Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 2): Уравнение эволюции вероятностного поля цены и возникновение наблюдаемого случайного блуждания" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То, что Вы называете «волновым вероятностным полем», я представляю себе полем коллективного бессознательного, в духе Паули – Юнга, И.Данилевского.
«Распространяющиеся в своем эмерджентном пространстве волны вероятности цены порождаемы, по существу, всей финансово-экономической надстройкой человеческой цивилизации..» Финансово-экономическая надстройка – это, прежде всего, психика, а психика имеет ряд отличий от физики (хотя многие законы одинаково применимы).
Психическое поле участников процесса – от рядовых трейдеров до мировой элиты крайне неоднородно и сильно динамично. И в то же время оно едино, взаимосвязано и взаимозависимо.
Достаточно сложно выявить полные аналоги поведения психических и физических систем, официальная наука этим не занимается, а отдельные исследователи употребляют самые разные термины из разных областей науки. То есть, даже если идет речь о чем-то интуитивно понятном, понять общий смысл рассуждений, и тем более, точно его выразить в виде математической задачи очень непросто. Например, понятие «резонанс» в физике можно выразить формулой, а попробуйте точно задать формулу «общественного резонанса» на какое-нибудь событие.
«качественно одинаковые силовые поля от разных источников (если таковые имеются) интерферируют, порождая единое поле, и никаких пересечений линий единого силового поля не бывает и быть не может».
(1) У психолога с мировым именем Курта Левина есть книга «Теория поля в социальных науках». Сущность его теории – у каждого человека есть свое «жизненное пространство», которое и называется «личным полем». Эти поля пересекаются, создавая, собственно все социальное (в том числе экономическое) пространство.
На рисунках к задаче – попытка изобразить некоторую динамику связанных процессов, скажем, скатывается мячик по широкой канавке с небольшим наклоном, которую пересекает более узкая и крутая канавка. Как рассчитать траекторию дальнейшего движения?
(2) Вопрос не праздный, имеет прямое отношение к рассматриваемой теме.
"Ваше уравнение h = sqrt ( R ^2 – ( nt )^2) - это просто уравнение окружности". Это эллипс.
Прикладываю поясняющую картинку.
(2) Это, как раз, неважно. В данной ситуации эллипс или окружность есть просто условные наименования Вашей кривой. Дело в том, что оси качественно разные, одна ось - время, другая – цена. Эллипс определяется как геометрическое место точек, для которых сумма расстояний от его двух фокусов есть величина постоянная. Поэтому, чтобы строго говорить о названии Вашей кривой сначала нужно ввести в таком ценово-временном пространстве единую метрику, т.е. алгоритм определения расстояний между любыми его точками.
Я просто Вам хотел там сказать, что в описании задачи нужно быть более точным. Вам нужно было хотя бы упомянуть, что должно быть t << R / n , т.е. рассматривается малый участок кривой, т.к. на больших участках Ваша параметризация не годится.
Поэтому, Вам, как правильно заметил Aleksey Nikolayev , желательно подучить немножко математику и неважно, что нет еще исчерпывающей математической теории, что описывает рынок. Математика – это язык строго описания реальности и, если вы хотите что-то рассчитать (а Вы хотите, т.к. сочиняете задачи), то нужно знать математику и уметь математически корректно ставить задачи и никакая философия этого не заменит. Нестрогие рассуждения с переносом каких-то философских расплывчатых представлений в сферу точного описания явлений только запутают Вас.
(1) Вот, к примеру
Inquiring # :
(1) У психолога с мировым именем Курта Левина есть книга «Теория поля в социальных науках». Сущность его теории – у каждого человека есть свое «жизненное пространство», которое и называется «личным полем». Эти поля пересекаются, создавая, собственно все социальное (в том числе экономическое) пространство.
чем Вы, как Вам кажется опровергаете, мою цитату о невозможности пересечения силовых линий поля (что тривиально проистекает из того, что сила в одной пространственной точке, всегда имеет одно направление, а не множество).
Inquiring # :
То, что Вы называете «волновым вероятностным полем», я представляю себе полем коллективного бессознательного, в духе Паули – Юнга, И.Данилевского.
Мною введено эмерджентное пространство, как континуум в котором распространяются ценовые волны. Этот континуум введен формально и установление способа его бытия, хоть и интересно, но для расчетов ничего не дает. Вполне возможно, что его бытие связано с какими-то коллективными психическими процессами, а может и нет. Для расчетов и получения конкретных результатов это не важно.
Подход автора статьи интересен, прежде всего, глубиной, новизной и оригинальностью в том как он это делает.
Спасибо, стараюсь.
Вам нужно было хотя бы упомянуть, что должно быть t << R / n
С учетом этого замечания, задача решаема?
Нестрогие рассуждения с переносом каких-то философских расплывчатых представлений в сферу точного описания явлений только запутают Вас.
Строгое допущение волатильности цены + 3 сигма только приведут к сливу депозита.
Вообще я не собирался ни с кем пикироваться. Высказал свое мнение, что теория вероятностей и математическая статистика не применимы для исследования биржевых процессов. Единственный путь - нелинейная динамика в квантовом поле.
Теорвер с матстатом и то, как они используются в радиофизике, например. Это позволит понять, что неопределённость, детерминированность и цикличность вполне уживаются в одном и том же явлении.
Кстати, понятие случайности не является математически содержательным и используется лишь как часть терминов в теорвере.
Я обязательно учту Ваше мнение, что биржевые торги - это то же самое, что радиофизика.
Я обязательно учту Ваше мнение, что биржевые торги - это то же самое, что радиофизика.
Это мнение не моё, а тех кто ищет циклы на рынке) Поверьте, вы далеко не первый кто их там ищет) Предлагаю лишь извлечь хоть какую-то пользу (изучение теорвера и матстата) из этого бессмысленного в целом занятия.
С учетом этого замечания, задача решаема?
Тут замечаний еще много можно привести. Чтобы задача была решаема, надо, чтобы все ее описание было корректным. Вы же сами спросили моего совета, когда сказали, что эту задачу никто не решил. Ее в таком виде никто и не решит. Только Иван Дурак успешно решал задачу "Пойди туда не зная кода, найди то, не зная что". Ваши идеи могут быть даже и гениальны, но их надо суметь точно и корректно выразить иначе их от бреда никто не отличит.
К моделям поведения цены, потенциальным полям и прочему.
на рынке много шума, и его физика (физическое устройство), проявляется нечасто. Сегодня вот удачно: повышение учётной ставки по EUR повлекло спекулятивный движ туда-обратно и затухающую расторговку результата.
если так любите радио-физику, выделяйте подобные фрагменты где сигнал явно выше шума и сигнал (и шум тоже) можно изучить. Начинать с прочих мест или со всей историей сразу - бестолку.
Высказал свое мнение, что теория вероятностей и математическая статистика не применимы для исследования биржевых процессов. Единственный путь - нелинейная динамика в квантовом поле.
Так и я об этом же самом писал в статье, точнее, я писал, что они не применимы для анализа процесса ценообразования, но на бирже, конечно, есть множество и других процессов для анализа коих теория вероятностей и математическая статистика вполне корректно работают.
и современные подходы экономической науки, основанные на теории игр. В отличие от вероятностной неопределённости, игровая неопределённость плохо поддаётся изучению, но теория равновесия Нэша позволяет сводить вторую к изучению первой. К сожалению, современный уровень развития теории игр не настолько высок, чтобы строить адекватные (с точки зрения практики) игровые модели рынка, поэтому (для практических целей) обычно строят сразу вероятностные модели, исходя из эмпирических соображений.
Ценные замечания. Кстати, следующая статья отчасти и опирается на игровые представления, основанные опять же на вероятностной модели.