Скачать MetaTrader 5

12345

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подключи хранилище исходного кода MQL5 Storage. Это бесплатно!
Mikhail Filimonov
5931
Mikhail Filimonov 2015.04.09 14:40 

Добрый день!

Приглашаю обсуждать в этой теме... 

Ром
1634
Ром 2015.04.09 15:46  
Mikalas:
Допустим, мы подстроили (динамически) под уровень 50, а дельта до конца экспирации может и не подняться выше, а может и вовсе опустится ниже 50.
Риски всегда есть. 
Ром
1634
Ром 2015.04.09 15:56  
Mikalas:

Никто их не исключает!

Но их ( риски ) нужно стараться сводить  на минимум. 

Но может быть есть способ (закономерность), что бы "идти" по тренду дельты? 

 Мне кажется, у кого есть более эффективный алгоритм - тот не будет делиться чтобы не потерять конкурентное преимущество.

 Арбитражеры ж конкурируют между собой по сути очень жестко. 

Aleksey
2452
Aleksey 2015.04.09 16:15  
Mikalas:

Никто их не исключает!

Но их ( риски ) нужно стараться сводить  на минимум. 

Но может быть есть способ (закономерность), что бы "идти" по тренду дельты? 

Чтобы сводить риски, для начала переключите график на М1. Тогда возможный разрыв во времени между клозами уменьшится в 15 раз. А вместе с ним, может статься, и дельта так же сократится.

Для таких сильно коррелированных инструментов, история должна быть синхронизирована до секунды. Иначе этот индюк безбожно брешет...

Ром
1634
Ром 2015.04.09 16:21  
pronych:

Чтобы сводить риски, для начала переключите график на М1. Тогда возможный разрыв во времени между клозами уменьшится в 15 раз. А вместе с ним, может статься, и дельта так же сократится.

Для таких сильно коррелированных инструментов, история должна быть синхронизирована до секунды. Иначе этот индюк безбожно брешет...

Работа ведется с тиками.
Aleksey
2452
Aleksey 2015.04.09 16:45  
Edic:
Работа ведется с тиками.

В этом и ошибка. Цену-то всё равно закрытия берёте. Работа должна вестись со стаканом (или аск,бид из окружения, как минимум)

У BR-5.15 последний тик бара может быть в 12:33:00, у BR-4.15 в 12:44:00, а клозы у обоих считаются как в 12:44:59. Тем более клозы не по тикам рисуются, а по ластам.

Чуете разницу? В реальности не получится повторить открытие с такой дельтой и таким разрывом во времени.

Встречная сделка должна происходить мгновенно, или это не арбитраж. Точность синхронизации должна быть пропорциональна корреляции, если хотите.

П.С. Вообще, мы должны чётко понимать - цена Last актуальна лишь одно мгновение, не факт что через секунду можно будет повторить сделку по той же цене. Тем более странно выглядит построение чартов по ластам, когда цена закрытия временного отрезка (бара) может быть любая на этом участке времени, зафиксированная на момент последней сделки. По сути, это атавизм, который вводит в заблуждение не только новичков, но и многих трейдеров, кто после высоколиквидных рынков (форекс) переходит на низколиквидный (ФОРТС). Если для позиционной торговли такой способ ещё вполне годится, то для арбитража о барном построении лучше забыть, чтоб меньше путаться.

Ром
1634
Ром 2015.04.09 17:25  
pronych:

В этом и ошибка. Цену-то всё равно закрытия берёте. Работа должна вестись со стаканом (или аск,бид из окружения, как минимум)

У BR-5.15 последний тик бара может быть в 12:33:00, у BR-4.15 в 12:44:00, а клозы у обоих считаются как в 12:44:59. Тем более клозы не по тикам рисуются, а по ластам.

Чуете разницу? В реальности не получится повторить открытие с такой дельтой и таким разрывом во времени.

Встречная сделка должна происходить мгновенно, или это не арбитраж. Точность синхронизации должна быть пропорциональна корреляции, если хотите.

П.С. Вообще, мы должны чётко понимать - цена Last актуальна лишь одно мгновение, не факт что через секунду можно будет повторить сделку по той же цене. Тем более странно выглядит построение чартов по ластам, когда цена закрытия временного отрезка (бара) может быть любая на этом участке времени, зафиксированная на момент последней сделки. По сути, это атавизм, который вводит в заблуждение не только новичков, но и многих трейдеров, кто после высоколиквидных рынков (форекс) переходит на низколиквидный (ФОРТС). Если для позиционной торговли такой способ ещё вполне годится, то для арбитража о барном построении лучше забыть, чтоб меньше путаться.

   Согласен, конечно, со стаканом покруче и поправильнее  будет. Но и более сложно в плане реализации.  

Я пока что с бид/аск работаю только - для начала т.к  Тема для меня довольно новая.  

Aleksey
2452
Aleksey 2015.04.09 17:43  
Edic:

   Согласен, конечно, со стаканом покруче и поправильнее  будет. Но и более сложно в плане реализации.  

Я пока что с бид/аск работаю только - для начала т.к  Тема для меня довольно новая.  

Без стакана невозможно отфильтровать собственные лимитники. Таким образом получается, что возможно сама система будет влиять на ей же собираемую статистику.

Так что, абсолютно согласен с TheXpert'ом - все арбитражные дьяволы кроются в деталях... Впрочем, их не так много, но до них надо ещё допетрить...

Vasiliy Sokolov
21752
Vasiliy Sokolov 2015.04.09 19:25  

Спрэд Long Si-6.15 - Short Si-9.15:

 

Спрэд Long RTS-9.15 - Short RTS-6.15:

 

Спрэд Long BR-6.15 - Short BR-5.15:

 

Получаемые спрэды полностью синхронизированы во времени. Рассчитываются по Ask и Bid длинной и короткой ноги соответственно. Как видно, получаемые спрэды на коротких масштабах практически стационарны (стоят на месте). Однако и у них есть интересные кратковременные выбросы.

Большую часть времени диапазон календарных спрэдов не покрывает спрэды двух фьючерсов, которые придется заплатить при входе и выходе с рынка, однако есть довольно интересные моменты...

Vasiliy Sokolov
21752
Vasiliy Sokolov 2015.04.09 23:26  
Mikalas:

Возможно, Prival-2 и гений кассического арбтража, но если я задаю вопросы,

это совсем не значит что я ничего не понимаю в этом :)

К тому же, у меня, это стратегия РАБОТАЕТ! 

P/S А ещё я периодически читаю диссертации и рефераты отсюда:

Михаил, я Вас не узнаю. Вы были таким скрытным, а теперь так открыто обсуждаете свои стратегии. Это кажется настоящим чудом.
Aleksey
2452
Aleksey 2015.04.10 08:41  
Prival-2:

если взять логарифм то шагать они будут одинаково, и алгоритм не будет хромоногим.

Ну как то так :-)) 

Взять-то можно, но как Вы собираетесь торговать логарифмом? По чем пучок? ))
12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий