах достаточно часто существует приличная раздвижка,

что и явится заработком.  Ушла реальная цена вверх - продаем фьючерс, сравнялась с теоретической - выходим из позиции.

И наоборот, ушла реальная цена вниз - покупаем, сравнялась - продаем.

При этом, если вы купили фьючерс в дивиденды, то еще и дивы получите (естественно дождавшись отсечки).

ВНИМАНИЕ! Я сам не торгую эту ТС, т.к она достаточно опасная. Фьючерс долгое время может и не вернуться к теоретической цене и пойти далее,

процентная ставка может изменится и конечно же каждый день цена фюьчерса приближается к СПОТу

Замечание (если кто-то решит попробовать)

Не забываем, что все фьючерсы торгуются в пунктах цены!

 
prostotrader #:

  F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2),


Можно и не торговать эту ТС, а использовать ее как реал-тайм индикатор с "заглядыванием" в будущее.

Кто торгует в МТ-5 на Срочном, есть в терминале СПОТ-цены?

 
prostotrader #:

Можно и не торговать эту ТС, а использовать ее как реал-тайм индикатор с "заглядыванием" в будущее.

Кто торгует в МТ-5 на Срочном, есть в терминале СПОТ-цены?

Есть, конечно
123456
Новый комментарий