12345 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не логарифмом я торгую, а теми же инструментами что и все. Просто сигналы приходят, чуть другие в другой момент времени.
Дорогой учитель, Вы ведёте людей к сливу, т.к. в Вашей формуле присутствует умножение. Стратегия таким путём - утопия !!!
Не вспоминая - что там в формуле, просто сделаем подстановку:
3*1=1*3=2*1,5=300*0,01=...=3
теперь на землю опуститесь пожалуйста.
помогает))))
Кстати по ассоциации. В прошлой ветке мы обсуждали что нужен логарифм. Это как раз из области правильно шагать.
К примеру первая нога стоит 100 руб. вторая 20. Вы совершили сделку, теперь думаете когда её закрывать и если вы смотрите абсолютное изменение цен, то к примеру ушли на 1%, первая нога шагнула на 1 руб. Вторая на 20 коп. Получается хромоножка руб -20- руб-20 :-)
если взять логарифм то шагать они будут одинаково, и алгоритм не будет хромоногим.
Ну как то так :-))
Можно и безлогарифма. Взять 5 контрактов того инструмента что торгуется за 20 против 1 контракта что торгуется за 100. Вот и все дела.
Ваш логарифм хорош конечно, но не все учитывает. В Вашем примере не явно присутствует утверждение что два инструмента с примерно одинаковыми уровнями цен имеет примерно одинаковую волатильность или степень изменчивости. На самом деле это не так. Два инструмента с одинаковыми уровнями цен могут существенно различаться между собой по волатильности и Ваши логарифмы не помогут их сопоставить друг с другом.
Есть N инструментов, есть $1 миллион. Как математически будет звучать задача по определению размера каждой из N ног?
Что-то мне подсказывает, что и логарифмы и "выравнивание" объемами - это разные вихляние вокруг одного и того же. И по сути являются идентичными.
Правильно.
Вариант уравновешивания ног с помощью объема тоже возможен. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. К примеру это 100, на 20 делится без остатка. И получается 1 лот против 5. А если остаток ? как будете уравновешивать ?
И пары подбираются не абы какие. Если они "ведут" себя не одинаково (типа дико разная волатильность), научно говоря не коинтегрированы, то их просто в топку. Ищется то что подходит.
Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. То что у двух рядов дико разная волатильность не мешает нахождению на их основе арбитражного или любого другого синтетика, чьи бы свойства были бы стационарными, хотя бы в узком смысле.
"Проблема остатка" есть всегда, и она связана не столько с методом расчета сколько с размером счета. Мы работаем с вещественными числами, и не зависимо от методов рассчетов, будут появляться вещественные числа с бесконечным количеством знаков после запятой. Но любой коэффициент можно выразить в виде дроби, числитель и знаменатель которой будет содержать целое количество контрактов. Например, если мы рассчитали что на один контракт инструмента A, нам требуется продать или купить 0.4722598... контракта инструмента B, то это эквивалентно отношению 349/739. Т.е, что бы в точности соответствовать коэффиценту, нам необходимо купить 349 контрактов инструмента A и продать 739 контрактов инструмента B. Понятно, что для больших счетов, проблема остатка не столько существенна, а вот для малых счетов, не зависимо от метода рассчета, приходиться использовать разумные приближения, округляющие количество контрактов до целых чисел и находищие наименьшие отношения между ними.
Вроде, математику должны знать, а мат. условия торговли даже примерного не написали. Без формализации как-то тухло совсем. Вон, регрессию кто-то хочет использовать. Неоднозначно, но уже кое-что.
Есть N инструментов, есть $1 миллион. Как математически будет звучать задача по определению размера каждой из N ног?
Что-то мне подсказывает, что и логарифмы и "выравнивание" объемами - это разные вихляние вокруг одного и того же. И по сути являются идентичными.
Если задача стоит в равномерном распределении $1 млн среди N инструментов, то очевидно, что решение состоит в определении единого уровня риска для каждого инструмента:
P1=P2=Pn;
Под риском в финансовом мире принято понимать дисперсию или степень изменчивости актива. При покупки актива, его дисперсия конвертируется в волатильность нашего счета в рублях или другой валюте счета. Таким образом, если мы дисперсию каждого инструмента выразим через ее рублевый эквивалент, то мы можем найти доли соответствующие равномерному распределению риска или такие объемы V1, V2, Vn при которых покупка инструментов I1, I2 или In наш счет изменялся бы на равную величину. Так если средняя волатильность 1 контракта Si соответствует 300 рублям, а средняя волатильность 1 контракта RTS соответствует 3000 рублей, то распределить средства между Si и RTS нужно в пропорции 1 к 10: 10 контрактов Si и 1 контракт RTS.
P/S замете что в моем расчете отсутствует стоимость инструментов как таковая. Не важно стоит Si 50 000 рублей или 150 000 рублей, важно что его дисперсия равна 300 рублей, а дисперсия RTS равна 3000 рублей.
я знаю что такое коинтеграция. Наиболее яркий пример привел на скрине + сказал что нацело не получится в реале поделить (уравновесить ноги объемом).
У вас есть какое то другое предложение, как это обойти ? Было бы интересно увидеть...
Если задача стоит в равномерном распределении $1 млн среди N инструментов, то очевидно, что решение состоит в определении единого уровня риска для каждого инструмента:
P1=P2=Pn;
Под риском в финансовом мире принято понимать дисперсию или степень изменчивости актива. При покупки актива, его дисперсия конвертируется в волатильность нашего счета в рублях или другой валюте счета. Таким образом, если мы дисперсию каждого инструмента выразим через ее рублевый эквивалент, то мы можем найти доли соответствующие равномерному распределению риска или такие объемы V1, V2, Vn при которых покупка инструментов I1, I2 или In наш счет изменялся бы на равную величину. Так если средняя волатильность 1 контракта Si соответствует 300 рублям, а средняя волатильность 1 контракта RTS соответствует 3000 рублей, то распределить средства между Si и RTS нужно в пропорции 1 к 10: 10 контрактов Si и 1 контракт RTS.
P/S замете что в моем расчете отсутствует стоимость инструментов как таковая. Не важно стоит Si 50 000 рублей или 150 000 рублей, важно что его дисперсия равна 300 рублей, а дисперсия RTS равна 3000 рублей.
Задача была исходя из контекста - создать наименее рисковый портфель для торговли (не удержания). Как раз то, что здесь уже почти 10 страниц обсуждается. Ваша постановка задачи к этому не относится, конечно.
Кроме Вас, остальным, похоже, вообще ровно до формализации
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС: Стратегии и способы их реализации 2
zaskok, 2015.04.10 14:37
Есть N инструментов, есть $1 миллион. Как математически будет звучать задача по определению размера каждой из N ног?Надеюсь, Вы попрощались в последний раз?
да он козырнул на 5-рку вообще то, мягко говоря....
"
Должно быть что-то типа MIX(t)/MIX(t-k)=prod(i=(k-1)..0) { 1+(RTS(t-k)/RTS(t-k-i)-1)*(RUBUSD(t-k)/RUBUSD(t-k-1)) }. Обменный курс, возможно, нужно взять обратный (лень проверять).
"