Бэктестинг/оптимизация - страница 42

Новый комментарий
 
belea:
...И сейчас я надеюсь, что это довольно очевидно, что то, что на графике, это не то же самое, что в журнале... Спасибо

Это не одно и то же, поскольку у вас есть значение цены на графике, а значения MACD и Stoch находятся в журнале.

Вы должны сравнить значение MACD и Stoch в отдельном окне с журналом, но, как я вижу, это может быть одно и то же. Не могу сказать точно, так как вы написали горизонтальную линию на главном окне, а не в отдельном окне.

 

Модели оптимизации в MT4

Я хотел бы начать обсуждение вариантов оптимизации, которые в настоящее время доступны в MT4 (не собственно реализация GA, используемого для оптимизации, что должно быть темой для MT5).

В текущей версии MT4 имеет 3 "модели":

1) Каждый тик (утверждается, что это самый точный метод оптимизации)

2) Контрольные точки (описывается как очень грубый метод)

3) Только цены открытия (если эксперт использует только цены открытия).

Начнем с того, что вариант 2 абсолютно бесполезен и должен игнорироваться для бэктестинга.

Я хотел бы оспорить утверждение, что "каждый тик (самый точный метод)" на самом деле является самым точным, когда речь идет о бэктестинге торговых стратегий. Прежде всего

Я сделаю предположение, что исторические данные, которые использует бэктестер, верны, иначе дальнейшее обсуждение бессмысленно. Поскольку наименьший временной интервал, который MT4 может использовать для бэктестинга, составляет одну минуту, это по определению наиболее точные фактические данные. Алгоритм "каждый тик" моделирует тиковые данные в пределах самого мелкого доступного таймфрейма (т.е. 1 минуты), что может быть крайне некорректным во время больших движений после выхода новостей. Поскольку распределение тиков в 1-минутных барах зависит от MT4-алгоритма, вы можете увидеть изменения от одной сборки программного обеспечения к другой.

На мой взгляд, наиболее точным методом обратного тестирования является установка советника на 1-минутный таймфрейм (используя только цены открытия), при этом программируя советник на использование заданных пользователем таймфреймов для индикаторов (15, 60 мин и т.д.).

Следующий вопрос, который я предлагаю обсудить, - это полезность таймфреймов длиннее часа (вплоть до дня или около того). Причина в том, что бары длиннее часа зависят от брокера, и у брокера GMT+1 4-часовые бары будут отличаться от GMT+2, что делает советника, зависящего от такого таймфрейма, очень зависимым от часового пояса.

 

Отличная статья о том, как правильно оптимизировать советника.

Советники на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торговых роботов (продолжение) - Статьи на MQL4

Учитесь и зарабатывайте!

Мир,

F.F.L.

 

Спасибо. Действительно хорошая статья.

 
newdigital:
Спасибо. Действительно хорошая статья.

Да, спасибо, FFL

FerruFx

 

Образец для бэктестинга

При бэктестинге индикатора или системы, каков должен быть идеальный размер выборки, чтобы правильно оценить рынок? Да, да, я знаю, какой длины кусок струны....! Большинство индикаторов по умолчанию устанавливают значение 14 или 21, что означает, что последние 14 или 21 день являются достаточно хорошей выборкой для прогнозирования будущего движения рынка. Это может стать интересной дискуссией, и я хотел бы начать ее здесь. Существует ли предсказуемый паттерн для каждой пары или это функция последовательности Фибоначчи...?

Моя идея состоит в том, чтобы торговать определенным советником, но затем продолжать оптимизацию раз в неделю, чтобы добавить самые последние цифры... но как далеко назад я должен вернуться. Я не думаю, что вам следует возвращаться как можно дальше назад, поскольку это занимает слишком много времени и не дает правильного веса последним движениям рынка. Рынки постоянно меняются, и было бы неплохо использовать хорошо продуманную модель, а не просто использовать стандартные настройки по умолчанию, предлагаемые большинством индексов.

 

2 вещи, которые нужно проверить

1. он должен выдержать все рыночные условия = пройдите тестирование, насколько это возможно

2. текущие краткосрочные колебания = постарайтесь плыть по течению, настраивайте свои индикаторы, как будто это частота.

Понятно?

daet:
При бэктестинге индикатора или системы, каков должен быть идеальный размер выборки, чтобы правильно оценить рынок? Да, да, я знаю, какой длины кусок струны....! Большинство индикаторов по умолчанию устанавливают 14 или 21 день, так что это означает, что последние 14 или 21 день являются достаточно хорошей выборкой для прогнозирования будущего движения рынка. Это может стать интересной дискуссией, и я хотел бы начать ее здесь. Существует ли предсказуемая модель для каждой пары или это функция последовательности Фибоначчи...? Моя идея состоит в том, чтобы торговать определенным советником, но затем продолжать оптимизацию раз в неделю, чтобы подключить самые последние цифры... но как далеко назад я должен идти. Я не думаю, что вам следует возвращаться как можно дальше назад, поскольку это занимает слишком много времени и не дает правильного веса последним движениям рынка. Рынки постоянно меняются, и было бы неплохо использовать хорошо продуманную модель, а не просто использовать стандартные настройки по умолчанию, предлагаемые большинством индексов.
 

какая подача данных в мт4 является действительной

привет, ребята,

У меня только что был случай с odl, у меня было 2 реальных счета, которые я установил для советника, чтобы он работал на одном и том же tf, и все одинаково.

но разница в номере счета. и знаете что? значение индикатора mfi отличается от одного к другому и это заставляет советника открываться на одном счете, но не на другом... и я только что спросил службу поддержки в odl и они не знают, что случилось,

Я хочу спросить, какой канал данных и индикатор, который едва приближается к действительному, может ли только график reuters определить действительное значение индикатора?

пожалуйста, помогите мне, как вы, ребята, знаете, даже во многих mt4 есть разные значения indi, сравните один с другим. спасибо большое.

 

Оптимизация - Генетические алгоритмы?

Статус оптимизации 172/10496 (1030301)

генетический алгоритм включен

На данный момент прошло 30 часов 32 минуты (после этого написано 1822.45.07).

Сколько еще времени это может занять?

Я не использовал генетический алгоритм раньше, я думал, что он должен ускоряться по мере выполнения?

1...353637383940414243444546474849...95
Новый комментарий
Причина обращения: