Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ага, замечательно.
и оттуда же:
не проще было сказать так: "Прибыль стратегия обеспечивает за счет пересиживания убытков и StopLoss можно вообще не выставлять, так как он настолько большой, что это тоже самое что его нет вовсе. Стратегия консервативная, и покупатель может за пять минут написать такой же используя в советнике абсолютно любой индикатор из стандартной поставки. Секрет робастной системы прост: Выкиньте нафиг StopLoss - и будет вам счастье!!!"
и за это втюхалово автор не стесняется просить 750 вечнозелёных. топайте из этой ветки от куда пришли, не Вам рассказывать про робастность.
Для Новичков от FOREX поясняю, что термин "пересиживание убытков" появляется в стратегиях, где отсутствует стоп-лосс. В стратегиях со страховочным стоп-лоссом, рассчитанным на форс-мажор, этот термин не применим, и стратегия работает более 5 лет, и стоп-лосс обязательно бы стаботал хоть один раз, так как форс-мажор на рынке появляется с периодмчностью раз в год. Необходимо грамотно рассчитывать стоп в консервативных стратегиях!
К тому же в стратегии есть модуль управления капиталом, в котором главным параметром является максимальеый % риска, который не позволяет депозиту опуститься ниже оговоренного уровня.
Учите матчасть, Мальчик!
Для Новичков от FOREX поясняю, что термин "пересиживание убытков" появляется в стратегиях, где отсутствует стоп-лосс. В стратегиях со страховочным стоп-лоссом, рассчитанным на форс-мажор, этот термин не применим, так как стратегия работает более 5 лет, и стоп-лосс обязательно бы стаботал хоть один раз, так как форс-мажор на рынке появляется с периодмчностью раз в год. Необходимо грамотно рассчитывать стоп в консервативных стратегиях!
К тому же в стратегии есть модуль управления капиталом, в котором главным параметром является максимальеый % риска, который не позволяет депозиту опуститься ниже оговоренного уровня.
Учите матчасть, Мальчик!
Всем привет.Не подскажете где посмотреть арбитражные советники ?
На практике большинство систем перестают работать достаточно быстро (от пары месяцев до пары лет). Поэтому для успешного автотрейдинга нужно постоянно находится в поиске новых алгоритмов и тщательно следить за сохранением работоспособности своих систем.
Добавлю по поводу "робастности".
В общем случае эксперт можно условно разделить на два практически независимых блока, назовем их условно «думающий» и «делающий».
«Делающий» выполняет команды поступающие от «думающего», открыть/закрыть позиции, выставить СЛ/ТП, отслеживание ошибок, управление капиталом и другие технические процедуры связанные с маркетом. Этот блок стандартен для любого эксперта. Его можно написать/отладить один раз и в последующем использовать как стандартный . Для написания такого «делающего» блока в языке МКЛ есть практически все. Сложность и проработанность его зависит от в основном от опыта трейдера. Создание этого блока в основном ремесло. Пример эксперта, который построен практически как один «делающий», мультивалютный, имеющий длительную историю развития - «BasketBull” уже в 11 реинкарнации.
С «думающим» блоком все гораздо сложнее. В идеале он должен получив набор входных данных (каких то) произвести (какие то) вычисления с ними, проанализировать/ протестировать (как то) результаты этих вычислений и если качественные показатели тестирования удовлетворительны выдать «делающему» команду содержащую: какую операцию выполнить(например «покупаем»/ «продаем»/ «кочумаем») , размер лота, ТП/СЛ и при необходимости другую дополнительную информацию. Если качественные показатели неудовлетворительны — оптимизируем параметры входных данных модели и самой модели и повторяем вычисления. После накопления истории реальных сделок проверку качества можно проводить на реальных данных. Таким образом эксперт сам будет следить за качеством своей работы и при необходимости корректироваться, т. е. становится адаптивным.
Разработка такого «думающего» блока уже искусство и зависит от опыта и уровня трейдера как в торговле так и в программировании. «Если хочешь что бы было сделано хорошо, сделай это сам».
Основные шаги:
какую задачу должна решать модель — регрессию или классификацию?
какую модель использовать?
какие входные данные подавать модели?
какой критерий качества использовать при оценке результатов тестирования?
на каком периоде истории тестировать ?
работать на фиксированном ТФ или изменять его по результатам тестирования?
и т. д. и т. п.
В зависимости от сложности модели встает вопрос с выбором языка или стороннего приложения для вычисления/оптимизации её. Язык МКЛ не приспособлен для решения многих задач в «думающем» блоке. Здесь много вариантов. Например применение сторонних специализированных программ, таких как «Matlab”, “Statistica”, “RapidMinner”, “MemBrain”, “NeuroShell”, “NeuroSolution” и многие другие. Проблемы возникают при стыковке/коммуникации между ними и терминалом . Старожилы помнят эпопею со стыковкой “NeuroSolution” и МТ4. Путь возможный, но с большим главоболием.
По моему скромному мнению лучшим решением для создания «думающего» блока» является язык R. По многим причинам, но основная - он создан для решения таких задач. Дополнительный бонус — совершенно бесплатный.
Бегло где-то так.
Удачи
Читал-читал, так и не понял:
Что же такое "робастость"?
Это когда все идет по плану даже в случае непредвиденного форс-мажора
"Робастность" - это, вроде как "устойчивость к непредвиденным ситуациям", TheXpert прав.
Насколько я понимаю, обычно это относится к самому программному коду и к исполнению заложенного алгоритма. Но, видимо, большая часть народа относит это именно к самой ТС.